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Equity avec la maximum adverse excursion ?

par ticktack » 20 Juin 2019 20:36

ça serait bien si PRT rajoutait la possibilité de tracer une "vraie" equity (la courbe actuelle des trades fermés sur la période + une seconde courbe sur le même graphique indiquant [a une échelle de temps à définir] la pv/mv latente des trades encore ouverts).

idéalement il faudrait une échelle de temps en X dynamique (pour qu'il y ait un point par pixel).

ça éviterait d'admirer des equity (comme les miennes en réel) qui en fait sont une cata en terme de ratio gain/risque. :lol2:

Un exemple avec mon equity de cette semaine:



Elle a l'air "sympa" mais en fait ca a été un peu les montagnes russes en cours de trades et je ne parle même pas des trades qui ne sont pas encore fermés et qui sont en mega moins value :mrgreen: :oops:

Re: Equity avec la maximum adverse excursion ?

par Benoist Rousseau » 20 Juin 2019 20:40

Fais comme moi, ferme toutes tes positions avant de faire un screenshoot ;)

Sinon c’est une bonne idée :top:

Re: Equity avec la maximum adverse excursion ?

par ticktack » 20 Juin 2019 20:42

Oui ça résoud le pb du snapshot à la fin du trading, mais ça serait bien d'avoir le risque pris toutes les X minutes (avant que l'on ferme chaque trade), c'est la vraie maxdrawdown dynamique (ou la maximum adverse excursion).
C'est ce que je dessine toujours sur mes equity de backtest en plus de l'equity des trades fermés.

Re: Equity avec la maximum adverse excursion ?

par Benoist Rousseau » 20 Juin 2019 20:46

Oui je comprends bien. Il faut demander aux 50 ingénieurs ProRealTime de se pencher dessus.

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