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Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 17:32

pas retrouvé.
De mémoire dans la V10 il y a en plus une case spread.
Donc soit tu indiques le demi spread (ou le spread entier je ne sais plus) donc 0,5 ou 1 pour le DAX/CAC/FTSE
Soit tu met juste des frais de transaction par lot : 1€ pour le micro DAX, mini CAC, 5€ pour le mini DAX, 10€ le full CAC ou 25€ pour le full DAX.

avec du recul c'est peut-être plus interessant de mettre le spread, comme si si tu fais tourner sur n'importe quelle contrat, c'est PRT qui se débrouille avec la valeur en point.

A l'époque je ne faisais un backtest par sous-jacent avec les bon réglages.

Le plus prise de tête étant le forex avec sa "virgule décalé".

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 17:36

C est pour ca que j aime pas le forex : a cause de decimales ;-).

L approche du spread en points me semble le plus aise pour les backtest

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 20:57

voilà la courbe avec inclu le spread d' 1 point.





Le gain descend à environ 960 pts pour les 3 mois.

Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette étape ce n'est pas le plus important.
Pour moi à cet instant c'est le taux de réussite qui est le plus important: l'inclusion du spread ne fait baisser le taux de réussite que de 2 points (baisse de 2 % du taux de reussite :)

Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 23:00

2% ? Tu les vois où ? Moi je vois une diminution de presque 50% du gain (14000 contre 18000). D'où l'importance de faire ses optimisation et peaufinage avec le spread au minimum ... à mon humble avis

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 23:35

Tu parles des gains en euros Falex.
Je parle du taux de réussite du nombre de trades;

Pour l'instant seul le nombre trades réussis m'interesse ;)

Re: Décalage entre backtest et réalité

par falex » 29 Juil 2016 23:35

Ah ok pardon j'ai lu trop vite.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 29 Juil 2016 23:42

Je ne cherche pas à avoir le max d'euros mais le mini de déchets de trades.
(toujours dans le même esprit ==> peu de trades seront passés, une fois l'indic fini, mais à forte probabilité de réussite).

On en reparlera à la rentrée, si je réussi à l' affiner encore et à le finaliser.

Re: Décalage entre backtest et réalité

par G'sT » 30 Juil 2016 10:01

J'ai pas pu m'empecher de mettre les mains dans le cambouis ce matin :lol:
et d'essayer de "filtrer" des trades.

Toujours en mode beta non finalisé, pour l'anecdote voici une comparaison de l'impact du spread ( de 1) sur le mois de juillet (du 01/07 a 29/07) qui dans le réél m'a semblé difficile à trader sur la 2e quinzaine.

1) backtest sans spread : 260 pts de gains pour une réussite de 90 %

2) backtest avec spread : 200 pts de gains pour une réussite de 85 %

Et la on voit que tu as extremement raison Falex d'insister sur l'impact du spread dans les backtests.
Sur ce mois de juillet on voit bien que le gain baisse de près de 25 % et mon taux de réussite de 5 %.

Donc comme Falex le répète très souvent : n'oubliez pas le spread ans vos backtests, les résultats en seront différents !

Allez j'arrete et ziouuu je file. :D

Re: Décalage entre backtest et réalité

par swingwin » 30 Juil 2016 10:42

Exact sur l'impact du spread sur les résultats de backtest.
Mais ce qu'il y a de bien avec notre broker anglais c'est de pouvoir compter sur un spread fixe de 1 et pour les backtests c'est inestimable.

Alors oui le spread a une grosse influence sur les résultats de backtests mais aussi le fait de travailler avec des UT temps plutôt que des ticks.

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