ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

Elaboration d'une methode de trading / Données historiques

par adibool » 03 Déc 2013 23:08

Bonjour,

Je m’intéresse au trading et je souhaite élaborer une stratégie dite à "forte probabilité" basé sur les données historiques. Je dispose en effet des toutes les valeurs du CAC 40 depuis 2000 jusqu’à aujourd'hui par pas de 15 secondes.

Que puis-je faire à partir de cette base ? Existe t-il déjà des stratégies basées sur le même type de données? Avez vous des livres (en francais si possible ) pour m'aider dans mes recherches ? Tout sera bon à prendre !

Merci.

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par GOLDS » 04 Déc 2013 00:42

pourrais tu montrer une image de ce à quoi ressemblent tes données, en fonction j'essaierai de t'aiguiller.

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par gery » 04 Déc 2013 01:42

bonne chance, mais il y a deja des centaines de matheux, PHD ,etc sur le coup !

Va voir Winton Capital et Renaissance Cap, ils ont ta solution !! :D

en tant que petit investisseur, il faut aller voir ou les gros acteurs ne jouent pas, smallcap, marché pas trop liquides ou les hedge funds ne savent pas intevenirs, les options par exemple : les positions sont trop petites, donc cela ne les interresse pas, etc...

là tu peus faire la différence, pas sur un produits ultra traité ou toutes les stratégies ont déja été etudiées... et ou la concurrence est monstrueuse!

Goog luck anyway

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par adibool » 04 Déc 2013 09:31

GOLDS a écrit:pourrais tu montrer une image de ce à quoi ressemblent tes données, en fonction j'essaierai de t'aiguiller.


Voici un bout de mon fichier et cela se répète depuis janvier 2000.

Vers quels stratégies je peux me diriger ?

Je pars du principe que des micros-événements se répètent sur le CAC ou sur d'autres indices ou actions. Comme si on rejouait indéfiniment une partie de poker , avec les même cartes.
Fichiers joints

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par adibool » 04 Déc 2013 09:46

gery a écrit:bonne chance, mais il y a deja des centaines de matheux, PHD ,etc sur le coup !

Va voir Winton Capital et Renaissance Cap, ils ont ta solution !! :D

en tant que petit investisseur, il faut aller voir ou les gros acteurs ne jouent pas, smallcap, marché pas trop liquides ou les hedge funds ne savent pas intevenirs, les options par exemple : les positions sont trop petites, donc cela ne les interresse pas, etc...

là tu peus faire la différence, pas sur un produits ultra traité ou toutes les stratégies ont déja été etudiées... et ou la concurrence est monstrueuse!

Goog luck anyway


Je suis également un matheux ;) et c'est pour cela que je souhaiterais avoir l'avis de financier "purs". Pourrais tu m'expliquer pourquoi ne pas se lancer dans un produit ultra traité ? Si après tout j'ai une stratégie gagnante ?

Et pourrais tu me citer des exemples , de smallcap ou de marchés pas très liquides ? Qu'entend tu par faire la différence ? Faire plus de bénéfices ? Si oui , en quoi les marchés pas très liquides peuvent ils rapporter ?

Je peux disposer de l'historique de n'importe quels indices/actions. Donc dévier du CAC ne me dérange pas.

Merci

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par falex » 04 Déc 2013 12:08

Je vais te faire peur mais dans tous mes backtests les stratégies qui rapporte le plus sont celles qui ont le plus faible taux de réussite !!! Pourquoi ? tout simplement parce que plus tu éloignes ton TP et ton SL moins tu as de trade gagnant/perdant mais ils rapportent beaucoup plus.

A titre d'exemple dans mes tests de stratégie en day sur le DAXquand je fais des test avec des TP/SL dans les 15 à 30 points, je trouve des setup qui ont des taux de trade gagnant entre 66% et 75% ce ça se traduit par un gain global est d'environ 400 pts sur un an.
Le même setup mais avec des TP/SL beaucoup plus grand (70 à 80 pts) je "tombe" à des % de trade gagant qui oscille entre 45% et 60% mais surtout ça fait 800 pts de PV sur un an.

Tout ça pour te dire que ce qui compte ce n'est pas uniquement le pourcentage de trade gagnant (y'a des stratégies avec 90% de trade gagnant mais les MV sont supérieur au PV ... donc structurellement perdante), mais un ensemble de données :
% de trade gagnant,
TP,
SL,
levier,
time-stop ...

Si tu te bornes au % de trade gagnant tu ne vas pas aller loin.

Faut creuser beaucoup plus que cela.

