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Comment limiter à une position par jour

par simmerseb » 16 Jan 2016 10:38

Bonjour!
Après quelques temps en retrait de la bourse me voilà de retour parmis vous mais je veux d abord m assurer de ma stratégie (en backtestant) et en l automatisant pour éviter mes travers.
Je cherche à limiter à une prise de position par jour. J ai trouvé dans pro-order il me suffit de limiter à 4 ordres par jours dans les paramètres.
Mais comment limiter dans le backtest?
J ai essayé de créer une variable qui augmentait lors d une prise de position mais de toute façon elle retourne à sa valeur initiale une fois la position fermée et le programme relancé.
Quelqu un a une idée pour ne pas prendre plus d une position par jour en backtest?
Merci pour votre aide!

Re: Comment limiter à une position par jour

par plataxis » 16 Jan 2016 19:36

Je te conseille de lire la doc : le système de Break out à la fin ne prend au maximummum qu'un achat et une vente. L'idée est d'avoir une variable mise à 0 le matin (once mavariable = 0) et de la mettre à 1 lorsqu'un trade est passé :

Code: Tout sélectionner
if condition_achat then
buy 1 contract at market
mavariable = 1
endif

Re: Comment limiter à une position par jour

par simmerseb » 17 Jan 2016 11:18

Salut Plataxis!
Merci pour le coup de pouce. J avais déjà essayé l otpion Once , sans succès mais peut-être que j avais du mal mettre la variable ensuite. Je récupère un ordi ce soir ou demain et je retente ma chance!

Re: Comment limiter à une position par jour

par simmerseb » 18 Jan 2016 13:32

j'ai bien mis le "Once" et ça ne marche pas (comme quand j'avais essayé la premiere fois).
Je ne vois pas quelle erreur je fais. Car là du coup aucun ordre ne se déclenche...
meme en mettant un code simple par exemple:
DEFPARAM CumulateOrders = False
monheure= (time>090000 and time<170000)
once mavariable=0
indicator1 = close
indicator2 = close+1







c1 = (indicator1 < indicator2)
IF c1 and monheure and mavariable=0 THEN
buy 1 CONTRACT AT MARKET
mavariable=1
ENDIF



// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 10
SET TARGET pPROFIT 10


si quelqu'un voit où est mon erreur qui fait que ça marche pas...

Re: Comment limiter à une position par jour

par simmerseb » 18 Jan 2016 15:11

Bon j'ai eu une idée qui permet de limiter à une position par jour.
En fait il suffit de dire "quand le profit depasse 1 point alors on ne prend pas d'autres positions dans la journée"
if days<> days[1] then
myprofit=strategyprofit
mavariable=0
endif

if strategyprofit - myprofit >= 1 then
mavariable=1
endif


puis le code en precisant qu'il y a achat si la variable=0
c1 = (indicator1 < indicator2)
IF c1 and monheure and mavariable=0 THEN
buy 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Re: Comment limiter à une position par jour

par plataxis » 18 Jan 2016 23:09

simmerseb a écrit:Bon j'ai eu une idée qui permet de limiter à une position par jour.
En fait il suffit de dire "quand le profit depasse 1 point alors on ne prend pas d'autres positions dans la journée"

Le problème est que tu prendras des positions tant que tu seras en perte. Je préférerais couper dès que le programmation neuro-linguistique est différent de 0.

Re: Comment limiter à une position par jour

par clodreb » 27 Jan 2016 08:14

Hello,

pour limiter à 1 prise de position entre une heure de début et une heure de fin, tu peux utiliser le code suivant :

Code: Tout sélectionner
c3 = IntradayBarIndex > 1 AND Time >= heurdeb
c4 = IntradayBarIndex > 1 AND Time <= heurfin
tempsexpo=520
c5 = barindex - TradeIndex > tempsexpo 

IF c3 AND c4 AND c5  then
   ton code de prise de position
endif


Pour définir la valeur de tempsexpo (temps d'exposition),en fonction de ton ut , il faut compter le nombre de barre dans l'intervale de temps défini entre heurdeb et heurfin

Re: Comment limiter à une position par jour

par simmerseb » 31 Jan 2016 17:18

Salut Cloreb!
Merci pour ton aide!
Quand tu écris tempsexpo=520 ça dépend de l unité de temps choisi du coup ? Je comprends pas trop ce 520 en fait c est pour ça...

Re: Comment limiter à une position par jour

par plataxis » 31 Jan 2016 18:33

L'heure 194500 est 19h45 dans la stratégie mise en exemple dans la doc. Par déduction, ici, 520 doit correspondre à 5min20secondes (à vérifier tout de même si c'est pas 520 secondes, ce qui ferait 8min40)

Re: Comment limiter à une position par jour

par simmerseb » 31 Jan 2016 18:38

Humm je pensais à 520 fois l unité de tps mais aurait fais double emploi avec le nombre de barres...
Merci Plataxis! :)

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