ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 17:36

C est pour ca que j aime pas le forex : a cause de decimales ;-).

L approche du spread en points me semble le plus aise pour les backtest

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 20:57

voilà la courbe avec inclu le spread d' 1 point.





Le gain descend à environ 960 pts pour les 3 mois.

Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette étape ce n'est pas le plus important.
Pour moi à cet instant c'est le taux de réussite qui est le plus important: l'inclusion du spread ne fait baisser le taux de réussite que de 2 points (baisse de 2 % du taux de reussite :)

Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 23:00

2% ? Tu les vois où ? Moi je vois une diminution de presque 50% du gain (14000 contre 18000). D'où l'importance de faire ses optimisation et peaufinage avec le spread au minimum ... à mon humble avis

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 23:35

Tu parles des gains en euros Falex.
Je parle du taux de réussite du nombre de trades;

Pour l'instant seul le nombre trades réussis m'interesse ;)

Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 23:35

Ah ok pardon j'ai lu trop vite.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 23:42

Je ne cherche pas à avoir le max d'euros mais le mini de déchets de trades.
(toujours dans le même esprit ==> peu de trades seront passés, une fois l'indic fini, mais à forte probabilité de réussite).

On en reparlera à la rentrée, si je réussi à l' affiner encore et à le finaliser.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 30 Juil 2016 10:01

J'ai pas pu m'empecher de mettre les mains dans le cambouis ce matin :lol:
et d'essayer de "filtrer" des trades.

Toujours en mode beta non finalisé, pour l'anecdote voici une comparaison de l'impact du spread ( de 1) sur le mois de juillet (du 01/07 a 29/07) qui dans le réél m'a semblé difficile à trader sur la 2e quinzaine.

1) backtest sans spread : 260 pts de gains pour une réussite de 90 %

2) backtest avec spread : 200 pts de gains pour une réussite de 85 %

Et la on voit que tu as extremement raison Falex d'insister sur l'impact du spread dans les backtests.
Sur ce mois de juillet on voit bien que le gain baisse de près de 25 % et mon taux de réussite de 5 %.

Donc comme Falex le répète très souvent : n'oubliez pas le spread ans vos backtests, les résultats en seront différents !

Allez j'arrete et ziouuu je file. :D

Articles en relation
Realité backtest de PRT
Fichier(s) joint(s) par Ernesto » 01 Fév 2016 18:09 (34 Réponses)
API de Backtest IG ?
par DarkPoule » 13 Juil 2017 12:07 (2 Réponses)
backtest PRT
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 04 Mar 2018 12:18 (8 Réponses)
Différence Backtest MT4
par Boom » 05 Mar 2018 20:04 (0 Réponses)
Backtest qui rend riche
Fichier(s) joint(s) par nK31 » 25 Mai 2016 18:35 (7 Réponses)
Historique pour du BackTest
par ChefCuistot30 » 29 Mar 2016 11:33 (5 Réponses)
Changement d'heure et backtest
par Benoist Rousseau » 17 Oct 2017 06:02 (2 Réponses)
Market Scope - Backtest multicore ?
par guix69 » 30 Aoû 2015 14:05 (4 Réponses)
prt tick backtest , plus aucun système viable ?
par Topitop » 13 Fév 2017 12:57 (11 Réponses)
Recherche progrmmation pour backtest setup
Fichier(s) joint(s) par trappiste73 » 04 Aoû 2017 20:54 (10 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé