Salut la compagnie,
Cette semaine j'ai les clefs de la file et je vais en profiter pour partager avec vous quelques sujets qui me tiennent à coeur. Mais avant ça, rappel de la séance de vendredi dernier.
Voyez plutôt :
Le DAX est venu rebondir hors séance sur sa S3M au 10ème de point près. Je ne m'y connais pas trop en algo mais je pense qu'il doit y avoir un rapport 
. A moins que ça ne soit Bob qui ait appuyé sur le bouton BUY depuis son hamac aux Bahamas...
Sur le NSQ ça commence à être joli également avec un très beau rebond en séance sur la MM30. A surveiller dans les jours/semaines qui viennent pour tous ceux qui font du long terme.
Après ce bref rappel des événements de vendredi dernier, passons au sujet du jour.
Cette semaine je vais vous parler de Ralph Vince, et plus précisément de certains passages d'un de ses ouvrages : The New Money Management",
L'une des premières choses que nous enseigne Ralph Vince est que sa méthode ne ferra pas de vous un trader gagnant. Par contre, si vous êtes déjà un trader gagnant elle assurera que votre compte ait la plus grande probabilité d'avoir la meilleur courbe de rendement possible à chaque instant.
Prometteur n'est ce pas ?!
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels quant aux bases d'un money management (M.M par la suite, ça ira plus vite) efficace.
Une des premières étapes lors de la construction d'un M.M est de définir ses pertes maximummales par jour, semaine et éventuellement par mois.
En plus de protèger notre capital, ces stops nous aident à identifier certains problèmes qui peuvent être :
stop journalier atteint : fatigue ou problème personnel diverse ; mieux vaut arrêter pour la journée et revenir le lendemain après s'être reconcentré
stop hebdo ou mensuel atteint : peut être le signe que notre système de trading n'est plus adapté à la configuration actuelle du marché (hausse de la volatilité ou changement de cycle). Un peu d'analyse ou de backtest ne feront pas de mal.
Respecter sa perte maximummale est primordial puisque en étant immergé dans la séance, nous n'avons pas toujours la lucidité de s'arrêter...et en principe notre compte de trading n'apprécie pas.
Ceci étant dit, revenons à Ralph Vince.
Ce cher Ralph est génial car après avoir passé une bonne partie de sa vie à travailler sur le money management, il a developpé une formule simple qui donne l'optimal f pour n'importe quel setup si l'on connait son espérance mathématique ainsi que son ratio gain/perte.
Et là vous allez me dire "L'optimal f c'est quoi ça ???".
Et bien dit grossièrement c'est le levier optimal qui rendra votre setup le plus performant possible.
J'imagine déjà - préparant tranquillement sa journée de trading et s'insurgeant à la lecture de ces lignes...je sais j'ai dis "levier" mais c'est pour la bonne cause et je vais expliquer un peu plus tard qu'il ne faut pas faire n'importe quoi .
Mais d'ici là, comme je vous aime bien, je vais vous dévoiler.....THE formule.
f = ((b+1)*p-1)/b avec :
b = ratio gain/perte
p = probabilité de trade gagnant
Voilà....ce n'est pas plus compliqué que ça. Et nous verrons demain toute la puissance de cette formule et comment l'exploiter en l'intégrant à notre système de trading.
Avant de vous souhaiter une bonne journée, j'ai encore deux choses importantes à dire :
1) ce que je vais présenter sur le M.M ne sont que les prémices du travail de Ralph Vince. Après ça devient plus complexe et je n'ai d'ailleurs pour le moment pas terminé son livre. J'espère cependant vous intéresser et vous donner envie de travailler ces formules qui peuvent améliorer votre rendement de façon exponentielle.
2) Je tiens à remercier Bernardino que je n'ai pas vu depuis un moment sur le forum. C'est lui qui m'a fait découvrir Ralph Vince via quelques-uns de ces posts très intéressants. Si tu lis ces lignes n'hésite pas à repasser sur Andlil, tes interventions étaient très appréciées.
