Anomalie dans la courbe des future VIX

par Faboulo » 05 avr. 2024 10:23

Bonjour à tous,

Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au vix, il y a actuellement quelque chose de bizarre dans les échéances futures : OCT est beaucoup plus cher que NOV.

Pour jouer la normalisation, il est possible de prendre un calendar spread (-1 OCT et +1 NOV) mais... si l'élection américaine prévue le 5 novembre génère du stress, le future OCT pourrait encore augmenter et rendre le trade perdant !

Qu'en pensez-vous ??
VIX future term structure
VIX future term structure
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