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Corrélation

par aleonard » 31 Jan 2013 13:14

Suite à un échange privé avec Benoist sur la corrélation Cac 40 / Dow Jones, je publie sur ce forum avec d'échanger avec d'autres et réfléchir à une méthode de trading.
Ma première question était : peut-on considérer qu'il existe une corrélation entre la clôture de Wall Street et la manière dont le CAC40 va agir à l'ouverture. Cette corrélation semble bien exister et les mouvements de Wall Street impacter le début de séance du Cac40 dans 9 cas sur 10.
La question suivante est donc... peut-on exploiter efficacement cette corrélation pour trader ?
Par exemple, en fonction d'un mouvement prononcé sur le Dow Jones (Forte hausse ou baisse), peut-on envisager de prendre position sur le CAC40 pour bénéficier d'un mouvement allant dans le même sens à l'ouverture ? A quel moment prendre position sur cfd à risque limité ?
En bref, est-il absurde ou utopique de bâtir une méthode sur le constat d'une corrélation Cac/Dow... et si cela ne l'est pas, commet pourrait fonctionner cette méthode...?

Re: Corrélation

par Les3BB » 31 Jan 2013 15:41

aleonard a écrit:Ma première question était : peut-on considérer qu'il existe une corrélation entre la clôture de Wall Street et la manière dont le CAC40 va agir à l'ouverture.

Pour être un homme de nuit, je réponds tout de suite: NON
Les marchés US sont influencés par les marchés asiatiques durant la nuit. Même si ce n'est pas fort visible par moment, les annonces chinoises et la bourse de Shanghai, de Hong Kong, l'autre chinoise dont j'ai oublié le nom, et dans une moindre mesure Sydney et un peu Tokyo qui revient dans la cours des grands influence directement les US => Influencent les bourses européennes.
De plus, depuis les différentes annonces sur la Taxe Tobin, on se précipite plus qu'avant vers le marché de Londres

C'était l'avis de la nullité sur Indices du forum :lol:

Re: Corrélation

par kapistar » 31 Jan 2013 16:54

ne peux on pas tout simplement dire que les marchés ouverts influencent les futurs des marchés fermés?

Pas si nul ta remarque sur l'engouement aux marchés UK, ça peu expliquer pourquoi le indice anglais est gonflé à l'helium en ce moment :ugeek:

Re: Corrélation

par Benoist Rousseau » 05 Fév 2013 22:32

kapistar a écrit:ne peux on pas tout simplement dire que les marchés ouverts influencent les futurs des marchés fermés?


:top:

Re: Corrélation

par nairys » 08 Fév 2013 05:22

"l'autre chinoise dont j'ai oublié le nom"

Sans doute le Hang Seng, de Hong Kong, indice dit-on plus influent encore ...ou le Topix ?
Pour revenir aux propos de Aleonar, au début j'avais également songé à cette potentielle corrélation entre les indices. Et puis lorsque l'on est là, à ne pas saisir pourquoi tel ou tel "indice" ne joue pas aux suiveurs des indices vedettes, l'on se dit alors: mais où est "l'erreur" ?
Mais c'était "avant" comme dit la pub...pour ma part 6 ou 7 ans...
Depuis j'en ai soupé : :geek:
Non, franchement, il n'y a que très peu d'influence entre les indices, et si elle existe, elle se fait jour le plus souvent à l'ouverture avec parfois des accès de pure folie, dans un sens ou dans l'autre, et puis s'assagit, doucement ou brutalement, pour revenir dans sa propre composition...
Quant au Nikkei, je rejoins Les3BBB, ils sont l'indice qui influence bien en ce moment suite aux décisions de Abe, mais l'on revient de loin pour cet indice qui frôlait les 40 000 en 1988, et qui surtout alors constituait 40 % de la masse boursière mondiale quand il ne porte aujourd'hui qu'environ 5 à 7 % de cette même masse !
Par contre, et pour revenir sur les corrélations possibles sur le long terme, je me trompe ou bien c'est le plus souvent l'indice de Tokyo qui est le premier sur la ligne de départ pour les grands mouvements, j'entends décennaux...?
Peut-être d'ailleurs que le Nikkei, qui vient de prendre 35 % en un rien de temps, doit-il encore faire un plus bas historique :prier: avant, enfin, de doucettement repartir ...dans quelques années donc !

Re: Corrélation

par Les3BB » 08 Fév 2013 13:10

Pour répondre précisément à nairys:

- L'autre bourse chinoise dont je parlais était celle de Shenzhen => CSI 300
Hong Kong, c'est pas vraiment la bourse chinoise, c'est la Chine à l'occidentale :roll:

- Pour le Nikkei, ton analyse est tronquée car pour une hausse de l'indice nippon de X %, il faut une dévaluation (le mot est faible) du ¥ d'un % plus élevé => Hausse artificille en rapport aux hausses des autres places financières qui elles sont bien réelles => Attention de ne pazs se laisser gruger. J'ai expliqué mathématiquement tout ça sur un sujet (je ne sais plus lequel)

Avant, tout le monde se foutait du ¥. Maintenant que les US sont dans la même galère, le Forex clignote dans tous les sens et dans toutes les couleurs :mercichinois:

Re: Corrélation

par nairys » 08 Fév 2013 14:35

ben ouais qu'est-ce qui m'a pris de confondre La Chine et sa très lointaine possession.
4 h du matin, sans doute pas très clair :zzz:
Oui s'agissant de la hausse toute "relative" du Nikkei en rapport à sa monnaie: là on peut parler de "corrélation" au regard de l'impact réel, par conséquent très pondéré, auprès des autres places et économies...
Ca m'intéresserait de retrouver ta démonstration mathématique, car je suis de ceux qui, comme Pythagore, pense aprfois que le monde est régi -même si c'est souvent le bord..-, par les lois "mathématiques" ... :musique:

Re: Corrélation

par Les3BB » 08 Fév 2013 14:50

Démonstration simpliste mais tellement vrai
la-paire-eur-usd-t1530-20.html#p22690


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