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Re: évaluer un trader / un système

par blAst » 17 mars 2014 15:56

Faut pas généraliser. Potentiellement on peut tous faire parti des exceptions.
Je trouve que c'est bien d'avoir une vision de ce qu'on veut atteindre néanmoins, avec les étapes intermédiaires pour y parvenir. Une planification doit avoir une finalité, penser exponentiel en finance à mon humble avis est un tort. Quelqu'un disait qu'à 1 million il s'arrêterait. Je lui souhaite. Je crois que c'est Serge.
Je vois pas le plaisir de se projetter assis sur un siège éjectable, et puis c'est ennuyeux, ya mieux à vivre. Chez les pros, les plus astucieux sont à mon humble avis ceux qui savent s'arrêter vers 40 ans, en plein succès, de toute façon sinon tu finis cramé ou aigri, faut se diversifier.

Ca me fait penser à ce documentaire : "Floored". Littéralement "au tapis" en traduisant. Retrospective sur une génération de traders ayant été désarçonnés lors de la transition vers le tout électronique. Chacun de nous sera confronté à des révolutions micro et macro à un niveau personnel. Autant que la carrière soit la plus courte possible mais bien négociée. D'ailleurs aujourd'hui qui se targue de faire le même métier toute sa vie. Je ne vois vraiment pas ce milieu comme un milieu d'avenir. D'ailleurs même la société montre des signes comme quoi elle en est écoeuré et de + en + encline à serrer un goulot d'étranglement autour. Ce n'est pas que du populisme.

Ceux qui ont pour ambition de ressembler au gars des 37min35s, libre à eux 8-) Tu parles d'un accomplissement. Sans projet(s) et sans raison, la perdition guette :hein:

[youtube]http://youtu.be/--H8SY334Zw[/youtube]

Re: évaluer un trader / un système

par Rogue » 17 mars 2014 16:10

blAst a écrit :
Rogue K. a écrit :
platax a écrit :
blAst a écrit :Sans indiscrétion c pour attester de résultats discrétionnaires ou systématiques ?
Plutôt discrétionnaire pour l'instant, mais je me suis aussi posé la question en automatique : je suis débutant dans les 2 donc pas encore près à toquer à la porte des hedge fund, mais j'aime bien avoir les outils adaptés pour voir où je vais.

Par exemple sur ninja trader mes expériences d'automatisation me donnaient soit des super net profit avec des profit factor minables, soit l'inverse : profit factor monstrueux mais 2 trades par an... donc non représentatif.

Aujourd'hui je multiplie les expériences discrétionnaires en démo pour progresser, et je me rends compte que le gain n'est pas tout : gagner 10 fois 3 euros à 100% de réussite est plus intéressant que ma perf de 30 euros où j'ai cumulé 4030 euros de profit et... 4000 euros de perte :lol2:
Il existe aussi un "juste" milieu : gagner 3000 et perdre 2000 simultanément et avec 90% de taux de réussite, non ?

Et tu le classerais comment ça ?
Je suis très observateur et observateur silencieux ;) Ton trading m'a fait beaucoup réfléchir (6ans étant mon amie et puisque tu as captivé son attention, je n'avais presque plus le choix :) )
Voilà ce que je pense (j'admets pouvoir me tromper, ouvert à discussion !)
Je pense que ta façon de faire amène à cultiver tous les meilleurs penchants en terme de décisions prises et une façon idéale d'épouser le marché. En somme, je pense que cela t'amène inconsciemment à un type de trading actif, sensé et comportemental optimal (au restaurant avec Benoist je lui ai expliqué le sens que j'apportais à ce que j'appelle les fréquences harmoniques du marché, je crois imaginer que tes réflexes tombent piles dans une optique similaire) , sans même parler de l'apport niveau confort psychologique (6ans est déjà transformé ! Ce peut avoir un bienfait selon la personalité initiale)

A côté de ça, je pense que tu retires en fait l'essentiel de ta perf sur de la spéculation pure. Donc pour moi, il y a un aspect "vue de l'esprit". Ton trading est présenté sous un prisme sécuritaire mais en fait dès le départ tu te contraints aussi 1) à rattraper des points d'assurance avancés (je suis ok pour dire que les options représentent un type d assurance idéal en termes d'avantage) 2) à t'inviter à optimiser d'innombrables aller-retours ou débouclages de tous types, parfois en désiquilibre temporaire nécessairement
Ce que j entends par là, c'est que certains pro trouveront leur réussite à 5 points par jour de moyenne... rien qu'à initier ta procédure tu 'astreinds déjà à rattrapper 30 points ou plus.
Bon c très intéressant mais pour faire court, voila ce que je pense : je pense que tu es un très bon trader spéculatif qui s'ignore ;) ;) ;) Et que tout est lié, forme d acquis naturel de par ton protocole même. Ce qui est déjà génial !!!

