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Comment calculer son ratio bénéfice/pertes?

par uharte » 29 mai 2018 15:20

Bonjour,
je suis en train d'apprendre qu'on prend une position en définissant son ratio bénéfice/risque.
D'accord, mais comment on calcule ça, puisque c'est quand même très subjectif ces notions, le niveau où je place mes stops.
Est ce qu'il existe des formules mathématiques pour cela?

Merci pour votre aide.

Re: Comment calculer son ratio bénéfice/pertes?

par Trading72 » 29 mai 2018 17:12

Il ne faut pas que tu place tes stops en fonction de ce que tu veux choisir comme taille de risque/bénéfices mais que tu choisisse tes positions en fonction de combien tu risque et combien tu estime gagner.
Après c'est une base... En soit les marchés sont que très rarement dans l'exactitude de là où on attend qu'ils aillent... Pour quelques pips et ton TP n'est pas touché, c'est balo...

Est-ce que ce fameux risque/bénéfice est obligatoire... Certains te diront oui, d'autres non.
Benoist fait exactement le contraire en faisant du scalping est pourtant il est largement rentable et encore vivant après plus de 20 ans d'expérience sur les marchés, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de réponse absolue à cette question !

A toi de connaitre ta propre psychologie, savoir ce que tu veux, ce qui te rassure.

Pour ma part, viser le risque bénéfice de 1 pour 3 qui est souvent recommandé, ça te fais passer à côté d'énormément d'opportunité.
Les bons coups prévisibles sont généralement de 1 pour 1 ou 1 pour 2, et en plus, si tu te limites aux positions de 1 pour 3, il faut encore que tu ai vu juste !
Donc question Temps passé/rendement, ce ratio de 1 pour 3... bof bof quoi ^^

J'hésite que rarement à prendre un bon coup de 1 pour 1,5 parce que mon stop est une perte maximummale de sécurité, je le mets toujours large. Sinon quand je vois que je me suis planté, j'en suis à peine à 0,4/0,5 sur les 1 ratios de perte que je m'étais fixé.

Le ratio 1 pour 3 je conseillerais ça en revanche à quelqu'un qui prend un trade dans le mois et qui n'allume pas son écran tout le reste du mois.
Mais en général on surveille tous ses positions plusieurs fois par jours x)

C'est pour ça que si tu choisis cette optique là, il faut en revanche que tu ais un très fort taux de réussite (que tu te trompes rarement) et que tu sache couper tes pertes sans le moindre remords quand tu vois que tu t'es trompée.

Re: Comment calculer son ratio bénéfice/pertes?

par Stan » 29 mai 2018 17:25

"mais comment on calcule ça,"
Quand tu lances ton trade, tu places ton stop mais tu as aussi un objecitf ou une zone de take profit ?
Si ton stop est de 10 est ta zone de prise de profit vers les 20pts et bien tu as un R/R de 2.
Maintenant un R/R global de 3 ou de 0,5, cela s'apprécie avec la probabilité d'un sétup..
Les scalpeurs gagnent avec des R/R faibles car leur probabilité de réussite d'un trade est souvent supérieur à 85%.

Re: Comment calculer son ratio bénéfice/pertes?

par Toto le Héros » 30 mai 2018 12:29

Bonjour,
La formule mathématique, c'est :
ratio = target profit / stop loss

Re: Comment calculer son ratio bénéfice/pertes?

par Magmad » 24 oct. 2018 09:53

Bonjour, je reprend donc mon interrogation à propos du calcul du ratio, il y a t-il vraiment un rapport entre l'objectif en terme de profit et le degré de perte toléré (un lien disons étroit entre les 2). Merci

Re: Comment calculer son ratio bénéfice/pertes?

par Amarantine » 24 oct. 2018 10:01

- Magmad:
Il faut maintenant que tu retournes dans ta présentation pour y lire le lien très important je t'ai donné et:
le dernier post de cette file date du 30 mai 2018. Je crains que tu n'aies pas de réponse.
N'hésite pas à ouvrir une nouvelle file pour poser ta question, elle sera plus visible.

Re: Comment calculer son ratio bénéfice/pertes?

par Sylvain P. » 29 oct. 2018 07:00

Le seul rapport est psychologique : quels ratio gains/pertes sont inconfortables pour toi et te pousseront à saborder ta méthode au milieu d'une position car tu ne seras pas serein.

Un rapport essentiel par contre est celui entre ton ratio bénéfices/pertes et ton pourcentage de positions gagnantes.

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