8-)

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par adibool » 04 Déc 2013 12:47

falex a écrit:Je vais te faire peur mais dans tous mes backtests les stratégies qui rapporte le plus sont celles qui ont le plus faible taux de réussite !!! Pourquoi ? tout simplement parce que plus tu éloignes ton TP et ton SL moins tu as de trade gagnant/perdant mais ils rapportent beaucoup plus.

A titre d'exemple dans mes tests de stratégie en day sur le DAXquand je fais des test avec des TP/SL dans les 15 à 30 points, je trouve des setup qui ont des taux de trade gagnant entre 66% et 75% ce ça se traduit par un gain global est d'environ 400 pts sur un an.
Le même setup mais avec des TP/SL beaucoup plus grand (70 à 80 pts) je "tombe" à des % de trade gagant qui oscille entre 45% et 60% mais surtout ça fait 800 pts de PV sur un an.

Tout ça pour te dire que ce qui compte ce n'est pas uniquement le pourcentage de trade gagnant (y'a des stratégies avec 90% de trade gagnant mais les MV sont supérieur au PV ... donc structurellement perdante), mais un ensemble de données :
% de trade gagnant,
TP,
SL,
levier,
time-stop ...

Si tu te bornes au % de trade gagnant tu ne vas pas aller loin.

Faut creuser beaucoup plus que cela.

8-)


Ok , mais je ne cherche pas à faire forcement le plus de plus value possible si c'est pour prendre des risque énormes. Je souhaite utiliser mes données pour du scalping ou intraday vu que mon unité de temps est en seconde. Des gains de 1 ou 2 point par trade me suffirait.

Par exemple , comment trouver des probabilités de trade gagnant à 90% de +1 points?
Comment repérer ces zones à fortes probabilités? Des rebonds sur support ? sur canal ? Repli sous résistances ? Ou autre ... C'est cela que je souhaite savoir. Quelle configuration me permettrai de déduire ces zones?

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par falex » 04 Déc 2013 12:59

Arf tu n'as ne m'as pas compris :

C'est plus dangereux de chercher à gagner 1 point que dans gagner 15 ou 100.

Plus tu cherches loin moins tu prends de risque car pour gagner un point tu peut très bien avoir eu à un moment donner -250 de moins-value latente.

Donc si tu as eu un pasasge par -250 il est quand même plus intéressant d'aller chercher + 250points, ton risque dans ce cas là est "nulle" alors que dans le premier cas (1 point pour -250 de risque) est très élevé.

En te disant ça tu vas me répondre : mais dans ce cas là il suffit de mettre un stop très proche : oui mais dans ce cas-là tu vas mécaniquement et fortement baisser ton taux de réussite ...

Il faut comprendre que c'est une sorte d'elastique ou tout est lié : si tu "tires" dans un sens tu "réduit" dans l'autre.

Tu te rappel les petites toile d'araigné dans le guide la fnac : il était rare d'avoir un produit qui avait toutes les composantes au top : dans le trading automatique c'est la même chose.

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par adibool » 04 Déc 2013 13:36

Ok je vais faire simple. Selon toi est-il possible de trouver de forte probabilité de trading gagnant (plus ou moins fort) sans passer par des moins value de -250 ? Ces probabilités seront elles valables et utilisables pour le futurs selon toi?

Re: Elaboration d'une methode de trading / Données historiqu

par adibool » 04 Déc 2013 13:45

Le taux de réussite ne m'intéresse pas. Je préfère être à +10 en passant par des -1 -2 que d'être à +50 en passant par des -30 -40.

Articles en relation
méthode de trading
par artes88 » 11 Mar 2015 18:57 (4 Réponses)
Méthode de Swing Trading
par Nicolas B. » 13 Juin 2013 18:10 (10 Réponses)
trouver ma méthode de trading
par schneider334 » 12 Juil 2017 16:56 (10 Réponses)
Critères d'évaluation d'une méthode de trading.
par Microtrader » 31 Déc 2016 15:06 (7 Réponses)
Méthode de trading avec téléphone 3G, tablettes,...
par falex » 05 Juin 2013 17:41 (50 Réponses)
Méthode de trading en swing trading sur le DAX
par Patouaul » 31 Jan 2016 01:44 (18 Réponses)
méthode lvc + bx4
par cronose100 » 02 Aoû 2016 22:00 (5 Réponses)
Méthode de Rob Hoffman
par Antonio44000 » 30 Mai 2013 21:38 (8 Réponses)
Methode Bob Volman
Fichier(s) joint(s) par Sylviodv » 03 Juin 2013 14:46 (24 Réponses)
Méthode de couverture
par Altair » 29 Jan 2014 18:24 (6 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé