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GAP FX

par falex » 07 août 2013 11:56

Bonjour,
J'ouvre cette file à propos des gap Forex chez ig.

Ma définition :
Cours d'ouverture du dimanche soir à 22H (heure Française) - Cours de cloture du vendredi à 23h00.

Objectif, jouer le comblement de "gap".

En regardant un historique sur 89 semaines sur USD/JPY par exemple on s'aperçoit que :
74 fois le gap a été comblé dans la foulée (dimanche soir ou lundi)
4 fois le gap a été comblé dans les 2 jours (le mardi)
1 fois le gap a été comblé dans les 3 jours (le mercredi)
10 fois le gap n'a pas été comblé dans la semaine.

Sur les 10 gaps non comblé dans la semaine nous avons :
4 fois comblé 1 semaine plus tard
1 fois comblé 4 semaines plus tard
5 fois non encore comblé (16 décembre 2012 et 23 décembre 2012 et 3 mars 2013 et 14 juin 2013 et 21 juillet).

Donc voir USD/JPY plongé jusqu'à 0,90 et par extension jusqu'à 0,85 ne serait pas étonnant.

Re: GAP FX

par Tulipe » 07 août 2013 12:00

En gros c'est du pile ou face les Gap Forex... 50/50

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 12:01

la même étude sur AUDUSD nous donne :
89 semaines de trading
66 gaps comblés en 1 jour (le dimanche soir ou le lundi),
9 gaps comblés en 2 jours (le mardi),
6 gaps comblés en 3 jours (le mercredi),
1 gap comblé en 4 jours (le jeudi),
1 gap comblé en 5 jours (le vendredi),
6 gaps non comblés dans la semaine.

Dans les 6 non comblé dans la semaine nous avons :
5 comblés en 2 semaines
1 non encore comblé (à 1,0025$ le 12 mai 2013)

Est-ce que ce petit gap donnera suffisamment de force à l'AUDUSD pour remonter jusqu'à une parité de 1 ?

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 12:02

Tulipe a écrit :En gros c'est du pile ou face les Gap Forex... 50/50
Sur USD/JPY
Ben non c'est 10/89 de chance d'être comblé dans la semaine
et pour l'instant tu n'as que 5/89 de non comblé

Jsutement c'est bien meilleur que 50/50 ça et donc faut y aller et charger avec du lourd ! :-)

EDIT 13h53-7/8/2013: Je viens de corriger ma prose qui n'était pas très clair à la 1er lecture

Re: GAP FX

par Tulipe » 07 août 2013 13:21

falex a écrit :Bonjour,
J'ouvre cette file à propos des gap Forex chez IG.

Ma définition :
Cours d'ouverture du dimanche soir à 22H (heure Française) - Cours de cloture du vendredi à 23h00.

Objectif, jouer le comblement de "gap".

En regardant un historique sur 89 semaines sur USD/JPY par exemple on s'aperçoit que :
10 fois le gap n'a pas été comblé dans la semaine.
4 fois le gap a été comblé dans les 2 jours (le mardi)
1 fois le gap a été comblé dans les 3 jours (le mercredi)


Sur les 10 gap non comblé dans la semaine nous avons :
4 fois comblé 1 semaine plus tard
1 fois comblé 4 semaines plus tard
5 fois non encore comblé (16 décembre 2012 et 23 décembre 2012 et 3 mars 2013 et 14 juin 2013 et 21 juillet).

Donc voir USD/JPY plongé jusqu'à 0,90 et par extension jusqu'à 0,85 ne serait pas étonnant.
Bah sur 89 Gap tu referes :

10 non comble

et 4+1=5 comble entre une et 4 semaine plus tard

Les 74 autres on en fait quoi ils ont été comble en intraday ?

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 13:38

Oui tu as 79 fois où tu es comblé et seulement 5 où tu attends toujours.

Je vais compléter avec EURUSD et ensuite je lance un backtest ...

EDIT 13h54-7/8/2013 : En relisant je m'aperçois que je n'étais pas clair, j'ai corrigé.

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 13:51

La même étude sur EURUSD nous donne :
89 semaines de trading
74 gaps comblé le jour même (dimanche soir ou lundi)
5 gaps comblés en 2 jours (le mardi)
2 gaps comblés en 3 jours (le mercredi)
1 gap comblé en 5 jours (le vendredi)
7 gaps non comblé dans la semaine

Dans les 7 non comblé dans la semaine nous avons :
4 comblés en 2 semaines
1 comblés en 2 semaines
2 comblés en 18 semaines (sic)
0 non comblé

Donc pas de "gap abandonné" sur cette paire depuis le 28 novembre 2011.

Re: GAP FX

par Tulipe » 07 août 2013 13:53

falex a écrit :La même étude sur EURUSD nous donne :
89 semaines de trading
74 gaps comblé le jour même (dimanche soir ou lundi)
5 gaps comblés en 2 jours (le mardi)
2 gaps comblés en 3 jours (le mercredi)
1 gap comblé en 5 jours (le vendredi)
7 gaps non comblé dans la semaine

Dans les 7 non comblé dans la semaine nous avons :
4 comblés en 2 semaines
1 comblés en 2 semaines
2 comblés en 18 semaines (sic)
0 non comblé

Donc pas de "gap abandonné" sur cette paire.

Le tout serais de savoir le potentiel en pips net que cette stratégie pourrait générer par rapport au risque ...

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 13:56

Oui c'est l'étape cet APM si j'ai un peu de temps libre.

Re: GAP FX

par falex » 07 août 2013 16:17

entre deux dossiers je me suis dégaé un peu de temps et j'ai voulu backtester les gap Forex d'ig : impossible avec prt, il refuse de rentrer en position un dimanche ...

la ligne "if dayofweek = 0 then ..." est toujours fausse ...

Faut que je trouve un moyen de contourner le pb :(

En attendant tout ce que je peux en dire :
La majorité des gaps sur AUD/USD sont compris dans une échelle de 10 à 30 pips.
Quelques pips sont inférieur à 5 et il y un maximummum à 100pips.

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