En fait sur 20 000 euros recommandés, faudrait que tu indiques clairement ce que tu joues, en quantité, en terme de libertés prises selon certains scénarios, bref en terme de money management de strict terrain.
Par exemple, tes interventions peuvent être opérées en déphasage sporadique même des fois où tu prévois de couvrir les 2 sens. (assurance optimisée en place) Par exemple, si tu inities un call sur un support majeur, si le support perce et ne cherche pas un haut pour vendre en opposition (futs/cfd à risque limité et où option inverse à niveau à mon humble avis encore plus réfléchi) , tu es bien allé à dire que la stratégie était d attendre que le marché se reprenne (au pire l assurance est revendue avec une faible valeur ou perdue, la j y vois un interet certains contre des stops speculatifs fixent qui peuvent se faire dégager et limite sauter plusieurs fois d affilée en cas de reprise et bruit) , mais tu es allé aussi jusqu'à dire que tu pouvais même initier un short futs/cfd à risque limité dans le sens de la perte de valeur du call en cas de dégradation sévère et puisque tu te laisses toujours de la capacité de tir en terme de marges exploitables et donc de lots (tu modules et tu étales, je trouve ça egalement super ! C est une forme d'humilité de dire qu on ne comprend jamais le marché dans sa totalité, donc manque de précision à ne pas chercher à colmater)
Ces phases là ne me dérangent pas, puisqu'elles expriment juste une vulnérabilité à l'anticipation dont personne ne peut échapper. Finalement tu bloques une perte ou l'atténues, avec l'espoir de faire coup double (accompagnement / récupération de paume, pour finalement déboucler qui s'assimile à un reprise de spéculation, quasiment un reverse +/- modulé en exposition)

Je sais que tu vois les 90%, moi je vois les 10%, car je suis un chieur :lol: Excuse moi. Je suis pour vanter les mérites d'une assurance, je dis même banco car elle est fine, mais tu restes à l'abri d'un coup de mou, mauvaises anticipations coup sur coup (série noire) et il me semble qu'on peut aussi se ruiner en achetant une assurance puis une assurance puis une assurance ;) C'est finalement un principe assimilable à celui qui découpe son capital en tranches de 1% avec des stops lui laissant x cartouches avant épuisement (il faut alors 70 tentatives pour diviser son capital par 2, et 139 pour arriver à 25%), seule l 'application change même si la tienne est encore plus judicieuse :top:

Bon si on en revient au sujet, disons qu'il y a dans tous les cas plus de tranquilité à jouer l'argent des autres que le sien :joker: Non ?
blAst, blAst, blAst... je dois t'avouer que j'ai lu ton post au moins 3 fois tellement il regorge d'informations :
- une fois pour saisir ton propos
- une fois pour le mettre en parallèle de ma réflexion sur moi-même
- une dernière pour préparer ma réponse

Je commencerai par la fin : je ne suis pas d'accord avec ta dernière phrase. Il n'est pas plus facile de trader avec l'argent des autres qu'avec le sien. Déjà parce que je m'offre plus de liberté avec le mien qu'avec celui des autres. Là où je vais laisser le marché retourner vers un point d'équilibre avec un compte tiers, sur le mien je vais probablement monter le risque pour retrouver un point d'équilibre plus tôt dans le temps. J'aime bien moyenner, c'est à dire et à première vue, insister dans le mauvais sens ; parce que cela me permet de travailler un PRU et me met en position de gagner plus, plus rapidement, lorsque le marché va revenir à un point central d'évolution.

Trading harmonique ? Oui tout à fait et cela rejoint ma dernière assertion : le marché va et vient autour de points d'équilibre quotidiens, hebdo et mensuels (attention je ne parle pas de points pivots). Et je moyenne l'éloignement de ces points d'équilibres parce que je "vois" que le marché s'éloigne de points névralgiques... mes assurances me permettent de me mettre à l'abri de la cassure de ces points.

Et tu as parfaitement saisi ma façon de faire : oui je suis hyper spéculatif, quand j'en ai la liberté je "mets le paquet" tout en ayant une assurance qui psychologiquement m'amène à dormir sur mes deux oreilles. Oui il m'arrive de suer sur des positions, mais cela me force à réfléchir aux parades. Et c'est tout ce que j'aime dans le trading : me creuser les méninges pour optimiser, changer, alterner ou défaire/refaire mes stratégies au gré des mouvements de marché. Et c'est ce qui rend mon trading insuivable : je m'adapte, je change, j'évolue dans mes positions...

Maintenant, je veux bien qu'on en parle par ailleurs : tu entends quoi par trader spéculatif exactement ?

