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Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Benoist » 12 Sep 2015 06:33

J'ai essayé de te transmettre 20 ans d'expérience en bourse. Rapidement car il est inutile de batailler avec un non pratiquant qui n'a pas été dépucelé :lol2:

Je pense franchement qu'il aurait été bien que tu es une toute petite expérience en réelle, juste pour voir les problèmes techniques qui peuvent surgir quand tu trades. Par exemple sur futures en réel, j'ai en gros 2% à 8% de mes ordres non exécutés ou partiellement. Sur l'algo 0%... C'est la gestion de ses ordres qui fait tout le bénéfice ou pas de la fin de journée. Là les résultats de ton algo ne peuvent pas les estimer car il vit dans un monde parfait...

Pour la fiabilité je ne parlais pas du tout des résultats financiers ou du code que tu as créé mais de la bourse elle même, du broker, des flux de cotation, des cours suspendus pendant x heures, du fait que fxcm en cas de volatilité suspend ses cours, augmente ses spread et tes données n'incluent pas cela. C'est juste un exemple parmi 100.

Ce n'est pas du tick tick que tu as téléchargé gratuitement cela pèserait plusieurs dizaine de TO et je ne suis pas sur que nos ordinateurs i7 de dernières générations soient capables de les traiter convenablement... tu as juste des snapshoots comme tous les flux gratuits. Tu peux les acheter du vrai tick tick ça vaut 50.000$ à 200.000$.

J'ai bien vu que tu étais utopiste et sans expérience ça saute aux yeux tu parles exactement comme tous les gars en demo et tous les gars qui arrivent avec des algos ultra rentables (sur le papier). A ce jour je n'ai lu ou rencontré personne qui a passé de la demo et le réel sans encombre. Tu seras le premier (je le dis à chaque fois lol). Cela me fait toujours penser à un copain puceau qui me disait techniquement je connais tout en amour. Il pouvait tout connaître techniquement rien ne peut te préparer au réel :) Une autre image, tu peux être un dieu sur playstation, programmer un algo de conduite, je ne montrai pas dans ta voiture programmée :)

Une partie de carte peut-être infinie, il te suffit de la générer aléatoirement. Il faut que tu comprennes que tu as juste réussi à générer une gestion d'une sortie des cartes correctes sur la base de temps que tu as backtesté rien de plus... C'est chouette, intellectuellement sympa etc mais c'est juste gagner sur le passé en le connaissant... Napoléon aurait gagné Waterloo s'il avait pu backtester des milliers de fois la situation etc.

Enfin effectivement tes résultats seront différents selon les brokers car leur qualité cotation etc sont de qualité bien différente... et si tu fais cela sur le forex, ils ont même des prix différents :mrgreen:

Je ne cherche pas du tout à te décourager ou autre, j'ai des algos qui tournent et qui rapportent de l'argent mais jamais ils ne me rendront riches car ils sont bêtes, ils font ce qu'on leur demande, ils appliquent... donc pour de la trésorerie ça va bien, ça fait mieux qu'une assurance vie en réel alors que sur le papier ils transformaient tous 10K en un million en quelques années, ce qui n'est pas le cas hélas :) Gagner de l'argent oui, devenir riche non, tu peux déjà abandonner l'idée sauf à être déjà riche :) Enfin et c'est la mauvaise nouvelle, la bourse évoluant de manière drastique tous les 6 8 12 24 mois (avant on comptait en décennie), c'est là où c'est compliqué car si tu ne l'adaptes pas, il finit par dépérir et adapter un algo c'est mettre en l'air l'expérience. A partir de quelle perte cumulée tu arrêtes ton algo et tu l'estimes obsolète ? Quand est ce que tu le tues ou que tu le mutes ? C'est bien plus compliqué que juste coder et le laisser tourner, plus tu vas le laisser tourner et plus ses résultats risquent de se dégrader...

