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Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par Tulipe » 10 Déc 2013 12:07

falex a écrit:Clodreb : je te répondrais un peu plus tard je laisse le soin à d'autre de s'expirmer sur le sujet.

--
Tulipe : Oui en 2012 c'était mon dada. J'aimais beaucoup l'UT20 et 25 et je les ai laissé tombé pour 2 raisons :
1) l'historique est tronqué (2 mois comme dans les UT inférieur à 5 minutes)
2) tu ne peux pas afficher ce genre d'ut sur l'appli iPhone d'IG, donc mon challenge global est de trouver des setup avec les valeurs standard des indicateurs et logiciel que nous avons à disposition pour pouvoir trader quoiqu'il arrive.
En vacance il faut me voir avec ma petite feuille A4 plié en 4 dans la poche qui me donne le jour, l'heure, le TP et le SL du trade à rentrer dans la babasse. 8-)

l'UT 10 est quelque fois surprenante car elle est un bon compromis entre la 5 qui génère beaucoupde signaux et la 15 qui est un peu plus pépère.



Tu dois être mignon avec ta petite feuille A4 en vacances ;)

Moi en vacances je trade pas :lol2:

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par ladefense92800 » 10 Déc 2013 15:43

falex a écrit:Rappelez moi demain de mettre deux graphes qui illustre nos propos ...

L'un avec 30 % de trade gagnant et l'autre avec 80% de trade gagnant et vous me ferez une description des différences.

1er photo d'une stratégie sur un an CFD DAX d'IG, spread inclus.
82,35%de trade gagnant : 52trades => 42 gagnants et 9 perdant
Intra-day uniquement
Time-stop à 17h30

DAX_Equity_J2-845-1640_20131210.JPG


falex c est le backtest d une strategie que l on connait toi et moi ? :prier: :prier:

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par falex » 10 Déc 2013 15:53

non ladefense.

Je vous donne un indice : les deux stratégies présenté ci-dessus sont presque équivalente et sont basé sur mes stratégies "backtesting horaire".
La seule différence que j'ai indiqué pour l'instant dans le texte en dehors du taux de trade gagnant c'est que l'une avait une time-stop et pas l'autre. Mais ce n'est pas ça le point important (en tout cas ce n'est pas ça qui fait varier autant la forme des courbes et le taux de réussite).

Le nombre de position est identique : 1 position à 5€ le point, spread de 1,2 (horaire cash) inclut.
Regardez (en vous arrachant un peu les yeux) les montants à droite on peut les lire ...

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par ladefense92800 » 10 Déc 2013 16:00

ok y a une qui fait trois fois plus de sous ... :lol2: :lol2:

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par anonyme 25 » 10 Déc 2013 18:17

C'est soit une histoire de niveaux
( et donc de choix de point d'entrée en fonction des niveaux préfères du sous jacent ) soit une question d'équilibrage de tp / sl ou ratio gain pertes. ( je penche pour cette dernière ) plus on laisse courir les gains longtemps
Et moins on laisse courir les pertes ( d' où le Time stop de 17h30) et un judicieux équilibrage entre les 2. ( désolée réponse via iPhone ca doit être fleuri !!)

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par falex » 10 Déc 2013 18:48

Q1:La une.
Q2:La deux.

clodreb
Question complémentaire : le profit factor est > 2 dans la 2ème stratégie
falex > Effectivement et le PF est légerement inférieur à 2 dans la 1er

Greg31600
Question supplémentaire : Dans la une, pas de SL ni de TP ? Dans la deux Pas de time-stop exposition over-night ? et effectivement le PF doit bien être différent...
falex > si des TP/Sl dans tous les cas mais c'est leur valeur qui change.

ladefense92800
Profit 3 fois plus élevé pour la stratégie 2
falex > Exact

Alpha
C'est soit une histoire de niveaux
( et donc de choix de point d'entrée en fonction des niveaux préfères du sous jacent ) soit une question d'équilibrage de tp / sl ou ratio gain pertes. ( je penche pour cette dernière ) plus on laisse courir les gains longtemps
Et moins on laisse courir les pertes ( d' où le Time stop de 17h30) et un judicieux équilibrage entre les 2.
falex > Tout le secret est là trouver le bon équilibre entre TP et SL.

