Au fond, qu'est-ce qu'un "système" ?

Bonjour à tous

J'ai déjà entendu plusieurs fois que pour gagner en trading, il ne fallait pas utiliser un trading "mécanique", mais plutôt savoir "savoir trouver les bons trades en maîtrisant bien l'analyse technique".

Dans ma tête il y a deux types de traders: ceux qui utilisent un système de trading (qu'ils ont eux-mêmes développés) et ceux qui tradent "à l'instinct".

Or je n'arrive pas à bien comprendre, pour moi, la seule méthode possible pour réussir, c'est de trouver une certaine configuration de marché qui nous donne un avantage statistique par rapport au marchés, et construire un système autour de cette configuration pour être rentable. Ensuite, une fois que l'on a suffisamment backtestés ce système et qu'il a belle et bien une espérance positive, ca veut dire qu'on peut le trader en réel. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à SUIVRE LES REGLES du système de trading, et ca, c'est la partie psychologie qui rentre en jeu (être capable de supporter les séries de pertes qui font parties du jeu !).

Dans Turtle Trader, les tortues ne faisaient que de suivre mécaniquement un système, et au final ils ont réussi (certains) car ils suivaient le système.

Nicolas Darvas a développé un système de trading (les box) qui lui a permit de gagner des millions.

Adam Khoo utilise quelques systèmes car il les a développés, testés, et sait qu'ils fonctionnent !


Pour moi, ce que j'entend par système c'est à la fin une série de règles (une sorte de recette de cuisine), par exemple:

1. Attendre d'être au dessus de la moyenne mobile XXX
2. Attendre que tel indicateur donne tel signal
3. Attendre que l'indicateur Y donne un signal
4. Ouvrir une position avec un Stop Loss a XXX Pips et un Take Profit à XXX Pips en risquant 2% du Capital

En bref c'est totalement mécanique

Du coup, si après backtest je remarque que le Winrate est de 40% avec un ratio Risk Reward de 2, ca veut dire que en moyenne, sur 100 trades on devrait avoir:

40 * 4% = 160%
60 * -2% = -120%

Soit un gain de 40%, et donc si je fais 40%/100 = 0,4% de gains en moyenne par trade.

Si ce système me donne en moyenne 15 opportunités de trades par mois, alors il me donnera 0,4% * 15 = 6% par mois


Evidemment pour pouvoir obtenir ces données et ces chiffres il faut backtester sur un grand échantillons variés (par exemple 300 trades lors d'années différentes).

Et avant de me lancer en réel j'ai le besoin de connaitre ces chiffres là, pour pouvoir me dire dès qu'il y a une série de perte par exemple "C'est déjà arrivé par le passé, mais je sais que le système est rentable à long terme, il faut continuer à trader".

Je n'arrive pas à comprendre comment certains traders peuvent simplement fonctionner "à l'instinct" ?

Est-ce que c'est moi qui me trompe quelque part ? Est-ce que vous avez la même vision des choses que moi ?

Désolé si je ne suis pas forcément clair

Je pense qu'il n'y pas de traders gagnants qui trade à l'instinct. Trader à l'instinct voudrait dire qu'un trader achète ou vend sans raison si ce n'est une voix intérieur.

En revanche, certains set up et situation sont tellement vu et revu par certains trader qu'elles sont ancrées en eux et qu'ils les reconnaissent sans y réfléchir.
Ca donne le mot instinct mais ce sont juste des situations connues et reconnues.

Un peu comme un chirurgien qui opère sa 500e appendicite, il connait par coeur, mais il n'agit pas par "instinct", il applique la technique mêlée à son expérience

J'ai un collègue qui trade à l'instinct. Il déteste lire donc ne s'est jamais documenté sur le moindre système. Inutile de dire que ça ne fonctionnait pas trop bien pour lui. Jusqu'au jour où, à force de lui répéter, il a commencé à avoir un semblant de money management. Depuis il est légèrement gagnant. J'imagine que, comme dit Sid, à force de voir certaines configurations, il a fini par les intégrer et est capable de les trader "à l'instinct".

ErenKrueger, ce que tu oublies dans ton raisonnement, c'est que les marchés évoluent.

Ce que tu décris, en gros, c'est un algorithme. Enfin, c'est une procédure algorithmable. Je connais le sujet, je ne travaille que via des robots que je développe.

Et la première chose que j'ai découvert, c'est qu'un robot qui va fonctionner du tonnerre sur une période donnée, ne vas pas du tout fonctionner pareil sur la période suivante.

L'instinct, c'est la valeur ajoutée qui permet de combler les failles du "système", de le rendre moins perdant ou plus gagnant et, surtout, pourra détecter le moment où le "système" n'est plus adapté.

Il est illusoire d'espérer trouver une fois pour toute un "système" qui donnera des résultats positifs ad vitam æternam. La seule certitude que nous donnent les backtests, c'est qu'il a été rétroactivement rentable pendant une certaine période du passé.

Kero, oui exactement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs ca qui me pose problème.

J'ai backtesté un système sur la période 2018-2019 avec un échantillon de 200 trades. Au final je gagnais en moyenne 0.34% de gains par trades, et j'avais une vingtaine de trades par mois en moyenne, donc j'étais à 6,8% de gains en moyenne par mois !

Je me suis dis que j'allais essayer d'améliorer le système, j'ai donc voulu ajouter un indicateur en me disant qu'en toute logique, ca "filtrerait" les mauvais trades et que mon Winrate augmenterait... Mais absolument pas, le système est devenu non rentable, à ma grande surprise !

J'ai ensuite ré-essayé le système sur la période 2016-2017, en me disant que je devrais logiquement m'approcher des 0.34% par trades. Sauf que PAS DU TOUT, le système était non rentable également, je perdais plus ou moins 0.05 % par trades !


Du coup je suis quand même un peu perdu... D'un côté je sais que pour réussir il faut un système rentable, mais de l'autre je sais qu'on est jamais trop sur.

Comment est-ce que vous gérez-ca, vous les traders rentables ?

Est-ce que je dois continuer à chercher un système plus solide en espérant tomber sur un système plus "résilient" ?

J'ai lu (dans Turtle Trader) qu’apparemment, certains systèmes de trading tenaient plus longtemps sur la durée que d'autres. Est-ce que c'est lié à la complexité du système ? Par exemple un système très complexe utilisant beaucoup d'indicateurs sera vite "dépassé" car les indicateurs sont calculés sur base du prix ? Tandis qu'un système très simple durera plus longtemps ?

Ensuite, imaginons que j'ai un système rentable, et que statistiquement parlant, après analyse, je m'attende à avoir une série de pertes maximale de disons 15 trades. Comment savoir si ca arrive si c'est du à un coup de malchance monumental ou alors au fait que le système a perdu son avantage statistique pour une raison ou une autre ?


Et si un système n'est plus rentable, comment faire pour trouver les changements nécessaires pour le rendre à nouveau rentable ?

En fait, là est toute la difficulté.

J'ai ensuite ré-essayé le système sur la période 2016-2017, en me disant que je devrais logiquement m'approcher des 0.34% par trades. Sauf que PAS DU TOUT, le système était non rentable également, je perdais plus ou moins 0.05 % par trades !

C'est parce que ton indicateur est source de suroptimisation. En clair, plus tu peaufines un système pour qu'il donne des résultats de qualité sur une période, et plus il risque d'être fragilisé sur une autre. Donc, un système gagne à être simple. Tout l'enjeu est de conserver de la simplicité à un système tout en faisant en sorte qu'il soit performant.

Comment est-ce que vous gérez-ca, vous les traders rentables ?

Je ne suis pas encore rentable en algorithmique, même si à force d'y travailler, je constate que mes systèmes sont de plus en plus robustes.

Personnellement, je travaille à construire des robots qui sont reparamétrés régulièrement, afin de les adapter aux conditions changeantes du marché. Tout l'enjeu pour moi est de trouver des procédures de reparamétrage qui permettent un maintien optimal des performances. Mais il faut faire attention à ce que la procédure de paramétrage ne soit pas elle-même suroptimisée.

En fait, tu trouveras des réflexions plus poussées sur ces questions dans le topic suivant: mes-cles-pour-des-robots-gagnants-t26692.html