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Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par Sylvain P. » 15 Fév 2018 01:06

Salut les traders,

Comme promis hier, je commence par répondre à vos questions.

Paperbag a écrit:Tu précisais hier que f est en réalité égal à l'espérance divisée par le gain moyen, mais en quoi cette formule permet-elle d'établir un levier optimal ?

Seule elle ne le permet pas. f est le % de capital à investir à chaque trade. Et en tant que trader tu aimerais trouver n = le nombre de lot à acheter.
Pour trouver n il faut procéder en 2 étapes :

1 ) diviser la valeur absolue de la perte max. par f ce qui donne une valeur appelée f$
f$ = abs (perte max.) / f

2) diviser ton capital par f$
n = (K / f$) en arrondissant à l'inférieur.

Même si c'est la meilleure solution mathématiquement,je te déconseille d'appliquer cette formule pour un setup isolé.
N'oublions pas que les maths n'ont pas d'émotions, toi si. Et rien ne garantis que tu arriveras à dormir sereinement ou à laisser un trade partir dans le rouge en levier 50, quand bien même tu serais persuadé que les probabilités sont de ton côté...

Paperbag a écrit:Qu'est ce qui justifie que l'optimal f ne soit pas l'espérance divisée par le gain moyen multipliée par 2 par exemple ?
Empiriquement les performances sont supérieures en utilisant cette formule plutôt qu'une autre mesure du levier ?
Sinon sur le même sujet je me souviens d'un propos de William Eckhardt (co-fondateur des turtles) dans le deuxième market wizard qui disait qu'il ne fallait pas chercher à atteindre l'optimal en terme de levier parce que les performances chutent drastiquement juste après l'optimal.

Je n'ai pas la démonstration sous la main, je ne sais même pas si elle est dans l'ouvrage que j'ai évoqué ou un autre de Ralph Vince. Par contre cette formule fonctionne pour n'importe quel setup gagnant. Il suffit de prendre une feuille excel et tester pour s'en convaincre.
Dans l'exemple du pile ou face, voilà ce qui se passe au bout de 40 lancés. L'optimal f est 0,25 et donne le rendement maximummum.


A gauche de l'optimal f sur cette courbe, la performance est bridée mais il n'y a pas de danger. Plus on s'éloigne vers la droite par contre, plus on a de chance de faire faillite alors que le setup est gagnant.
Dans ce cas, les performances ne chutent pas drastiquement juste après l'optimal. C'est plutôt Gaussien comme distribution. Mais il faut vérifier pour chaque setup. S'il y a une chute juste après l'optimal f, autant prendre une marge. Et de toute façon tu as raison il vaut mieux se trouver sous l'optimal f qu'au dessus. Dans le cas le plus favorable, la performance sera la même mais les drawdown plus faibles.

BearIsDead a écrit:je ne comprends pas pourquoi tu mentionnes un changement de proba " Si la probabilité de gain passait à 91%, ce qui n'est pas exclu sur une journée moyenne, le résultat au bout de 100 trades serait nettement plus mitigé..."
(je raisonne ici surtout en système automatisé) à mon avis quand on fixe un % de trades gagnants, c'est suite à une analyse historique, on connaît normalement le % long terme Gagnants / Perdants, ainsi que le DrawDown. Ainsi, on doit pouvoir considérer une probabilité p fixe et non variable. Donc je ne comprends pas pourquoi tu mentionnes ce point ?

L'exemple correspondait à du scalping en manuel. La probabilité "brute" reste en effet la même. Par contre son exécution peut ne pas être parfaite. Supposons qu'au lieu d'acheter un rebond sur la première bougie verte tu sois un peu fatigué, pas assez rapide, et tu prennes la 2ème. La probabilité est modifiée mais comme c'est un imprévu tu n'avais pas modifié le % de capital à investir sur ce trade.
Lorsque The New Money Management a été édité, beaucoup ont dit que rien n'était applicable au trading car on risquait tôt ou tard de se faire exploser par un slippage énorme (un lundi matin à l'ouverture par exemple :mrgreen: ). Désormais il existe des stops garantis : ce qui signifie que le ratio G/P calculé est très fiable. Reste à être bon quand on travaille les cartes pour connaître les probabilités de réussite :top:

Gilko33 a écrit:dans mon cas j utilise cette formule dans une fonction qui calcule le nombre optimal de lots pour chaque position.