Sinon, je suis pour parler des 10%, les 90% je les connais, je n'ai pas besoin qu'on me dire des choses que je sais déjà. En revanche, je veux bien qu'on me parle des 10% que je maîtrise moins, ou plutôt, que je conceptualise moins. ;)

Re: évaluer un trader / un système

par falex » 17 mars 2014 16:42

J'aime bien la formule de Kelly je m'en sers d'une manière que je qualifierai de "détourner".

Mon objectif est de déterminer le Delta du "Fixed Fractionnel Ratio" de R.Jones qui sert à évaluer le nombre de lot que je met en jeu sur chaque trade.
Pour determiner le Delta, je calcul avec la forume de Kelly le meilleur capital (entre risque et gain).

Et zou c'est parti.

Re: évaluer un trader / un système

par blAst » 17 mars 2014 16:52

Rogue K. a écrit :
blAst a écrit :
Rogue K. a écrit :
platax a écrit :
blAst a écrit :Sans indiscrétion c pour attester de résultats discrétionnaires ou systématiques ?
Plutôt discrétionnaire pour l'instant, mais je me suis aussi posé la question en automatique : je suis débutant dans les 2 donc pas encore près à toquer à la porte des hedge fund, mais j'aime bien avoir les outils adaptés pour voir où je vais.

Par exemple sur ninja trader mes expériences d'automatisation me donnaient soit des super net profit avec des profit factor minables, soit l'inverse : profit factor monstrueux mais 2 trades par an... donc non représentatif.

Aujourd'hui je multiplie les expériences discrétionnaires en démo pour progresser, et je me rends compte que le gain n'est pas tout : gagner 10 fois 3 euros à 100% de réussite est plus intéressant que ma perf de 30 euros où j'ai cumulé 4030 euros de profit et... 4000 euros de perte :lol2:
Il existe aussi un "juste" milieu : gagner 3000 et perdre 2000 simultanément et avec 90% de taux de réussite, non ?

Et tu le classerais comment ça ?
Je suis très observateur et observateur silencieux ;) Ton trading m'a fait beaucoup réfléchir (6ans étant mon amie et puisque tu as captivé son attention, je n'avais presque plus le choix :) )
Voilà ce que je pense (j'admets pouvoir me tromper, ouvert à discussion !)
Je pense que ta façon de faire amène à cultiver tous les meilleurs penchants en terme de décisions prises et une façon idéale d'épouser le marché. En somme, je pense que cela t'amène inconsciemment à un type de trading actif, sensé et comportemental optimal (au restaurant avec Benoist je lui ai expliqué le sens que j'apportais à ce que j'appelle les fréquences harmoniques du marché, je crois imaginer que tes réflexes tombent piles dans une optique similaire) , sans même parler de l'apport niveau confort psychologique (6ans est déjà transformé ! Ce peut avoir un bienfait selon la personalité initiale)

A côté de ça, je pense que tu retires en fait l'essentiel de ta perf sur de la spéculation pure. Donc pour moi, il y a un aspect "vue de l'esprit". Ton trading est présenté sous un prisme sécuritaire mais en fait dès le départ tu te contraints aussi 1) à rattraper des points d'assurance avancés (je suis ok pour dire que les options représentent un type d assurance idéal en termes d'avantage) 2) à t'inviter à optimiser d'innombrables aller-retours ou débouclages de tous types, parfois en désiquilibre temporaire nécessairement
Ce que j entends par là, c'est que certains pro trouveront leur réussite à 5 points par jour de moyenne... rien qu'à initier ta procédure tu 'astreinds déjà à rattrapper 30 points ou plus.
Bon c très intéressant mais pour faire court, voila ce que je pense : je pense que tu es un très bon trader spéculatif qui s'ignore ;) ;) ;) Et que tout est lié, forme d acquis naturel de par ton protocole même. Ce qui est déjà génial !!!

En fait sur 20 000 euros recommandés, faudrait que tu indiques clairement ce que tu joues, en quantité, en terme de libertés prises selon certains scénarios, bref en terme de money management de strict terrain.
Par exemple, tes interventions peuvent être opérées en déphasage sporadique même des fois où tu prévois de couvrir les 2 sens. (assurance optimisée en place) Par exemple, si tu inities un call sur un support majeur, si le support perce et ne cherche pas un haut pour vendre en opposition (futs/cfd à risque limité et où option inverse à niveau à mon humble avis encore plus réfléchi) , tu es bien allé à dire que la stratégie était d attendre que le marché se reprenne (au pire l assurance est revendue avec une faible valeur ou perdue, la j y vois un interet certains contre des stops speculatifs fixent qui peuvent se faire dégager et limite sauter plusieurs fois d affilée en cas de reprise et bruit) , mais tu es allé aussi jusqu'à dire que tu pouvais même initier un short futs/cfd à risque limité dans le sens de la perte de valeur du call en cas de dégradation sévère et puisque tu te laisses toujours de la capacité de tir en terme de marges exploitables et donc de lots (tu modules et tu étales, je trouve ça egalement super ! C est une forme d'humilité de dire qu on ne comprend jamais le marché dans sa totalité, donc manque de précision à ne pas chercher à colmater)
Ces phases là ne me dérangent pas, puisqu'elles expriment juste une vulnérabilité à l'anticipation dont personne ne peut échapper. Finalement tu bloques une perte ou l'atténues, avec l'espoir de faire coup double (accompagnement / récupération de paume, pour finalement déboucler qui s'assimile à un reprise de spéculation, quasiment un reverse +/- modulé en exposition)