Un krach ne se prévoit pas par définition, on peut éventuellement le ressentir, il y a des trucs bizarres qui se passe etc mais à ce jour personne ne prévoit le futur (malgré le smilliards dépensés pa rles français en voyance, astrologie et livre sur le trading :? ). Dans ton algo, il faut intégrer le risque qui n'est encore jamais arrivé. Lors du flashk krach de 2010, tu as 1/4 à 1/3 des hedges funds algorithmiques qui ont sauté dans la journée.

C'est aussi (surtout) ton capital de départ qui fera beaucoup de chose, sur ton algo tu n'as aucun slippage et tu ne peux pas le calculer car tu n'as pas les données du carnet d'ordres à chaque seconde. Donc en gros sur un cas d'école, tu achètes à 10000, tu mets ton stop à 9950, tu prévois 1250€ de perte max par jour et position (25€ le point). Ton algo te dira toujours stop loss à 9950 exécuté. La réalité si c'est sur un mouvement brusque, de la volatilité comme on a connu il y a 3 semaines, il peut-être exécuté à... 9850... et tu as du pot. Et en 2 secondes, 3 fois plus de perte que prévu. Idem sur une news (et il y en a en permanence). Donc par expérience, divise par 10 à 20 tes résultats en backtests pour avoir une idée très flou de ce que tu peux espérer. Donc en gros, le même algo avec 10K ne donnera pas les mêmes résultats qu'avec 1.000.000€... car il n'a pas les mêmes problèmes de maximum drawdown et de liquidité.

Par exemple en discrétionnaire, ma façon de scalper ne peut exister que chez IG, un autre broker je perd de l'argent à cause du pas de cotation qui est 10 fois plus importants ou du spread qui varie car pas garantie, du fait que les ordres sont lents à être exécutés.. je le sais j'ai testé en réel chez les autres brokers et en tradant pareil je gagnais 5 fois moins voire j'étais dans le rouge. J'ai un algo qui rapporte pas mal sur futures mais il est limité à la liquidité de son marché, je ne peux pas dépasser 2 lots, j'aimerai bien en prendre 300... mais impossible :) Il y a tout un écosystème à parfaitement maitriser et on ne le connait qu'en réel.

Et méfie toi de ce que tu as pu lire, sur le net 99% de ce qui est écrit sur la bourse l'est par des gens qui ne tradent pas... Par exemple la liquidité sur futures... c'est du mythe, ça dépend du futures. Sur le dax ça me fait rire par exemple avec ses lignes à 5 10 lots :mrgreen: sur l'ES oui avec ses lignes à 1000 lots. Mais tout le monde répète en, boucle que les futures c'est liquide... le future dax est liquide ce qui est totalement faux en pratique :)

C'est le soucis beaucoup de gens parlent en France sans rien n'y connaitre, Boursorama a 2 millions de visiteurs par jour et on compte moins de 20.000 traders actifs en France :lol2: 90% c'est des visiteurs / rêveurs / ex traders ruinés / traders du dimanche..., toi même tu viens de (re) véhiculer des "bêtises" sur les algos que l'on lit partout avec tes lignes un algo c'est 100%... cela fait bondir un pratiquant :)

Quand 99% des gens qui parlent de la bourse ou qui s'y intéressent ne tradent pas activement (12 ordres / an pour être considéré comme actif en France... on fait cela en 30 minutes sur le forum :lol: ) cela donne des approximations grosses comme un building. Donc la grande majorité de ce que tu lis est... totalement faux, ce sont des gens non pratiquants qui répètent ce qu'ils ont lu et comme 95% des gens disent la même chose, c'est que c'est vrai. D'ailleurs c'est rigolo, c'est le même pourcentage de traders perdants :lol:

Jamais un algo ne te rendra riche, qu'il paye ton slippage non backtesté, ce sera déjà un beau résultat (tu ne liras pas cela souvent, mais moi je n'ai rien à te vendre, pas de livre, pas d'algo, pas de robot, pas de flux... et je trade ce qui fait une énorme différence avec beaucoup de sites webs (99% des webmasters français de site de bourse ne tradent pas, je les connais presque tous)) mais ça passe très bien puisque 99% des lecteurs ne tradent pas ou ne tradent pas activement :mrgreen:

