J'ai essayé de te transmettre 20 ans d'expérience en bourse. Rapidement car il est inutile de batailler avec un non pratiquant qui n'a pas été dépucelé 
Je pense franchement qu'il aurait été bien que tu es une toute petite expérience en réelle, juste pour voir les problèmes techniques qui peuvent surgir quand tu trades. Par exemple sur futures en réel, j'ai en gros 2% à 8% de mes ordres non exécutés ou partiellement. Sur l'algo 0%... C'est la gestion de ses ordres qui fait tout le bénéfice ou pas de la fin de journée. Là les résultats de ton algo ne peuvent pas les estimer car il vit dans un monde parfait...
Pour la fiabilité je ne parlais pas du tout des résultats financiers ou du code que tu as créé mais de la bourse elle même, du broker, des flux de cotation, des cours suspendus pendant x heures, du fait que fxcm en cas de volatilité suspend ses cours, augmente ses spread et tes données n'incluent pas cela. C'est juste un exemple parmi 100.
Ce n'est pas du tick tick que tu as téléchargé gratuitement cela pèserait plusieurs dizaine de TO et je ne suis pas sur que nos ordinateurs i7 de dernières générations soient capables de les traiter convenablement... tu as juste des snapshoots comme tous les flux gratuits. Tu peux les acheter du vrai tick tick ça vaut 50.000$ à 200.000$.
J'ai bien vu que tu étais utopiste et sans expérience ça saute aux yeux tu parles exactement comme tous les amis en demo et tous les amis qui arrivent avec des algos ultra rentables (sur le papier). A ce jour je n'ai lu ou rencontré personne qui a passé de la demo et le réel sans encombre. Tu seras le premier (je le dis à chaque fois lol). Cela me fait toujours penser à un copain puceau qui me disait techniquement je connais tout en amour. Il pouvait tout connaître techniquement rien ne peut te préparer au réel
Une autre image, tu peux être un dieu sur playstation, programmer un algo de conduite, je ne montrai pas dans ta voiture programmée
Une partie de carte peut-être infinie, il te suffit de la générer aléatoirement. Il faut que tu comprennes que tu as juste réussi à générer une gestion d'une sortie des cartes correctes sur la base de temps que tu as backtesté rien de plus... C'est chouette, intellectuellement sympa etc mais c'est juste gagner sur le passé en le connaissant... Napoléon aurait gagné Waterloo s'il avait pu backtester des milliers de fois la situation etc.
Enfin effectivement tes résultats seront différents selon les brokers car leur qualité cotation etc sont de qualité bien différente... et si tu fais cela sur le forex, ils ont même des prix différents
Je ne cherche pas du tout à te décourager ou autre, j'ai des algos qui tournent et qui rapportent de l'argent mais jamais ils ne me rendront riches car ils sont bêtes, ils font ce qu'on leur demande, ils appliquent... donc pour de la trésorerie ça va bien, ça fait mieux qu'une assurance vie en réel alors que sur le papier ils transformaient tous 10K en un million en quelques années, ce qui n'est pas le cas hélas Gagner de l'argent oui, devenir riche non, tu peux déjà abandonner l'idée sauf à être déjà riche Enfin et c'est la mauvaise nouvelle, la bourse évoluant de manière drastique tous les 6 8 12 24 mois (avant on comptait en décennie), c'est là où c'est compliqué car si tu ne l'adaptes pas, il finit par dépérir et adapter un algo c'est mettre en l'air l'expérience. A partir de quelle perte cumulée tu arrêtes ton algo et tu l'estimes obsolète ? Quand est ce que tu le tues ou que tu le mutes ? C'est bien plus compliqué que juste coder et le laisser tourner, plus tu vas le laisser tourner et plus ses résultats risquent de se dégrader...
