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C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 11 Aoû 2015 22:36

Bonjour à tous,
Je parviens à souscrire aux datas ticks par ticks des différents indices CAC, DAX, DOW en utilisant le mode streaming fourni par IG.
Mais je ne vois pas comment récupérer les historiques de cours existants avant le début de la souscription.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci d'avance.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 Aoû 2015 00:33

Au fait quelqu'un pourrait-il préciser en quelle granularité on peut récupérer les historiques IG via l'API ? Ticks ou 1min ?
Combien de temps en arrière on peut remonter ? 1 semaine ou plus ?
Merci

Re: C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 12 Aoû 2015 09:29

On peut récupérer les cours en ticks ou en mn, il y a le choix mais c'est en mode souscription, c'est à dire que tu récupères à partir du moment où tu as lancé ton programme.
Pour les historiques (mode chargement), ta question précise la mienne. Si on peut récupérer un historique, je pourrai ensuite voir quel profondeur.
Pour l'instant je ne vois pas trop comment ...

Re: C# : Récupération historique en ticks

par Gui » 12 Aoû 2015 09:33

IG fourni des méthodes dans leur API pour cela, il s'agit de : "priceSearchByDateV2" pour la recherche par date et "priceSearchByNumV2" pour récupérer N valeurs, elles sont disponibles sur la class "IgRestApiClient". Il y a une rapide explication des paramètres en commentaire.

Par contre leur méthode ont deux gros défauts :
- Il n'est pas possible de récupérer de valeur par tick ou Ntick, la seule granularité est temporelle (MINUTE, MINUTE_2, MINUTE_3, MINUTE_5, MINUTE_10, MINUTE_15, MINUTE_30, HOUR, HOUR_2, HOUR_3, HOUR_4, DAY, WEEK, MONTH)
- D'autre part il n'est pas possible de charger plus de 10000 données par semaine, donc un programme qui chargerais les 1000 derniers ticks en 5 minutes et en 1 heure à chaque lancement ne pourrait servir que 5 fois par semaine.

Pour la durée de l'historique je n'ai pas testé, mais je pense que c'est bien plus d'une semaine, peut être un an... et encore en fonction du pas de temps.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 Aoû 2015 09:53

OK pour le streaming
Pour la partie historical, en effet ça parait très limitant 8-)

Re: C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 12 Aoû 2015 10:33

J'ai testé l'histoire des 10000 données.
En tous cas, en mode streaming et en ticks, j'en ai déjà chargé 20000 sans problème

Pour l'historique, il y a bien une solution qui consiste à laisser tourner le programme et stocker les données. On rejoins alors la problématique de takapoto :
mise-en-commun-de-nos-ressources-pour-recuperer-les-cours-t6239.html

Re: C# : Récupération historique en ticks

par Gui » 12 Aoû 2015 10:46

Oui j'ai également fait ca pour le mode streaming, le chargement est illimité, et au final sur le DAX on a vite fait d'avoir 3, 4, 5 milles ticks.

C'est bien ce qui a été fait pour la centralisation des données, idéalement il faudrait avoir un serveur de mise en cache pour charger un historique de ticks, enfin du moins temps qu'IG ne nous fournis pas de solution d'historique par tick.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 Aoû 2015 10:58

Oui.
Je compte bien avoir les graphiques IG sous NinjaTrader 8 (C# + WPF comme TakaScalper) à terme, car c'est une plateforme puissante et ouverte. Nécessite un développement évidemment (diverses solutions)
Mais une fois la connexion établie, NinjaTrader permet nativement d'enregistrer le flux streaming ticks en historique, horodatage jusqu'à précision du millième de secondes pour la v8.
Pas besoin de développer une appli pour arriver à cette fin. Ninja (même version 7) s'en charge et permet l'export de données également, ainsi que la gestion de la database aussi (possible d'intervenir sur les ticks horodatés pour en modifier OHLCV et heure)
Ensuite il faut un VPS ou serveur fiable sans coupure/redémarrage pour éviter les trous. Et mutualiser l'usage tant qu'à faire (cf TakaPeek) pour combler les éventuels trous de gruyère exceptionnels.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par Epiktetou » 12 Aoû 2015 11:08

Oui enfin l'historique IG via NT sera limité par ce qu'IG voudra bien donner comme profondeur d'historique via l'API.

NT8 c'est du C# ? je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était du C++.
Il y a un sample / SDK en .net sur le lab d'IG, je vais y jeter un oeil.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 Aoû 2015 11:13

C#
Oui l'histo approvisionné par IG sera limité, ce pourquoi il faudra laisser la connexion live temps réel tourner en permanence pour que ces données s'enregistrent au fur et à mesure et constituent au fil du temps un historique de plus en plus long.
Il n'est pas obligatoire d'ouvrir des charts pour cela. On peut très bien se servir du Market Analyser (screener) pour se constituer une liste discrète d'instruments aptes à l'enregistrement et constitution de base de données.

Et donc Ninja a d'origine une connexion Externe faite spécialement pour recevoir des technologies de flux/histos non prévues de base par Ninja (<> courtage partenaire)

Ninja 8 est en bêta fermée privée depuis 5 mois.
Normalement je suis inscrit pour recevoir la prochaine beta build (installateur). Je pourrais la fournir aux curieux et apprentis dev. La dernière build v8.0.0.3 je crois date de fin mai, celle d'avant, mars, donc je pense que la livraison ne devrait pas ta*rder. Une centaine de testeurs aguéris font des retours en ce moment sur une partie privée du forum Ninja

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