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Re: EMISSION BOURSE

par novicedutrade » 17 Juin 2012 00:29

Il y a un petit côté théorie du complot à l'américaine....
Bientôt ça sera la CIA qui contrôle les cours de bourse avec des algorithmes pour faire chuter des Etats... et biensûr c'est un missile qui a touché le Pentagone en 2001...

Le tout est bien ficelé avec des mots "savants" qui font vrai... Tout ça pour dire que j'y crois pas bcp... Il y a certainement des Price maker, qui par leur capitaux peuvent faire pencher la balance et des algos qui sont très rapides, mais je ne pense pas que quelqu'un puisse réellement "contrôler le système"... CCL: théorie du complot à la US.

Ps: ton gars a oublié de dire que c'est Goldman Sachs qui gère les algos (avec l'aide de la CIA et le soutient des Républicains of course ;) )

Re: EMISSION BOURSE

par Benoist » 17 Juin 2012 17:58

Je recolle une réponse que j'ai faite pour le "fo rumeur" :

Quand le Nasdaq recevait les ordres, il plaçait des ordres intermédiaires 2 ms avant les ordres externes : par exemple un hedge fund passait un achat pour X millions de $ sur une action précise en ATP, le Nasdaq prenait 2 ms avant des actions pour 200.000$ par exemple en sachant que le cours 2 ms après allait forcement monté et revendu dans la foulée ) +0.0x% au Hedge Fund ;) Bref il connaissait quelques ms avant la variation du cours car c'est eux qui font la cotation ce qui leur a permis de gagner des dizaines centaines de millions de $ ? Le Nasdaq est une entreprise privée... comme Eurex et compagnies. Donc en connaissant les cours 1 ou 2 ms avant tout le monde, il y a des possibilités... les ordinateurs qui géraient cela coutaient plusieurs dizaines de millions de $ pièce.

Ça a fait un scandale, le patron du Nasdaq a démissionné etc Maintenant promis juré ils ne le font plus :mrgreen: On en a beaucoup beaucoup parlé (Financial Times etc) et il y a de forte chance que sur le CME on a ce type de pratique. Pour nous cela ne change pas grand chose (même rien), variation de l'ordre de 0.01% 0.02% (qui peut être en notre faveur aussi) mais ils ont "la certitude" de gagner, c'est ce qui est choquant.

Par contre le gars ne peut pas le détecter comme il l'affirme ^^ à moins d'avoir une connexion T1 dernière génération à 5 ms à 200 mètres du Nasdaq et pour cela il faut être à la CityBank et encore... et d'avoir 1000 millions d'euros sur son compte^^ Ça impactait surtout les gros ordres ATP à X millions de $ pour que cela soit rentable, aucun intérêt même quand j'achetais 10 lots (jadis) sur le fce d'un coup. Ce qui comptais c'est que le cours se décale de 2 ticks (pour placer un ordre d'achat partiel à tick +1 et revente tick +2, le gros ordre externe finissant d’assécher à tick +1 et mangeait sur tick +2 ou le nasdaq revendait ses lots acheté tick +1, donc un gain assuré et garanti d'un tick. Donc sur le Dax par exemple pour décaler d'un tick, il faut acheter 300 lots en moyenne d'un coup soit dans les 60 millions d'euros d'un coup. C'est les gros qui se bouffent entre eux la bourse elle même qui revend d'un tick plus cher au gros qui font des lignes à xx millions de $ ;)

Enfin la différence paper et réel est normal car en paper tu simules donc si tu achètes à 23.12 par exemple, si un seul ordre passe à 23.12 le paper te dit que tu as acheté ce qui est faux dans la réalité par tu es peut être le 52ème dans la file d'attente à 23.12 donc tu n'es pas sur d'être servi, en paper oui. C'est pour cela que les simulations robots traders même avec des cours au tick par tick c'est du bidon.

Par exemple sur Fce Futures des dizaines, centaines de fois j'étais vendeur par exemple à 3250. 3250 touché mais pas servi, il y avait 58 lots à la vente (visible peut être 350 avec les ordres iceberg invisibles dans le CO) dont mes 2 lots, 24 ont été vendu puis le cours s'effondre. En paper, on t'aurait dit vendu à 3250, dans la réalité, tu morflais 10 20 30 points... alors que ton timing était parfait. C'est pour cela que les simulations c'est très loin du réel, autant que le paper et le réel ^^

Re: EMISSION BOURSE

par Benoist » 17 Juin 2012 18:39

Je te parle des futures. En moyenne tu as 200 lots à l'achat et à la vente simultannément sur le Dax futures, donc pour décaller de 2 ticks tu dois déjà en prendre 200 au minimum.

Re: EMISSION BOURSE

par Benoist » 17 Juin 2012 19:52

Ben oui c'est le CO mais ce sont des ordres sans tick, sans trou donc ils se collent, donc si tu veux faire monter d'un tick c'est 200 lots minimum (il y a des iceberg aussi mais là ?). Il y a pas mal de lignes à 50 lots sur le Dax, c'est pour cela que sur Dax futures en 1 minute tu vois quelques dizaines de millions d'euros échangés voire plus ;)

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