Un krach ne se prévoit pas par définition, on peut éventuellement le ressentir, il y a des trucs bizarres qui se passe etc mais à ce jour personne ne prévoit le futur (malgré le smilliards dépensés pa rles français en voyance, astrologie et livre sur le trading
). Dans ton algo, il faut intégrer le risque qui n'est encore jamais arrivé. Lors du flashk krach de 2010, tu as 1/4 à 1/3 des hedges funds algorithmiques qui ont sauté dans la journée.
C'est aussi (surtout) ton capital de départ qui fera beaucoup de chose, sur ton algo tu n'as aucun slippage et tu ne peux pas le calculer car tu n'as pas les données du carnet d'ordres à chaque seconde. Donc en gros sur un cas d'école, tu achètes à 10000, tu mets ton stop à 9950, tu prévois 1250€ de perte max par jour et position (25€ le point). Ton algo te dira toujours stop loss à 9950 exécuté. La réalité si c'est sur un mouvement brusque, de la volatilité comme on a connu il y a 3 semaines, il peut-être exécuté à... 9850... et tu as du pot. Et en 2 secondes, 3 fois plus de perte que prévu. Idem sur une news (et il y en a en permanence). Donc par expérience, divise par 10 à 20 tes résultats en backtests pour avoir une idée très flou de ce que tu peux espérer. Donc en gros, le même algo avec 10K ne donnera pas les mêmes résultats qu'avec 1.000.000€... car il n'a pas les mêmes problèmes de maximummum drawdown et de liquidité.
Par exemple en discrétionnaire, ma façon de scalper ne peut exister que chez IG, un autre broker je perd de l'argent à cause du pas de cotation qui est 10 fois plus importants ou du spread qui varie car pas garantie, du fait que les ordres sont lents à être exécutés.. je le sais j'ai testé en réel chez les autres brokers et en tradant pareil je gagnais 5 fois moins voire j'étais dans le rouge. J'ai un algo qui rapporte pas mal sur futures mais il est limité à la liquidité de son marché, je ne peux pas dépasser 2 lots, j'aimerai bien en prendre 300... mais impossible Il y a tout un écosystème à parfaitement maitriser et on ne le connait qu'en réel.
Et méfie toi de ce que tu as pu lire, sur le net 99% de ce qui est écrit sur la bourse l'est par des gens qui ne tradent pas... Par exemple la liquidité sur futures... c'est du mythe, ça dépend du futures. Sur le dax ça me fait rire par exemple avec ses lignes à 5 10 lots sur l'ES oui avec ses lignes à 1000 lots. Mais tout le monde répète en, boucle que les futures c'est liquide... le future dax est liquide ce qui est totalement faux en pratique
C'est le soucis beaucoup de gens parlent en France sans rien n'y connaitre, Boursorama a 2 millions de visiteurs par jour et on compte moins de 20.000 traders actifs en France 90% c'est des visiteurs / rêveurs / ex traders ruinés / traders du dimanche..., toi même tu viens de (re) véhiculer des "bêtises" sur les algos que l'on lit partout avec tes lignes un algo c'est 100%... cela fait bondir un pratiquant
Quand 99% des gens qui parlent de la bourse ou qui s'y intéressent ne tradent pas activement (12 ordres / an pour être considéré comme actif en France... on fait cela en 30 minutes sur le forum
) cela donne des approximations grosses comme un building. Donc la grande majorité de ce que tu lis est... totalement faux, ce sont des gens non pratiquants qui répètent ce qu'ils ont lu et comme 95% des gens disent la même chose, c'est que c'est vrai. D'ailleurs c'est rigolo, c'est le même pourcentage de traders perdants
Jamais un algo ne te rendra riche, qu'il paye ton slippage non backtesté, ce sera déjà un beau résultat (tu ne liras pas cela souvent, mais moi je n'ai rien à te vendre, pas de livre, pas d'algo, pas de robot, pas de flux... et je trade ce qui fait une énorme différence avec beaucoup de sites webs (99% des webmasters français de site de bourse ne tradent pas, je les connais presque tous)) mais ça passe très bien puisque 99% des lecteurs ne tradent pas ou ne tradent pas activement
Bon courage, dans un an tu auras une petite idée de ce que peut valoir ton algo en sachant qu'il doit être performant sur des marchés haussiers ,baissiers et stagnant, là ça devient compliqué. On a monté pendant 3 ans et demi non stop en bourse, un algo buy only faisait des miracles et à tout perdu depuis 2 mois. Le gars qui a backtesté avec les données fin 2011 2012 2013 2014 et mi 2015 a déjà un algo foireux, on a fait que monter ... et il aura une illusion de sécurité car il a backtesté sur plusieurs années... c'est cela qui est difficile c'est de faire du tout terrain, trouver l'algo qui gagne sur ces 3 phases de marché. On va me dire chez les non pratiquants qu'il n'y a qu'à faire que 3 algos... Si tu peux déterminer les phases de marchés, pas besoin d'algo alors pour faire fortune Généralement les gens qui backtestent n'ont pas assez de données, ils sortent des algos pour un seul type de range car ils n'ont pas la profondeur de données pour générer sur ces trois phases.