- premier soucis, les algos "constants" ont un facteur f qui ne varie quasiment pas.
- deuxième les arrondis : les faibles variations du nombre de lots en retour : 4.55 4.99 ne feront jamais que 5 lots 
l astuce consiste donc à n'utiliser que les n derniers trades réels et leurs résultats, avec bien sur la possibilité de faire varier tout dynamiquement (ouverture, news, clôture...)
si cela peut aider, c'est avec plaisir...
[...]

Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, notamment ce que tu appeles un algo constant.
Concernant le deuxième problème : chez certains courtiers, il est tout à fait possible de prendre 4,55 ou 4,99 lots. Tu n'est pas obligé d'arrondir à 4 ou 5 ce qui augmente pas mal les possibilités.

Les applications sont idéales à programmer avec des algos, néanmoins il est également pertinent d'utiliser un optimal f quand on trade manuellement.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier, nos 2 compagnons, fort de leur nouvelles compétences en Money Management avaient décidés de s'associer. Leur hedge fund est constitué d'un capital commun qu'ils utilisent pour trader. S'ils continuent de considérer leur setup de façon isolé, il est évident qu'ils vont être surexposés.
Il faut donc qu'il poursuive la lecture de Ralph Vince pour apprendre à calculer l'optimal f de leur setup tout en intégrant qu'un autre système est déjà actif sur les marchés.

Plusieurs cas peuvent se produire :

- leur setups sont totalement décorrélés. Ils devront donc réduire un peu la voilure mais ça ne changera pas beaucoup par rapport à ce qu'ils pouvaient faire seuls.
- leur setups sont corrélés. Si l'un scalpe le DAX et l'autre utilise des algos sur le CAC il y a une corrélation. En effet si les indices US dévissent il est probable que le CAC et le DAX réagissent en baissant également (cf. semaine dernière).

Et bien bonne nouvelle, en lisant The New Money Management vous serez à même de calculer l'optimal f d'un setup alors que vous en utilisez 2, 3 ou 10 autres à côtés.

C'est à dire qu'en relevant les compteurs de vos algos le soir après avoir passé la journée à scalper, vous aurez la certitude que votre equity curve aura eu son rendement maximummum.

Je n'ai pas retrouvé les posts de Bernardino sur le sujet mais de mémoire il a une vingtaine de setups qui lui permettent d'intervenir que le marché soit baissier, en range ou haussier. En fonction des probabilités de réussite et des profits factor divers, il sait quel montant attribuer à chaque position, quand sortir partiellement (en gain ou en perte) et quand encaisser..
Au final, dans des conditions très favorables il devait parfois être en levier 2 à 5. Mais pas plus.

Constituer une telle base de données pour pouvoir ensuite calculer le levier optimal représente un travail conséquent....mais au final n'est ce pas le cas pour tout ce qui fonctionne en trading ?

Et n'oubliez pas : que vous le vouliez ou non, à chaque trade passé vous êtes quelque part sur la courbe de l'optimal f ;)

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par Benoist Rousseau » 15 Fév 2018 05:56

il n'y a vraiment personne la nuit lol

merci sylvain pour tes ouvertures je sais le temps que tu as du mettre pour les faire

c'est un travail énorme

merci à toi

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par chad » 15 Fév 2018 06:36

La nuit d'Hier y avait plus de monde sur le le forum
Des maths ! My goodness

Merci (quand même :mrgreen: ) Sylvain

N'oubliez pas d'être heureux
Bonne journée

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par Gilko33 » 15 Fév 2018 07:25

Merci Sylvain, bonne journée à tous

Benoist, Chad :mercichinois:

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par Miju » 15 Fév 2018 07:43

Bien l’bonjour!

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par Benoist Rousseau » 15 Fév 2018 07:52

ça va Miju ?

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par Mauritantrader » 15 Fév 2018 08:16

Bonjour a toutes et a tous

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par romanodu07 » 15 Fév 2018 08:23

Bonjour la compagnie

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par kelly » 15 Fév 2018 08:27

Bonjour à tous et Bons trades !

Re: Day trading et scalping du jeudi 15 février 2018.

par Stan » 15 Fév 2018 08:42

Bonjour, :merci: pour l'open !

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