C'est tout pour aujourd'hui !
Bon trades...et bonne journée =).
Cette semaine j'ai les clefs de la file et je vais en profiter pour partager avec vous quelques sujets qui me tiennent à coeur. Mais avant ça, rappel de la séance de vendredi dernier.
Voyez plutôt :
. A moins que ça ne soit Bob qui ait appuyé sur le bouton BUY depuis son hamac aux Bahamas...Sur le NSQ ça commence à être joli également avec un très beau rebond en séance sur la MM30. A surveiller dans les jours/semaines qui viennent pour tous ceux qui font du long terme.
Cette semaine je vais vous parler de Ralph Vince, et plus précisément de certains passages d'un de ses ouvrages : The New Money Management",
L'une des premières choses que nous enseigne Ralph Vince est que sa méthode ne ferra pas de vous un trader gagnant. Par contre, si vous êtes déjà un trader gagnant elle assurera que votre compte ait la plus grande probabilité d'avoir la meilleur courbe de rendement possible à chaque instant.
Prometteur n'est ce pas ?!
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels quant aux bases d'un money management (M.M par la suite, ça ira plus vite) efficace.
Une des premières étapes lors de la construction d'un M.M est de définir ses pertes maximummales par jour, semaine et éventuellement par mois.
En plus de protèger notre capital, ces stops nous aident à identifier certains problèmes qui peuvent être :
stop journalier atteint : fatigue ou problème personnel diverse ; mieux vaut arrêter pour la journée et revenir le lendemain après s'être reconcentré
stop hebdo ou mensuel atteint : peut être le signe que notre système de trading n'est plus adapté à la configuration actuelle du marché (hausse de la volatilité ou changement de cycle). Un peu d'analyse ou de backtest ne feront pas de mal.
Respecter sa perte maximummale est primordial puisque en étant immergé dans la séance, nous n'avons pas toujours la lucidité de s'arrêter...et en principe notre compte de trading n'apprécie pas.
Ceci étant dit, revenons à Ralph Vince.
Ce cher Ralph est génial car après avoir passé une bonne partie de sa vie à travailler sur le money management, il a developpé une formule simple qui donne l'optimal f pour n'importe quel setup si l'on connait son espérance mathématique ainsi que son ratio gain/perte.
Et là vous allez me dire "L'optimal f c'est quoi ça ???".
Et bien dit grossièrement c'est le levier optimal qui rendra votre setup le plus performant possible.
J'imagine déjà - préparant tranquillement sa journée de trading et s'insurgeant à la lecture de ces lignes...je sais j'ai dis "levier" mais c'est pour la bonne cause et je vais expliquer un peu plus tard qu'il ne faut pas faire n'importe quoi
.Mais d'ici là, comme je vous aime bien, je vais vous dévoiler.....THE formule.
f = ((b+1)*p-1)/b avec :
b = ratio gain/perte
p = probabilité de trade gagnant
Voilà....ce n'est pas plus compliqué que ça. Et nous verrons demain toute la puissance de cette formule et comment l'exploiter en l'intégrant à notre système de trading.
Avant de vous souhaiter une bonne journée, j'ai encore deux choses importantes à dire :
1) ce que je vais présenter sur le M.M ne sont que les prémices du travail de Ralph Vince. Après ça devient plus complexe et je n'ai d'ailleurs pour le moment pas terminé son livre. J'espère cependant vous intéresser et vous donner envie de travailler ces formules qui peuvent améliorer votre rendement de façon exponentielle.
2) Je tiens à remercier Bernardino que je n'ai pas vu depuis un moment sur le forum. C'est lui qui m'a fait découvrir Ralph Vince via quelques-uns de ces posts très intéressants. Si tu lis ces lignes n'hésite pas à repasser sur Andlil, tes interventions étaient très appréciées.
C'est tout pour aujourd'hui !
Bon trades...et bonne journée =).
Sylvain P
Hate de connaitre la suite...