---

J'ai le grand plaisir de dire que vous avez presque tous trouvés !

Les informations manquantes pour les deux stratégies sont le jour/heure de trading, le TP et le SL.
Pour S1 : on rentre à 10:00 tous les mardi avec un TP à +16 et un SL à -40
pour S2 : on rentre à 16:15 tous le lundi avec un TP à +81 et un SL à -15

L'heure et le jour du trade ont été calculé optimisé par PRT mais là n'est pas l'importance de ce que je voulais vous montrer.

La première stratégie à l'air alléchante sur le papier avec son taux de réussite de plus de 80%
mais quand on y regarde de près à chaque fois que l'on touche le SL il faut 4 trades pour tout remonter et espérer être gagnant au 5ème.
La deuxième stratégie n'est pas très alléchante avec ses "à peine 30% de trades gagnant", dans ce cas il faut perdre 6 fois pour effacer un gain ...

A bien y regarder cette deuxième stratégie est en fait tout ce que l'on cherche :
Un PF largement supérieur à 2 (voir frôlant 3 dans certains cas), des pertes les plus petites possibles, en résumé gagner un max en perdant un minimum.

Moralité de l'histoire : l'habit ne fait pas le moine et quand vous voyez 80% de réussite : FUYEZ !

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par ladefense92800 » 10 Déc 2013 19:03

falex t as fait un super boulot !

Sauf que la t es , pour moi , t est rentré dans ce que rondot appelle " la suroptimisation "

a la limite pas de soucis pour le stop ....

Mais le take profit.... je suis pas d accord

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par Arnaud_vh » 10 Déc 2013 19:30

Question supplémentaire: Tu te bases sur quelle bougie pour choisir ton sens d'entrée en position ?Ca doit être mentionner dans le post sur le backtesting horaire mais je ne me vois pas tout relire.

Question bis: tu as testé en sortant au delà de 17h30 si ton TP n'est pas atteint ?

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par clodreb » 10 Déc 2013 22:15

Arnaud_vh a écrit:Question supplémentaire: Tu te bases sur quelle bougie pour choisir ton sens d'entrée en position ?Ca doit être mentionner dans le post sur le backtesting horaire mais je ne me vois pas tout relire.

Question bis: tu as testé en sortant au delà de 17h30 si ton TP n'est pas atteint ?


Salut Arnaud,
pour ta première question, étant donné que les graphes de Falex sont en UT 15min, je suppose qu'il prend la couleur de la bougie de 16h-16h15 (dans la Stratégie 2) pour rentrer en position à 16h15.
Par contre, pour cette technique de backtest horaire, il faut que Falex nous dise si c'est une stratégie "tendance" ou "contrariant".

....comme je commence à le cerner un peu, je suppose qu'il ne l'a pas donné pour que tu n'appliques pas sa prise de position sans réfléchir mais que tu fasses tes propres recherches de backtest si le sujet t'intéresse..

....il est comme ça , Falex, un peu professeur dans l'âme ....

je pense que ça devise doit être un truc du genre :
" si tu donnes un backtest à un tradeur : un jour, il fera des pertes et t'en voudra toute sa vie.
si tu lui apprends à backtester: il tradera toute sa vie ....ou au moins sans t'en vouloir" :lol2:

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par falex » 10 Déc 2013 22:26

Ladefense je ne comprend pas ta remarque tu es d'accord avec le SL mais pas avec le TP ???

Arnaud_vh pour l'entre c'est contrariant le jour j à l'heure y cf ci-dessus, UT15 comme toujours.

La stratégie est Time-stopé à 17:30 et pas la deuxième. Pour la premières ça ne change pas grand chose que de laisser courir les poses après la fermeture du cash. Pour la stratégie 2 ça améliore de 25% environ le taux de réussite car ça laisse une chance au TP d'être atteins 81pts plus tout de même.

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