Bon courage, dans un an tu auras une petite idée de ce que peut valoir ton algo en sachant qu'il doit être performant sur des marchés haussiers ,baissiers et stagnant, là ça devient compliqué. On a monté pendant 3 ans et demi non stop en bourse, un algo buy only faisait des miracles et à tout perdu depuis 2 mois. Le gars qui a backtesté avec les données fin 2011 2012 2013 2014 et mi 2015 a déjà un algo foireux, on a fait que monter :mrgreen: ... et il aura une illusion de sécurité car il a backtesté sur plusieurs années... c'est cela qui est difficile c'est de faire du tout terrain, trouver l'algo qui gagne sur ces 3 phases de marché. On va me dire chez les non pratiquants qu'il n'y a qu'à faire que 3 algos... :lol2: Si tu peux déterminer les phases de marchés, pas besoin d'algo alors pour faire fortune :mrgreen: Généralement les gens qui backtestent n'ont pas assez de données, ils sortent des algos pour un seul type de range car ils n'ont pas la profondeur de données pour générer sur ces trois phases.

Trade un peu en réel pour comprendre la problématique de la bourse de l'exécution... là tu es un petit peu comme un ingénieur qui crée une formule 1 mais qui n'est jamais monté dans une voiture de sa vie mais qui a lu ce qu'était la conduite en théorie. Pour avoir été enseignant pendant 10 ans, je pense franchement, et en toute amitié, que ce qui te manque c'est un tout petit peu de pratique en réel qui te permettra d'améliorer ton algorithme. Hélas, la théorie est toujours belle et la pratique bien plus compliquée même pour du trading automatique (et j'aurais tendance à dire surtout pour le trading automatique car on vend du rêve, le rêve de la technologie infaillible. Le code, le GPS peut être infaillible, mais il fonctionne dans un monde faillible celui de la bourse…).

That's all j'ai à peu près tout dit, après rentre dans des spécifications techniques que j'appelle de la masturbation car aucun de nous n'a les moyens pour mettre cela en place.

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 12 Sep 2015 22:15

Bah t est dur avec moi, j ai 3 gamins ;)

Plus serieusement, quand j ai regardé les fichiers que j ai téléchargé, j ai pu constater que tous presentaient une difference de cotation. C est des cours à 4 decimales.
Donc là question à un pro :
Quelle influence peut avoir un tick sur une strategie si le pip ne change pas ?
Je sais pas si je suis bien clair là ?
En gros si la 5eme decimale change 100 fois avant que la 4eme change et que je teste le changement de la 4eme decimale dans ma strategie ?

Sinon, encore une fois,pb de com. Je n ai jamais dit qu une partie de carte pouvait etre finie.
Je dis qu elle est facile à modeliser etant donné que l'univers est fini (le jeu de carte contient 54 ou 32 cartes, on peut donc envisager un nombre fini de solutions dont une pourrait conduire à une partie infinie)

Merci de tes lumieres

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Epitaf » 12 Sep 2015 22:56

Je rajouterai que le fait de te lancer dans de l'auto sans expérience de trading manuel est risqué.

D'où tiens tu ta stratégie puisqu'elle ne vient pas de ton expérience en manuel ?
Comment vas-tu t'adapter à l'évolution du marché sur des mois ou des années ?
Comment vas-tu réagir quand tu auras plusieurs jours consécutifs de pertes ?
Comment te prépares tu à une défaillance de ton logiciel ? pb électrique, panne internet ... que sais-je

Tu t'es lancé dans un projet ambitieux, chronophage .. mais il faut aller jusqu'au bout si tu ne veux pas cramer ton capital :-)

Je suis intéressé de connaitre la suite de ton projet, si tu peux me ( nous ) communiquer tes résultats en démo / réel ( même si les pertes sont dures à avouer ), merci d'avance :)

