Qu'est-ce que le Delta en finance ? Définition
Définition de Delta
Un Delta est un indicateur qui évalue la sensibilité d'un produit dérivé par rapport à l'un des critères suivants :
- Son actif sous-jacent
- Une durée de temps
- Sa volatilité
Mathématiquement c'est la dérivée de la valeur du produit dérivé par rapport à la valeur de son sous-jacent. Plus concrètement c'est le ratio de variation du prix du produit dérivé lorsque le sous-jacent varie de 1 (point, euro, dollar ...).
Exemple de Delta
Par exemple un produit dérivé du CAC40 (tel qu'un tracker) avec un delta de 2 verra son cours varié de 2 points à chaque fois que le CAC variera d'1 point. Un delta négatif signifie que le cours du produit dérivé varie en sens inverse de son sous-jacent.
Pour une option le delta ne peut donc pas dépasser la fourchette de 0 à 1 pour les options d'achats et 0 à-1 pour les options de ventes.
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