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Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par VB6backtester » 27 Déc 2018 14:50

Bonjour à tous et toutes,
Maintenant que j'ai plus d'un an de recul sur le DAX, je m'amuse a comparer les datas ticks (que j'utilise en backtest) de chez Dukascopy et de chez FXC... (ou je suis mais malheureusement en M1). Et la patatra ! je m'aperçois qu'il manque par ci par la une minute de temps en temps chez FXC... Pas par erreur mais par inactivité seulement.

Du coup je vais remplir les minutes vides pour mes calculs de moyenne, mais c'est quand même pas clair .....modifier ou pas modifier ?

Re: Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par ticktack » 27 Déc 2018 16:19

A priori si il n'y a pas eu de tick pendant une minute entière ,
ça revient à dire qu'on a eu une barre "plate" avec Open=High=Low=Close=Close(N-1). Du moins c'est ce que je ferais si je devais reconstituer une barre 1mn à partir de ticks.
Une autre approche pourrait être de dire que MMA(N) c'est la moyenne des N dernières barres et pas des N dernières minutes, du coup pas besoin de rajouter des fausses barres plates ;)
C'est un choix qui peut parfois changer tous les résultats de certains backtests :mrgreen:

Re: Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par VB6backtester » 27 Déc 2018 22:12

Oui c'est ça . Sur les datas ticks (bonne qualité j'ai confiance) je viens de m'apercevoir qu'il manque 1 minute de temps en temps. Sur les M1 de l'autre fournisseur il en manque parfois aussi mais pas forcément aux mêmes endroits. J'ai aussi les données ticks 2018 que j'ai enregistrées moi même, je vais vérifier qu'elles collent aux M1. Mais là par contre il me manque quelques jours entiers.
Dur d'avoir des données 100%.

Re: Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par VB6backtester » 30 Déc 2018 23:37

Zut et rezut ! j'ai recompilé et vérifié mes ticks 2018 enregistrés moi-meme de chez fxcm.
Résultat sur mon EA gagnant 1900pips .
Avec les ticks de chez Dukascopy même période : 5322pips !!!! :?:
Ca devient urgent de savoir d'où vient cet écart, le spread peut être ?

Re: Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par Robinhood » 31 Déc 2018 00:33

Est ce que ton horizon d'investissement est supérieur à 1 jour ? Est ce que tu réinvestis tes gains ?

Pour moi l'écart provient probablement du spread et ou d'un combo des 2 questions ci-dessus.

Re: Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par AlgoFlex » 31 Déc 2018 09:07

Je pense que c'est pas différent du forex chaque broker à sont flue perso, tu pourras faire la même constatation entre ig est fxcm.

Re: Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par VB6backtester » 31 Déc 2018 14:50

Je retesté exactement le même algo rocks sur 2018 maintenant que j'ai le recul. Mais à l'origine mes backtests sont faits sur dukascopy.
Il faudrait que je fasse le test avec if bien sûr dès que j'ai les datas.

Re: Comparaison ticks/M1 fxcm/dukascopy

par VB6backtester » 31 Déc 2018 15:24

Au final même spread moyen de 1,4 pips chez les deux.....
Il doit y avoir des vagues parasites ou je sais pas quoi chez fxcm.
Je vérifie

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