Trade un peu en réel pour comprendre la problématique de la bourse de l'exécution... là tu es un petit peu comme un ingénieur qui crée une formule 1 mais qui n'est jamais monté dans une voiture de sa vie mais qui a lu ce qu'était la conduite en théorie. Pour avoir été enseignant pendant 10 ans, je pense franchement, et en toute amitié, que ce qui te manque c'est un tout petit peu de pratique en réel qui te permettra d'améliorer ton algorithme. Hélas, la théorie est toujours belle et la pratique bien plus compliquée même pour du trading automatique (et j'aurais tendance à dire surtout pour le trading automatique car on vend du rêve, le rêve de la technologie infaillible. Le code, le GPS peut être infaillible, mais il fonctionne dans un monde faillible celui de la bourse…).
That's all j'ai à peu près tout dit, après rentre dans des spécifications techniques que j'appelle de la masturbation car aucun de nous n'a les moyens pour mettre cela en place.
Je pense franchement qu'il aurait été bien que tu es une toute petite expérience en réelle, juste pour voir les problèmes techniques qui peuvent surgir quand tu trades. Par exemple sur futures en réel, j'ai en gros 2% à 8% de mes ordres non exécutés ou partiellement. Sur l'algo 0%... C'est la gestion de ses ordres qui fait tout le bénéfice ou pas de la fin de journée. Là les résultats de ton algo ne peuvent pas les estimer car il vit dans un monde parfait...
Pour la fiabilité je ne parlais pas du tout des résultats financiers ou du code que tu as créé mais de la bourse elle même, du broker, des flux de cotation, des cours suspendus pendant x heures, du fait que fxcm en cas de volatilité suspend ses cours, augmente ses spread et tes données n'incluent pas cela. C'est juste un exemple parmi 100.
Ce n'est pas du tick tick que tu as téléchargé gratuitement cela pèserait plusieurs dizaine de TO et je ne suis pas sur que nos ordinateurs i7 de dernières générations soient capables de les traiter convenablement... tu as juste des snapshoots comme tous les flux gratuits. Tu peux les acheter du vrai tick tick ça vaut 50.000$ à 200.000$.
J'ai bien vu que tu étais utopiste et sans expérience ça saute aux yeux tu parles exactement comme tous les amis en demo et tous les amis qui arrivent avec des algos ultra rentables (sur le papier). A ce jour je n'ai lu ou rencontré personne qui a passé de la demo et le réel sans encombre. Tu seras le premier (je le dis à chaque fois lol). Cela me fait toujours penser à un copain puceau qui me disait techniquement je connais tout en amour. Il pouvait tout connaître techniquement rien ne peut te préparer au réel
Une autre image, tu peux être un dieu sur playstation, programmer un algo de conduite, je ne montrai pas dans ta voiture programmée Une partie de carte peut-être infinie, il te suffit de la générer aléatoirement. Il faut que tu comprennes que tu as juste réussi à générer une gestion d'une sortie des cartes correctes sur la base de temps que tu as backtesté rien de plus... C'est chouette, intellectuellement sympa etc mais c'est juste gagner sur le passé en le connaissant... Napoléon aurait gagné Waterloo s'il avait pu backtester des milliers de fois la situation etc.
