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Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Cliff » 19 Juin 2015 16:12

Bonjour,

débat très intéressant. Je ne pense pas que l'on doive opposer les deux, le discrétionnaire et l'automatique. Je suis plutôt automatique dans l'âme, sans pour autant fermer la porte au "feeling". Mais ce dernier ne fait finalement qu'appliquer un certain nombre de règles qu'il a dans la tête...
D'une façon générale, le nombre d'intervenants dans les marchés ayant augmenté et les algorithmes étant de plus en plus nombreux, les marchés "changent" de plus en plus souvent et sont plus difficiles à backtester. Je m'en rends compte chaque jour. Néanmoins, il reste de belles choses à faire. Petit exemple ci-dessus d'un système joué en réel :D
Fichiers joints

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 19 Juin 2015 19:31

j'aimerais en faire autant Cliff...

( J'imagine que JR pilote les mechants hedges...)

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 20 Juin 2015 09:43

Cliff a écrit:Bonjour,

Petit exemple ci-dessus d'un système joué en réel :D


Quelle période représentent ce graphe?

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Cliff » 20 Juin 2015 10:15

Il faut être honnête, je ne le joue que depuis quelques mois. Et comme tout système, il est susceptible de ne plus fonctionner à tout moment...
Le backtest commence en septembre 1997 (le maxi que propose TradeStation sur le contrat ES) et il est en Time Frame Daily : une position par jour.
Il est clair qu'il te faut avant tout un outil fiable avant de pouvoir backtester tes idées sinon, tu vas travailler pour rien et te créer de grosses désillusions...

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 20 Juin 2015 14:36

J'en sais déjà quelque chose...

Je pense sérieusement que c'est le Diable en personne qui se joue de nous, avec toutes ces fausses promesses.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Cliff » 20 Juin 2015 15:02

Maintenant, l'expérience fait que chaque fois que je trouve une belle courbe, un beau backtest, la première question que je me pose est : "bon, où est l'erreur ?"
J'ai encore eu le cas mercredi dernier sur Amibroker, sans le vouloir, j'avais réussit à coder un système qui achetait le soir et revendait le matin... du même jour !!! Et comme il y avait une condition "haussière", le backtest était une merveilleuse droite. Dans ces cas là, il ne faut pas rêver, il y a forcément un bug et il faut tout passer au crible jusqu'à le trouver.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Benoist » 20 Juin 2015 23:52

200.000€ en 18 ans avec l'inflation... Heureusement que ce n'est pas pour se nourrir un smicard fait bien mieux impôt compris... Si en plus on retire les prélèvements par l'Etat sur les bénéfices et qu'on prend en compte l'inflation on est pas loin d'un RSA net...

Un outil fiable certes mais surtout des données fiables ;)

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par BillyRayValentine » 21 Juin 2015 07:01

Cliff a écrit:...Je suis plutôt automatique dans l'âme, sans pour autant fermer la porte au "feeling"....

donc tu es discrétionnaire.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par riteam_le vrai » 21 Juin 2015 11:23

comment le dire .... , ah oui , en musique :mercichinois:



:musique:

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par riteam_le vrai » 21 Juin 2015 17:45

http://livre.fnac.com/a1318558/Pierre-Orphelin-Les-systemes-de-trading

un bon livre sur le sujet , en français , par un français ...

et un tordu , ... , on est pas d’accord sur certains trucs :musique:

mais le gars à poussé le bouchon ;)

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