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Re: backtesting : utile ??

par Guillaume » 11 févr. 2013 20:33

Je me sert du backtesting pour vérifier que ma stratégie a une probabilité supérieure à 70%.

Et cela me conforte psycho lorsque je vois 1 ou 2 ou 3 trades perdants à la suite. En fait il s'agit de raisonner d'un point de vue statistique ( plus facile à dire qu'à faire pour moi ) ce qui, je le sais de source de trader qui gagne régulièrement depuis longtemps, très longtemps, permet de rester neutre sur un trade indépendant pour lire ce que les marchés nous disent ( et pas ce que l'on veut voir ).

C'est ce que d'autres appellent la discipline ( sans vraiment préciser ce que c'est exactement ), il s'agit d'appliquer des règles qui te donnent un avantage en proba sur le marché sur une série et non pas sur le prochain trade.

Je précise que je ne cherche pas à faire tu trading auto ( je n'aime pas cela :x )car ce qui m'intéresse c'est aussi l'aspect psycho. Je cherche seulement à gagner régulièrement, sur du long terme et je partage le point de vue de teg54. :musique:

Mais c'est très intéressant de voir les réactions des autres traders. J'aime découvrir d'autres visions du trading. Chacun son chemin, ce qui compte c'est d'arriver à être régulier et de se faire plaisir. :merci:

Re: backtesting : utile ??

par teg54 » 12 févr. 2013 18:49

Guillaume a écrit :Chacun son chemin, ce qui compte c'est d'arriver à être régulier et de se faire plaisir
et j'ajouterais même "de ne pas perdre d'argent" ;)

et à ceux qui se demandent si oui ou non ça vaut le coup de backtester, faites vous votre propre opinion et essayez, vous n'avez rien à y perdre !! (mais gagner n'est pas garanti pour autant ;))

Re: backtesting : utile ??

par LVO » 19 févr. 2013 09:27

J'aimerai tester un indicateur en 1 MIN comment on procède sur prt
:merci:

Re: backtesting : utile ??

par falex » 19 févr. 2013 18:06

Je viens de découvrir ce fil de message.

Le backtesting à quoi ça sert : A rien d'autre que de vérifier si une stratégie est valide, un point c'est tout.
Après il faut être critique et se dire : Tiens cet indicateur donne de bon signaux et celui-ci non ...

Comme Guillaume ou teg54, je backtest uniquement pour éviter de trader à l'aveugle, pour "borner" statistiquement mes trades.
Alors oui ce n'est pas parfait : historique trop court, trade non engagé certains jours car non dispo, ... mais c'est d'une grande aide pour se discipliner et maitriser la peur de l'inconnue.

Pour avoir trainer pas mal sur le net, tous les vendeurs de système de trading vous font miroiter des ligne de gain exponentiennelle ! Certes presque n'importe qui est capable d'en faire.
Mais sans backtest, donc sans connaissance des limites j'aurais été incapable d'avoir plus de 2 mini-lots en // sur mon compte.
C'est celà qu'apporte un backtest.

Oui les performancs du passé ne préjuge pas des performances du futur, mais comme il y a des choses invariables, ça marche obligaotoirement :
- L'heure et le jour d'ouverture de la bourse
- Les statistiques (14h30 et 16h, tout le monde à ses deux horaires entête)
- L'heure du fixing
- Le nombre de banques avec des salles de marché
- les cours dispensé aux traders pro
- ... même si nous sommes à l'heure du trading automatisé et scalping en nano-seconde, les hommes derrières ne change pas aussi vite.

En fait tous ceux qui trade sans "backtest" vous me faites extrêmement peur et vous me rappelez moi à mes début où je n'avais aucune connaissance du marché.
Il y a un niveau d'arbitrage et de feeling énorme dans ce que vous faites, et nullement un raisonnement mathématique.

Peut-être est-ce cela ... Comme il y a les fours catalyse ou pyrolise, les voitures diesel et essence il y a les tradeurs "au feeling/psychologique" et les traders "descartiens/terre-à-terre" ...

Vive la différence Vive la F...ce !

Re: backtesting : utile ??

par DéBé » 19 févr. 2013 19:23

Vive ...
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Re: backtesting : utile ??

par Rogue » 19 févr. 2013 20:35

falex a écrit :En fait tous ceux qui trade sans "backtest" vous me faites extrêmement peur et vous me rappelez moi à mes début où je n'avais aucune connaissance du marché.
Il y a un niveau d'arbitrage et de feeling énorme dans ce que vous faites, et nullement un raisonnement mathématique.
Imaginons deux approches :
1: je crée une stratégie - je la modélise - je la teste sur des données passées - je la "fine tune" - je la finalise - je l'applique au réel - je la modifie pour qu'elle colle à mon profil psychologique - Je mets un an ou deux à l'affiner pour qu'elle me convienne parfaitement

2 : je crée une stratégie - je la teste sur des données réelles par empirisme - je l'affine par rapport à la réalité du marché - je l'applique en réel et je m'aperçois que je dois la faire coller avec ma capacité psychologique à enchaîner les trades - j'aurais mis un an ou deux à l'affiner pour qu'elle me convienne parfaitement

Je crois que backtest/no-backtest c'est finalement la même chose ; ce sont deux approches différentes pour la même finalité. Je continue de penser que cela ne sert à rien de confronter une méthode aux données passées, seule la vérité du marché l'emporte. Et finalement, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de se confronter à sa psychologie.

C'est l'éternel débat Plasma/LED, gaz/induction, rousse/blonde, salé/sucré... :mrgreen:

Re: backtesting : utile ??

par DéBé » 19 févr. 2013 20:45

RogCas a écrit :C'est l'éternel débat Plasma/LED, gaz/induction, rousse/blonde, salé/sucré... :mrgreen:
Je sens venir Les3BB :lol:

Re: backtesting : utile ??

par Rogue » 19 févr. 2013 21:05

DéBé a écrit :
RogCas a écrit :C'est l'éternel débat Plasma/LED, gaz/induction, rousse/blonde, salé/sucré... :mrgreen:
Je sens venir Les3BB :lol:
J'ai tendu la perche... :mrgreen:

Re: backtesting : utile ??

par falex » 19 févr. 2013 21:26

J'aurais pas osé ...

Le fil de discussion est bien caché, peut-être qu'il ne le verras pas :-D

Pour revenir sur le sujet deux secondes : mêmes les idées de Benoist peuvent être backtesté (rebond sur les 00/25/50/75) rebond sur les R1/S1 et autre affinité.

Dans son dicours Benoits nous dis quoi :
- J'ai un stoploss à 200€ par jour et
- J'ai observé suffisament de fois des rebond sur certaines zone dans certaines conditions (i.e première approche d'une zone 00) donc je pense qu'il est possible de scalper quelques points ici ou là ...
C'est une manière de backtester, meme si ce n'est pas fait de manière statistique et exhaustive c'est fait de manière visuel et mémoriel.

Nous avons tous fait du backtest, à notre "sauce" ...

Vive les blondes pyrolisé qui roule en essence et qui boivent du coca en réchauffant leur lait/choco au gaz

Re: backtesting : utile ??

par Rogue » 19 févr. 2013 21:58

falex a écrit :Vive les blondes pyrolisé qui roule en essence et qui boivent du coca en réchauffant leur lait/choco au gaz
Tout en matant une série US sur leur plasma (si si j'ai dit plasma, j'aime pas les LED...) ! :lol:

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