Enfin effectivement tes résultats seront différents selon les brokers car leur qualité cotation etc sont de qualité bien différente... et si tu fais cela sur le forex, ils ont même des prix différents
Je ne cherche pas du tout à te décourager ou autre, j'ai des algos qui tournent et qui rapportent de l'argent mais jamais ils ne me rendront riches car ils sont bêtes, ils font ce qu'on leur demande, ils appliquent... donc pour de la trésorerie ça va bien, ça fait mieux qu'une assurance vie en réel alors que sur le papier ils transformaient tous 10K en un million en quelques années, ce qui n'est pas le cas hélas
Gagner de l'argent oui, devenir riche non, tu peux déjà abandonner l'idée sauf à être déjà riche Enfin et c'est la mauvaise nouvelle, la bourse évoluant de manière drastique tous les 6 8 12 24 mois (avant on comptait en décennie), c'est là où c'est compliqué car si tu ne l'adaptes pas, il finit par dépérir et adapter un algo c'est mettre en l'air l'expérience. A partir de quelle perte cumulée tu arrêtes ton algo et tu l'estimes obsolète ? Quand est ce que tu le tues ou que tu le mutes ? C'est bien plus compliqué que juste coder et le laisser tourner, plus tu vas le laisser tourner et plus ses résultats risquent de se dégrader...Un krach ne se prévoit pas par définition, on peut éventuellement le ressentir, il y a des trucs bizarres qui se passe etc mais à ce jour personne ne prévoit le futur (malgré le smilliards dépensés pa rles français en voyance, astrologie et livre sur le trading
). Dans ton algo, il faut intégrer le risque qui n'est encore jamais arrivé. Lors du flashk krach de 2010, tu as 1/4 à 1/3 des hedges funds algorithmiques qui ont sauté dans la journée.C'est aussi (surtout) ton capital de départ qui fera beaucoup de chose, sur ton algo tu n'as aucun slippage et tu ne peux pas le calculer car tu n'as pas les données du carnet d'ordres à chaque seconde. Donc en gros sur un cas d'école, tu achètes à 10000, tu mets ton stop à 9950, tu prévois 1250€ de perte max par jour et position (25€ le point). Ton algo te dira toujours stop loss à 9950 exécuté. La réalité si c'est sur un mouvement brusque, de la volatilité comme on a connu il y a 3 semaines, il peut-être exécuté à... 9850... et tu as du pot. Et en 2 secondes, 3 fois plus de perte que prévu. Idem sur une news (et il y en a en permanence). Donc par expérience, divise par 10 à 20 tes résultats en backtests pour avoir une idée très flou de ce que tu peux espérer. Donc en gros, le même algo avec 10K ne donnera pas les mêmes résultats qu'avec 1.000.000€... car il n'a pas les mêmes problèmes de maximummum drawdown et de liquidité.