Je sais que tu vois les 90%, moi je vois les 10%, car je suis un chieur :lol: Excuse moi. Je suis pour vanter les mérites d'une assurance, je dis même banco car elle est fine, mais tu restes à l'abri d'un coup de mou, mauvaises anticipations coup sur coup (série noire) et il me semble qu'on peut aussi se ruiner en achetant une assurance puis une assurance puis une assurance ;) C'est finalement un principe assimilable à celui qui découpe son capital en tranches de 1% avec des stops lui laissant x cartouches avant épuisement (il faut alors 70 tentatives pour diviser son capital par 2, et 139 pour arriver à 25%), seule l 'application change même si la tienne est encore plus judicieuse :top:

Bon si on en revient au sujet, disons qu'il y a dans tous les cas plus de tranquilité à jouer l'argent des autres que le sien :joker: Non ?
blAst, blAst, blAst... je dois t'avouer que j'ai lu ton post au moins 3 fois tellement il regorge d'informations :
- une fois pour saisir ton propos
- une fois pour le mettre en parallèle de ma réflexion sur moi-même
- une dernière pour préparer ma réponse

Je commencerai par la fin : je ne suis pas d'accord avec ta dernière phrase. Il n'est pas plus facile de trader avec l'argent des autres qu'avec le sien. Déjà parce que je m'offre plus de liberté avec le mien qu'avec celui des autres. Là où je vais laisser le marché retourner vers un point d'équilibre avec un compte tiers, sur le mien je vais probablement monter le risque pour retrouver un point d'équilibre plus tôt dans le temps. J'aime bien moyenner, c'est à dire et à première vue, insister dans le mauvais sens ; parce que cela me permet de travailler un PRU et me met en position de gagner plus, plus rapidement, lorsque le marché va revenir à un point central d'évolution.

Trading harmonique ? Oui tout à fait et cela rejoint ma dernière assertion : le marché va et vient autour de points d'équilibre quotidiens, hebdo et mensuels (attention je ne parle pas de points pivots). Et je moyenne l'éloignement de ces points d'équilibres parce que je "vois" que le marché s'éloigne de points névralgiques... mes assurances me permettent de me mettre à l'abri de la cassure de ces points.

Et tu as parfaitement saisi ma façon de faire : oui je suis hyper spéculatif, quand j'en ai la liberté je "mets le paquet" tout en ayant une assurance qui psychologiquement m'amène à dormir sur mes deux oreilles. Oui il m'arrive de suer sur des positions, mais cela me force à réfléchir aux parades. Et c'est tout ce que j'aime dans le trading : me creuser les méninges pour optimiser, changer, alterner ou défaire/refaire mes stratégies au gré des mouvements de marché. Et c'est ce qui rend mon trading insuivable : je m'adapte, je change, j'évolue dans mes positions...

Maintenant, je veux bien qu'on en parle par ailleurs : tu entends quoi par trader spéculatif exactement ?

Sinon, je suis pour parler des 10%, les 90% je les connais, je n'ai pas besoin qu'on me dire des choses que je sais déjà. En revanche, je veux bien qu'on me parle des 10% que je maîtrise moins, ou plutôt, que je conceptualise moins. ;)
Prochaine fois je saute des lignes :D C ballot de ne pas pouvoir parler de vive voix, attablé et se perdre en ramifications. Ya des concepts qui passent mal à l'écrit. :)

Je vois pas comment faire transparaitre certaines choses à l écrit surtout qu'il y a des choses que je tiens pas a développer en public par pudeur :lol: Pour la gestion compte de tiers on est d accord qu elle offre mille fois moins de possibilités. Le cadre est normalement strict. J'en connais d'ailleurs qui se sont mis à leur compte rien que pour ça : ne plus avoir à être bridé.
Je me suis mal exprimé. Je voulais surtout insister sur qui endossait le risque et que ça demandait un redoublement de vigilance.

En tout cas je vois qu'on a une analyse ou on est globalement en phase. Bon départ :)
Je me repose un peu. A tantôt :)

Re: évaluer un trader / un système

par Eversa » 17 mars 2014 17:09

S-v-p, évitez de cliquer systématiquement sur "Citer" parce qu'on se retrouve parfois avec presqu'une page entière de citation alors que la réponse qui est faite tient en une ligne.

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