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Algorithme prévisionnel

par A.Garrett » 10 Fév 2015 18:46

Bonjour,

Dans le cadre de mes études, j’essaie de programmer un logiciel de prévisions boursières. En récupérant sur le site de la BNF la valeur des devises et ce mensuellement, or je voudrais arriver à en tirer une tendance sur les x prochains mois…
Je pensais utiliser la régression linéaire, mais si vous aviez des algorithmes plus performants et plus avec une corrélation plus fiable, ça me serait vraiment très utile !
Merci d’avance.

Re: Algorithme prévisionnel

par Benoist » 10 Fév 2015 19:52

Merci de te présenter dans prsentatin des membres, c'est une étape obligatoire

Re: Algorithme prévisionnel

par Troub » 14 Fév 2015 15:10

La régression linéaire ;... il y a effectivement mieux. Regarde notamment sur internet GARCH pour ce qui est des approches théoriques, c'est le premier petit bout du fil de la pelote... et le début de l'aventure.

Re: Algorithme prévisionnel

par Benoist » 15 Fév 2015 09:55

Même réponse que Troub, la regression linéaire c'est un peu "simpliste"

Re: Algorithme prévisionnel

par swingwin » 15 Fév 2015 11:29

- les réseaux neuronaux
- les algo génétiques,
- le chaos (Bill Williams),
- la méthode des Tortues,
- la théorie de DOW (loi des +hauts, +bas)
- l'analyse ATDMF,
- les vagues d'Elliott,
- l'AT (Analyse Technique),
- le chartisme,
- les prévisions de charlatans,
- Madame Irma,
- ...

je peux t'en citer d'autres si tu veux,

mais le mieux c'est bien "Le Singe de Wall Street"

ou alors ta propre méthode, ou tes propres algos (au final il n'y a que ça de vrai, parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu veux prévoir ou viens chercher).

ou alors se poser les 2 simples questions :
et qu'est-ce qui fait que ça irait par ici (trouver de bonnes raisons à ça) ?
et qu'est-ce qui fait que ça irait par là (trouver de bonnes raisons à ça) ?
ensuite tu construis un scénario pour intervenir.
Mais je vais au-delà de la question que tu posais : tu veux seulement prévoir mais pas intervenir.

A+
JF

Re: Algorithme prévisionnel

par Arnaud_vh » 21 Fév 2015 22:32

A une époque j'avais réalisé des simulations sous matlab avec des algorithmes de filtrage prédictif linéaire (type Yule-Walker) qu'on utilise fréquemment en télécommunications pour voir si on en sortait quelque chose. Ultimement je voulais utiliser un filtre de kalman mais je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais.
Bilan des courses, rien du tout. En données journalières j'ai testé 4 ou 5 algos avec différents réglages et "optimisations".
Dans la mesure où ces algos reposent sur la mesure de corrélation entre les données ça prouve au moins que les cours de clôture journalier sont relativement non-corrélé les uns avec les autres, en tout cas pas de façon linéaire.
Peut être que sur des données intraday on aurait des résultats différents mais je n'avais pas ces données.

Re: Algorithme prévisionnel

par ladefense92800 » 22 Fév 2015 23:12

Arnaud_vh a écrit:A une époque j'avais réalisé des simulations sous matlab avec des algorithmes de filtrage prédictif linéaire (type Yule-Walker) qu'on utilise fréquemment en télécommunications pour voir si on en sortait quelque chose. Ultimement je voulais utiliser un filtre de kalman mais je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais.
Bilan des courses, rien du tout. En données journalières j'ai testé 4 ou 5 algos avec différents réglages et "optimisations".
Dans la mesure où ces algos reposent sur la mesure de corrélation entre les données ça prouve au moins que les cours de clôture journalier sont relativement non-corrélé les uns avec les autres, en tout cas pas de façon linéaire.
Peut être que sur des données intraday on aurait des résultats différents mais je n'avais pas ces données.


hello arnaud

des fois je parcours le forum univers bourse et il y a un ancien pseudo qui ressemble au tiens , un truc du genre arbaud bzh .... est ce que c est toi ?

Re: Algorithme prévisionnel

par Arnaud_vh » 23 Fév 2015 01:58

Pas du tout, je ne suis pas breton

Re: Algorithme prévisionnel

par Florent » 23 Fév 2015 11:19

Bonjour,
Petit témoignage sur le prévisionnel de la bourse.
Il y 15 ans, trader sur le mensuel, j'étais dans un petit club de bourse. Un des membres avait sont frère mathématicien spécialiste dans les radars de détection sol-air dans une entreprise d'armement Française que je tairai.

Lors d'une visite, il nous avait expliqué fièrement...mais à voix basse qu'il avait réussit, grâce à une algorithmie ingénieuse à augmenter la sensibilité des radars de 70db. J'y connait pas grand chose en radar mais je savais que le décibel est logarithmique. Donc une augmentation de 70db, c'est juste énorme.

Le pressant de questions, heureux de rencontrer un profil rare, il nous expliquait qu'un radar "voit" ce que vous pouvez voir lorsque vous branchez une antenne sur une télé sans faire de recherche de chaine. Un nuage de point. Ce nuage de point sur la télévision correspond à la réception visuelle des ondes venues de l'espace et aussi terrestre.
Si vous analysiez ce signal radio venu d'ailleurs, peut être feriez vous la nique à Arecibo!! :lol2:
Tiens, je sens que j'en ai perdu un ou deux là.

En augmentant la sensibilité, il était capable de détecter si un des pixels avaient une inertie. Inertie corrélée à la masse de l'avion que l'on veut détecter. Logique.
Mieux, d'après l'inertie détectée, il savait, ayant rentré les caractéristiques des différents avions amis et ennemis, de quel avion il s'agissait. C'était ballot finalement un radar à cette époque.

hum...

Le personnage étant assez "perché" dans ses calculs mais forts sympathique et ouvert. Nous lui avons dit que nous avions un nuage de points à lui fournir et nous serions curieux de voir le résultat.
De là, pendant trois jours, nous avions bossé à lui fournir toutes les données du cac40, tick par tick sur plus de 10 ans en fichier texte. Au delà du volume qui à l'époque était assez conséquent, la collecte fût épique.

Nous livrions notre "précieux" cd à la sagacité de ses algorithmes. Lui, transgressant les règles, fit tourner son bignou toute une nuit sur nos données sur les supercalculateurs de l'époque.

Le résultats tomba. Froid, impartial et cruel.
Il nous expliqua, qu'il avait modifié les différents paramètres afin d'élargir les zones de valeurs d'analyse, nous disant qu'à ce niveau, il aurait pu détecter le vol d'une mouette. Par rapport à un avion, nous avions apprécié l'effort et la détermination à vouloir trouver quelque chose.

Data analysis....computation....result....0.0000000 hasard
Data analysis....computation....result....0.0000000 hasard
Data analysis....computation....result....0.0000000 hasard...

Il nous expliqua, désolé pour nous. Sympathique, vous dis-je. Que le passé des données du cac40 ne permet en rien de prévaloir des données futures.

Conclusion : Si un pote veut vous refourguer un vieux radar de l'armée Française et son soft, cela nous aidera en rien pour vos trades.

Re: Algorithme prévisionnel

par ladefense92800 » 23 Fév 2015 14:58

Arnaud_vh a écrit:Pas du tout, je ne suis pas breton



bon oublie alors .....je me suis trompé . :mercichinois:

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