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Comment scraper options chains EOD actions europeenes?

par ppw12 » 28 Sep 2018 13:23

Bonjour,

J'ai actuellement une strategie de trading que je backtest sur marche US.
Celle-ci se base sur les options, il est assez facile de telecharger les options chains EOD et de les sauver sur mon ordinateur sous forme de .csv (yahoo finance, telecharger directement depuis TWS, etc..)

La strategie fonctionne bien, et j'aimerai bien la transposer aux marches europeens.
Probleme:
comment recuperer les options chains EOD francaises par exemple?

J'ai envisage (sans succès)
-telecharger depuit TWS (il semblerait y avoir un bug avec la data delayed de 15min -voir screenshot, certaines 'open interest' manquent) Ce probleme se reglerait-il si je souscris aux donnees temps reel?
-telecharger depuis PRT, ils ont de belles options chains pour toutes les actions francaises, mais impossible de telecharger la donnee meme de maniere manuelle.
-payer un provider de data et utiliser leur API comme barchart par exemple (j'ai peur du cout)


Avez vous deja rencontrer un probleme similaire? Des idees de solutions?


Idealement le code ressemblerait a un truc comme ca:

list_ticker = ['RNO','AF',....]
expiration = "09-28-2018"

for i in range(0,len(list_ticker )):
get(list_ticker[i],expiration ) #store the option chain of stock i and expiration t into a csv file.
Fichiers joints

Re: Comment scraper options chains EOD actions europeenes?

par beni » 28 Sep 2018 17:32

La solution low cost serai de scraper le site officiel d'euronext. Si tu prog un peu cela ne devrait pas trop poser de soucis
Je le fais moi même (et un autre membre il me semble) pour les options Dax et EuroStoxx, sans trop de soucis pour le moment

Re: Comment scraper options chains EOD actions europeenes?

par ppw12 » 28 Sep 2018 18:55

C'est vraiment une excellente idee, merci beaucoup pour avoir mentionner euronext, je devrais avoir un truc qui marche sous peu.
:top: :top:

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