Il est souvent écrit que les backtests de prt ne sont pas fiables, que parfois PRT fait des choses étranges et que certains traders ne "retrouvent" pas dans la réalité les résultats avancés par backtests.
Je suis en mesure d'apporter une illustration qu'il peut y avoir des différences entre un backtest et la réalité. Dans l'exemple que je vais donner via un cas réel on constatera que le décalage backtest/réel ne vient pas de prt (qui sur cet exemple est juste) mais de ce que j'appelle "l'alea du réel" (délai entre le moment ou l'ordre est lancé et executé).
Dans un 2eme temps je vous fairais part de ma mesaventure positive de ce jour via prt.
1) Décalage PRT/réel
Depuis un mois environ je trade via proorder par un algo fait maison qui semble bien fonctionner.
Cependant hier (26/07) et avant hier (25/07) j'ai eu sur ces trades réels 2 jours de pertes consécutives. Comme j’essaye souvent d'apprendre de mes erreurs, le soir j'ai "débriefé" mes trades de ces 2 journées, pour voir si des erreurs de trades ont été commis.
J'ai commencé à backetester ces 2 journées......et là surprise : les 2 journées de perte en réel sont en PV sur le backtest.
J'analyse donc ces 2 journées.
Voici ce que j'en retire :
Backtest du 25/07/16
Le 1 er trade est déclenché à 9h11 au cours d'ouverture de la bougie soit 10171,3 et le target est touché sur le plus haut de la bougie (10191,3)
Le 2e trade (short) se déclenche à 9H20 sur le cours d'ouverture de 10167,1 et le target est atteint sur la même bougie.
A ce stade je précise que l'algo n'ouvre une position que dès lors que l'on n'a pas de position onmarket.
Trade réels
Voilà ce que j'ai fait dans le réel.
Le 1 er trade s 'est déclenché à 9h11 comme dans le backtest; Mais dans cette réalité, le temps que la machine lance l'ordre et l'execution prenant quelques micron seconde le prix d'achat ne se fait pas au 1er tick d'ouverture (10171,3) mais au tick suivant soit 10172,8 ; le target est donc placé 20 pts plus haut soit 10192,8 (au lieu de 10191,3) .... qui ne sera pas touché, mais par contre le stop loss sera touché à 9h20;
Ce stop de débouclage sur la bougie 9h20 empêche le 2eme signal de trade de se déclencher (ce qui est normal).
Au final le backest indique sur cette partie de journée un gain de 40 pts. dans la réalité j'ai fait une MV 20 pts..... et pourtant les signaux sont les mêmes.
Sur la journée du 26/07 la problematique est la même.
2) PRT : "le soulèvement des machines"
Suite à ces 2 jours de pertes j'avais décidé de ne pas trader aujourd'hui, algo non mis en route.
Ce soir grande surprise : je constate que des trades ont été passés aujourd'hui, materialisant une PV de 60 pts . Les TP correspondent aux target de mon setup.
D'une part mon algo s'est "lancé" tout seul et d'autre part il n'a pas repecté les lignes de code (qui ont toujours fonctionnées jusqu'à ce jour) notamment la fonction strategyprofit qui aurait du l'arreter......mais il a continué à effectuer des trades toute la journée et bien audelà de la strategyprofit.
A noter que l'algo avait été coupe hier par la fonction "quit" et de par cette fonction est placé en "attente" et qu'à chaque fois il faut cliquer dessus, puis sur start pour le relancer le lendemain.
D'où ma question aux inités de prt : est il possible qu'un algo qui est mis en "attente", se déclenche automatiquement si l'on n'a pas cliqué sur "start" (lorsque la veille il est stopé par la fonction quit ?
(je précise aussi que ce soir je n'arrive plus ni mettre en route ni réinstaller PRT ; j'ai du changer de session windows pour réinstaller prt sur une autre session).