Par exemple en discrétionnaire, ma façon de scalper ne peut exister que chez IG, un autre broker je perd de l'argent à cause du pas de cotation qui est 10 fois plus importants ou du spread qui varie car pas garantie, du fait que les ordres sont lents à être exécutés.. je le sais j'ai testé en réel chez les autres brokers et en tradant pareil je gagnais 5 fois moins voire j'étais dans le rouge. J'ai un algo qui rapporte pas mal sur futures mais il est limité à la liquidité de son marché, je ne peux pas dépasser 2 lots, j'aimerai bien en prendre 300... mais impossible
Il y a tout un écosystème à parfaitement maitriser et on ne le connait qu'en réel. Et méfie toi de ce que tu as pu lire, sur le net 99% de ce qui est écrit sur la bourse l'est par des gens qui ne tradent pas... Par exemple la liquidité sur futures... c'est du mythe, ça dépend du futures. Sur le dax ça me fait rire par exemple avec ses lignes à 5 10 lots
sur l'ES oui avec ses lignes à 1000 lots. Mais tout le monde répète en, boucle que les futures c'est liquide... le future dax est liquide ce qui est totalement faux en pratique C'est le soucis beaucoup de gens parlent en France sans rien n'y connaitre, Boursorama a 2 millions de visiteurs par jour et on compte moins de 20.000 traders actifs en France
90% c'est des visiteurs / rêveurs / ex traders ruinés / traders du dimanche..., toi même tu viens de (re) véhiculer des "bêtises" sur les algos que l'on lit partout avec tes lignes un algo c'est 100%... cela fait bondir un pratiquant Quand 99% des gens qui parlent de la bourse ou qui s'y intéressent ne tradent pas activement (12 ordres / an pour être considéré comme actif en France... on fait cela en 30 minutes sur le forum
) cela donne des approximations grosses comme un building. Donc la grande majorité de ce que tu lis est... totalement faux, ce sont des gens non pratiquants qui répètent ce qu'ils ont lu et comme 95% des gens disent la même chose, c'est que c'est vrai. D'ailleurs c'est rigolo, c'est le même pourcentage de traders perdants Jamais un algo ne te rendra riche, qu'il paye ton slippage non backtesté, ce sera déjà un beau résultat (tu ne liras pas cela souvent, mais moi je n'ai rien à te vendre, pas de livre, pas d'algo, pas de robot, pas de flux... et je trade ce qui fait une énorme différence avec beaucoup de sites webs (99% des webmasters français de site de bourse ne tradent pas, je les connais presque tous)) mais ça passe très bien puisque 99% des lecteurs ne tradent pas ou ne tradent pas activement
Bon courage, dans un an tu auras une petite idée de ce que peut valoir ton algo en sachant qu'il doit être performant sur des marchés haussiers ,baissiers et stagnant, là ça devient compliqué. On a monté pendant 3 ans et demi non stop en bourse, un algo buy only faisait des miracles et à tout perdu depuis 2 mois. Le gars qui a backtesté avec les données fin 2011 2012 2013 2014 et mi 2015 a déjà un algo foireux, on a fait que monter
... et il aura une illusion de sécurité car il a backtesté sur plusieurs années... c'est cela qui est difficile c'est de faire du tout terrain, trouver l'algo qui gagne sur ces 3 phases de marché. On va me dire chez les non pratiquants qu'il n'y a qu'à faire que 3 algos... Si tu peux déterminer les phases de marchés, pas besoin d'algo alors pour faire fortune Généralement les gens qui backtestent n'ont pas assez de données, ils sortent des algos pour un seul type de range car ils n'ont pas la profondeur de données pour générer sur ces trois phases.Trade un peu en réel pour comprendre la problématique de la bourse de l'exécution... là tu es un petit peu comme un ingénieur qui crée une formule 1 mais qui n'est jamais monté dans une voiture de sa vie mais qui a lu ce qu'était la conduite en théorie. Pour avoir été enseignant pendant 10 ans, je pense franchement, et en toute amitié, que ce qui te manque c'est un tout petit peu de pratique en réel qui te permettra d'améliorer ton algorithme. Hélas, la théorie est toujours belle et la pratique bien plus compliquée même pour du trading automatique (et j'aurais tendance à dire surtout pour le trading automatique car on vend du rêve, le rêve de la technologie infaillible. Le code, le GPS peut être infaillible, mais il fonctionne dans un monde faillible celui de la bourse…).
That's all j'ai à peu près tout dit, après rentre dans des spécifications techniques que j'appelle de la masturbation car aucun de nous n'a les moyens pour mettre cela en place.
