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C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 11 août 2015 22:36

Bonjour à tous,
Je parviens à souscrire aux datas ticks par ticks des différents indices CAC, DAX, DOW en utilisant le mode streaming fourni par ig.
Mais je ne vois pas comment récupérer les historiques de cours existants avant le début de la souscription.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci d'avance.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 août 2015 00:33

Au fait quelqu'un pourrait-il préciser en quelle granularité on peut récupérer les historiques ig via l'API ? Ticks ou 1min ?
Combien de temps en arrière on peut remonter ? 1 semaine ou plus ?
Merci

Re: C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 12 août 2015 09:29

On peut récupérer les cours en ticks ou en mn, il y a le choix mais c'est en mode souscription, c'est à dire que tu récupères à partir du moment où tu as lancé ton programme.
Pour les historiques (mode chargement), ta question précise la mienne. Si on peut récupérer un historique, je pourrai ensuite voir quel profondeur.
Pour l'instant je ne vois pas trop comment ...

Re: C# : Récupération historique en ticks

par Gui » 12 août 2015 09:33

ig fourni des méthodes dans leur API pour cela, il s'agit de : "priceSearchByDateV2" pour la recherche par date et "priceSearchByNumV2" pour récupérer N valeurs, elles sont disponibles sur la class "IgRestApiClient". Il y a une rapide explication des paramètres en commentaire.

Par contre leur méthode ont deux gros défauts :
- Il n'est pas possible de récupérer de valeur par tick ou Ntick, la seule granularité est temporelle (MINUTE, MINUTE_2, MINUTE_3, MINUTE_5, MINUTE_10, MINUTE_15, MINUTE_30, HOUR, HOUR_2, HOUR_3, HOUR_4, DAY, WEEK, MONTH)
- D'autre part il n'est pas possible de charger plus de 10000 données par semaine, donc un programme qui chargerais les 1000 derniers ticks en 5 minutes et en 1 heure à chaque lancement ne pourrait servir que 5 fois par semaine.

Pour la durée de l'historique je n'ai pas testé, mais je pense que c'est bien plus d'une semaine, peut être un an... et encore en fonction du pas de temps.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 août 2015 09:53

OK pour le streaming
Pour la partie historical, en effet ça parait très limitant 8-)

Re: C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 12 août 2015 10:33

J'ai testé l'histoire des 10000 données.
En tous cas, en mode streaming et en ticks, j'en ai déjà chargé 20000 sans problème

Pour l'historique, il y a bien une solution qui consiste à laisser tourner le programme et stocker les données. On rejoins alors la problématique de takapoto :
mise-en-commun-de-nos-ressources-pour-r ... t6239.html

Re: C# : Récupération historique en ticks

par Gui » 12 août 2015 10:46

Oui j'ai également fait ca pour le mode streaming, le chargement est illimité, et au final sur le DAX on a vite fait d'avoir 3, 4, 5 milles ticks.

C'est bien ce qui a été fait pour la centralisation des données, idéalement il faudrait avoir un serveur de mise en cache pour charger un historique de ticks, enfin du moins temps qu'ig ne nous fournis pas de solution d'historique par tick.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 août 2015 10:58

Oui.
Je compte bien avoir les graphiques ig sous NinjaTrader 8 (C# + WPF comme TakaScalper) à terme, car c'est une plateforme puissante et ouverte. Nécessite un développement évidemment (diverses solutions)
Mais une fois la connexion établie, NinjaTrader permet nativement d'enregistrer le flux streaming ticks en historique, horodatage jusqu'à précision du millième de secondes pour la v8.
Pas besoin de développer une appli pour arriver à cette fin. Ninja (même version 7) s'en charge et permet l'export de données également, ainsi que la gestion de la database aussi (possible d'intervenir sur les ticks horodatés pour en modifier OHLCV et heure)
Ensuite il faut un VPS ou serveur fiable sans coupure/redémarrage pour éviter les trous. Et mutualiser l'usage tant qu'à faire (cf TakaPeek) pour combler les éventuels trous de gruyère exceptionnels.

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 12 août 2015 11:13

C#
Oui l'histo approvisionné par ig sera limité, ce pourquoi il faudra laisser la connexion live temps réel tourner en permanence pour que ces données s'enregistrent au fur et à mesure et constituent au fil du temps un historique de plus en plus long.
Il n'est pas obligatoire d'ouvrir des charts pour cela. On peut très bien se servir du Market Analyser (screener) pour se constituer une liste discrète d'instruments aptes à l'enregistrement et constitution de base de données.

Et donc Ninja a d'origine une connexion Externe faite spécialement pour recevoir des technologies de flux/histos non prévues de base par Ninja (<> courtage partenaire)

Ninja 8 est en bêta fermée privée depuis 5 mois.
Normalement je suis inscrit pour recevoir la prochaine beta build (installateur). Je pourrais la fournir aux curieux et apprentis dev. La dernière build v8.0.0.3 je crois date de fin mai, celle d'avant, mars, donc je pense que la livraison ne devrait pas ta*rder. Une centaine de testeurs aguéris font des retours en ce moment sur une partie privée du forum Ninja

Re: C# : Récupération historique en ticks

par Melmoth » 12 août 2015 23:01

Ca serait l'idéal pour la construction des graphes.

Mais je viens de regarder NinjaTrader et sur la version gratuite il n'y a que "NinjaTrader brokerage" possible comme "fournisseur de flux" :
http://ninjatrader.com/BuyPlatform

Est-ce que cela sera possible de coder soi-même un "fournisseur de flux" qui n'est pas dans leur liste de brokers ?

Sur NT7, l'aide pour les dévs semble ne permettre "que" des indicateurs et stratégies:
http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/?educational_resources.htm

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 13 août 2015 13:30

Exact.
J'ai eu plus d'infos. NT8 public ne sortira pas un paquet de mois. Il y a encore trop de bugs dans la beta actuelle. Néanmoins je crois qu'ils ne concernent pas forcément les graphiques.
Une beta 4 corrective sort incessament sous peu.
ninjatrader-8-t5192-10.html#p288100
Dans le doute, se cantonner à NT7 encore un peu...

Nota bene : IG ne permet pas la récup des flux/histos des actions à cause d'une restriction imposée par leurs fournisseur de données sur ces instruments
http://labs.ig.com/node/181

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 20 août 2015 14:24

Update : selon mes tests, présentement, l'API est capable de fournir 2 semaines de datas en 1min et environ 36 heures de datas en ticks. Pas plus

Re: C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 20 août 2015 17:59

Chifounou,
Quand tu parles de tes tests, tu utilises quelle fonction ?

Re: C# : Récupération historique en ticks

par chifounou » 20 août 2015 19:31

1 minutes resolution data
1 tick resolution data

Les durées API représentent 95% à 100% des durées Web
C'est très peu ....ig devrait stocker en ligne les historiques qu'ils suppriment de façon roulante .....ya des courtiers qui le font et mettent à disposition publique l'entièreté de leur base de données (des tonnes de giga-octets)
Clairement un point sur lequel réclamer (forum ig Labs) pour pouvoir faire des requêtes et transformations de format à la volée avant intégration

Re: C# : Récupération historique en ticks

par bobbyO » 20 août 2015 22:52

Désolé, je ne comprends pas chifounou. :oops:
Lorsque je regarde les références IG Labs dans REST API, j'ai cela :
Capture.PNG
Capture.PNG (32.62 Kio) Vu 941 fois
Je ne vois pas le type 1 ticks resolution

Qu'est ce que je loupe ?

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