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EUR/USD | USD/CHF > Currencies Correlation

par iGeriya » 17 Aoû 2012 12:52

Bonjour à tous.
Récemment j'ai commencé à m’intéresser aux corrélations entre les devises (currencies).
Et je suis tombé sur une impressionnante corrélation négative (si on l'appelle bien comme ça, cours identiques, mais opposés) entre l'EUR/USD et l'USD/CHF

Voici les cours ci-dessous de ces deux paires que j'ai monté ensemble, auxquels j'ai appliqué les vagues d'Elliot - pour ne serait ce que faire une comparaison rapide entre chaque point de vagues - ainsi que le centre de gravité dynamique de Belkhayate (j'l'utilise très souvent pour établir des résistances/supports et/ou TP et SL)

Image
(image minimisée, cliquez dessus pour l'affichez dans ses dimensions réelles)

J'connaissais un pseudo analyste qui me parlait toujours d'une corrélation entre EUR/USD et l'USD/CAD mais à vrai dire aucune autre paire ne montre une corrélation aussi parfaite que les deux présentées ci-dessus.
Enfin qu'à cela ne tienne, c'est bien de voir la corrélation, mais je ne saisis pas le pourquoi du comment. Pourquoi ces deux paires se suivent en tout point ? Qu'est ce qui explique cette corrélation négative ? Et en quoi cela peut aider à définir des stratégies ?
Parce que certes ça permet d'entrer sur le marché en double (4 lots par position sur chaque paire, une short une long) ... donc doubler les gains ou évidement doubler les pertes, mais à vrai dire, rentrer et prendre position sur une seule paire en 8 lots revient STRICTEMENT au même.


Voilà, donc j'espère que vous avez saisi ma question :). Je ne demande qu'à être éclairé sur ces histoires de corrélations.

Re: EUR/USD | USD/CHF > Currencies Correlation

par Djobydjoba » 17 Aoû 2012 13:28

Salut,

Explication très simple : le CHF est maintenu à 1,20€ par la banque nationale suisse (banque nationale suisse) depuis plusieurs mois. les variations CHF/USD et EUR/USD sont donc exactement identiques (et donc USD/CHF et EUR/USD exactement inverse) !

Re: EUR/USD | USD/CHF > Currencies Correlation

par iGeriya » 17 Aoû 2012 14:10

Aaaah ! j'avais entendu ça de quelqu'un mais c'étiat pas clair j'en avais compris l'inverse.
la banque nationale suisse achète donc de l'eur pour maintenir la barre à 1,20e ... Et euh ... combien de temps la banque nationale suisse peut elle se permettre de faire ça ? Si quelqu'un a la réponse
Merci

Re: EUR/USD | USD/CHF > Currencies Correlation

par Les3BB » 17 Aoû 2012 15:04

Djobydjoba a écrit:Salut,
Explication très simple : le CHF est maintenu à 1,20€ par la banque nationale suisse (banque nationale suisse) depuis plusieurs mois. les variations CHF/USD et EUR/USD sont donc exactement identiques (et donc USD/CHF et EUR/USD exactement inverse) !

Effectivement mais ce sera jusqu'au jour où la Suisse larguera ses €, alors là ce sera la Bérézina pour la monnaie unique :roll:
Si l'€ reprenait des toutes grosses couleurs (je n'y crois pas) CHF pourrait éventuellement baisser mais ..................... je doute ;)

Re: EUR/USD | USD/CHF > Currencies Correlation

par iGeriya » 17 Aoû 2012 15:43

La réponse à ma dernière question !
Merci M. Le spécialiste du Forex du forum (si tu ne désires pas cette appelation disons que t'es le plus expérimenté dans le domaine :P).
Donc l'euro va se prendre une *auto-censure* dans la *auto-censure* quand la suisse décidera de vider ses caisses ... ça permettrait au CHF de garder ses propres couleurs c'est bien ça ?

Re: EUR/USD | USD/CHF > Currencies Correlation

par Les3BB » 17 Aoû 2012 17:21

Non, pas tout à fait et les brokers l'ont bien compris en proposant des spreads plus élevés entre CHF/USD que EUR/USD

1. Lorsque l'€ monte trop haut, c'est mauvais pour CHF car la compétitivité de la Suisse diminue => Logique puisque 1,20CHF=1€
2. A l'inverse, comme tout le monde se rue sur CHF comme refuge, CHF voudrait monter et à ce moment que la banque nationale suisse doit acheter des billets de Monopoly, heu ..... je voulais dire des billets mauves libellés en euros (500 :mrgreen: )

Conclusion: Dans les 2 cas si les écarts deviennent intenables pour banque nationale suisse, la Suisse décidera d'arrêter la corrélation CHF/EUR
Perso:
- Ecarts: si 1$=1€ ===> Peut-être avant ou si 1€ = 1,50/1,75 $ (improbable définitivement pour moi)

NB: Je ne pense pas à une survie de l'euro à long terme et je pense que l'Allemagne sortira seule ou avec des pays à valeurs monétaires fortes de la monnaie unique :!: :?: :!:
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