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Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 01 Mar 2013 21:39

A mon tour de copier coller :p

Le spread est de 2, cela ne vaut pas le coup de prendre moins de 10 points en target, je vais refaire les backtest avec 10 points max en TP.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 02 Mar 2013 00:21

Chouette une PV :+3, 2746 en short et cloture a 20h45 a 2743
Et comme j'ai tardé pour ouvrir la dernière position, je l'ai ouvert a 2747...
Mais bon, comme un idiot je l'ai fermé a +1...

Alors mon devoir à la maison du weekend :
Partant du constat que j'aime gagner, et que je préfère gagner souvent petit/moyen que peu et trés gros.
Je vais refaire toute ma procédure de backtest car les backtest PRT ont un ENORME défaut :
Ils n'affichent que les séquences gagnant le plus en terme de pourcentage de gains pur :!:

Je me suis aperçu en regardant les backtests compliqués tourner et en triant les backtests par pourcentage de trades gagnant, des combinaisons avec plus de 80% de trades gagnants disparaissaient des résultats finaux !!!

inadmissible

Donc je vais réfléchir,
Et donc je vais revenir,
Et enfin je vais réussir :!:

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par Rogue » 02 Mar 2013 11:57

Il est vrai que l'on a tendance à être appâtés par %age de gain. Pour ma part et en intraday, je préfère accumuler des petits/moyens gains plusieurs fois dans la journée... au final ça revient à être moins exposé et à mieux maîtriser le risque. Et une MV est plus facile à combler du coup. En swing c'est autre chose.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 04 Mar 2013 23:09

Avec cette nouvelle semaine nouveaux calculs statistiques, ut 15 toujours, SL et TP a 10.
Trendy varie de 0 à 1

Si Trendy=1 on prend le sens de la bougie.
Les heures se lisent en GMT, prise de position à la cloture de la bougie. Dans le tableau 18h00 équivaut donc a une prise de poisition à 19h15 en GMT+1
Même chose pour la cloture 20h00 du tableau équivaut à 21h15 pour la sortie.

Nouveau backtest :

Code: Tout sélectionner
DayToTrade=5
if hour=cheure and minute=cmin and  dayofweek=DayToTrade  then
    if Trendy= 1 then
        V1= (open>=close)
        a1 = (open<close)
    else
        V1= (open<=close)
        a1 = (open>close)
    endif

    IF a1 THEN
        BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    ENDIF
    if v1 then
        sellshort 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif
If  (hour=sheure and minute=smin) or (hour>sheure ) or (DayToTrade <>dayofweek )  then
    if longonmarket then
        sell 1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
    if shortonmarket then
        exitshort  1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif

Fichiers joints

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 04 Mar 2013 23:15

Et ça donne quoi au niveau du backtest? C'ets mieux avec ces stop et TP là?

Je comprend pas tes tableaux, je n'ai jamais fait de BT

;)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 05 Mar 2013 02:53

Oui Kapistar c'est mieux du moins je le crois ^^
la semaine qui arrive nous le dira :!:

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 06 Mar 2013 10:33

kapistar a écrit:Et ça donne quoi au niveau du backtest? C'ets mieux avec ces stop et TP là?

Je comprend pas tes tableaux, je n'ai jamais fait de BT

;)


Si l'on parle en terme de logique le premier backtest est plus rentable.

J'ai une idée pour une modification, je vais suivre ce soir si elle aurait été pertinente.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 09 Mar 2013 00:45

Bon j'ai un peu prit des libertés avec le time stop en fin de semaine mais j'ai pu faire quelques pv.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 11 Mar 2013 14:25

Je prépare une troisième mouture, si elle est concluante je la traderai sinon je laisserai tomber le Nasdaq pour le moment.

J'ai en vue usd/czk pour ce type de trading.

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