Edit : merci Benoist pour ton vécu ( roman )

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 12 Sep 2015 23:35

Bon pour ce qui est de la masturbation intellectuelle et du fait que je serais un theoricien...
Je dois avouer,là aussi je suis d accord.
A ceci pres que ce n est pas de la masturbation mais une vraie reflexion et que oui il est techniquement possible de programmer des algos qui evoluent.
Que ce soit un arbre de decision ou un apprentissage par retropropagation, c est possible mais oui cela a ses limites. Celles du concepteur.
Peut etre qu un jour les machines sauront apprendre par elle même et modifier non pas leur action en fonction de leur apprentissage (ce qui est le cas actuellement) mais bel et bien leur algo d'apprentissage ce qui théoriquement est possible mais reellement inquietant...

Sinon je suis heureux de lire ton retour d experience même s il ne m est pas vraiment favorable. La mienne est nulle, c est vrai. Et j accepte toutes les remarques fondées que tu me fais.

Pour l heure j ai theoriquement quelque chose qui tient la route. J en aurais une idee plus precise quand je serais en démo et surtout en reel.
Pour celaje vais ouvrir un compte avec un petit capital (1000€) des lots de 0.1 chez le broker qui presente le plus faible slippage. Mais là le seul que j ai vu communiquer officiellement avec stats à l appui, c est FX pro. Forcement cela lui etait favorable.

En tous les cas j ai l intention de le laisser tourner en 2016 juusqu'au bout. J entends par là soit il tient la route soit il crame le capital.

Ok ma strategie n est pas issue d un trade en reel mais je ne vois pas l interet de reproduire des milliers de fois une même operation manuellement en demo alors que je peux l automatiser.
Je suis convaincu de toutes les façons et je crois que l on sera d accord, que les comptes demo sont plus favorables aux traders que les comptes reels. Slippage moindre et respect des prix de passage.

Cone=cernant mes epoustouflantes perfs à venir :lol2: je vais voir pour mettre en place un compte fxbook, je ne sais pas dutout comment faire mais ce doit etre pas bien compliqué...

Si deja j arrivais à en retirer, une fois en reel, quelques euros ce serait formidable, j aurais relevé un defi intellectuel car je n ai pas besoin de cet argent là, je suis fonctionnaire :lol2: :lol2: :lol2: .

Plus serieusement, ce qui m attire le plus c est le defi intellectuel bien au dela de mon hypothétique fortune à venir qui soit dit en passant est la seule chose que les non initiés regardent.
Augmenter son PF, diminuer son DD, paufiner entrees et sorties...c est ça qui est plaisant, c est stimulant.
Je prefere (et là je vais faire grincer des dents mais soyez cool svp c est juste une vue d esprit là pas une prophetie ou autre ambition de ma part) creer un ea qui sort 1000 euros de gains par an en scalpant avec un tres gros PF et un faible DD que creer un robot qui sort 10000 avec un PF de 1.08 et un DD de 30% alors que tres franchement, en fin d annee j aurais preferé encaisser 10000....

voila en tous les cas je ne manquerais pas de feter avec vous mon premier million :top:

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Epitaf » 12 Sep 2015 23:42

Je te rejoins pleinement dans le défi. Je suis également passionné par mon projet équivalent au tien.
Et si j'arrive à être positif, cela sera une immense satisfaction personnelle.

A bientôt avec nos resultats :-)

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par plataxis » 13 Sep 2015 00:39

NewbieFX a écrit:Ok ma strategie n est pas issue d un trade en reel mais je ne vois pas l interet de reproduire des milliers de fois une même operation manuellement en demo alors que je peux l automatiser.

L'idée est je crois que tu réalises au bout de quelques opérations que ce qui semble une bonne idée sur le papier sur des milliers de trades virtuels a peut-être à gagner à être revu à la lumière du déroulement de quelques trades passés manuellement : tu auras des problèmes en plus (réactivité, affect, etc.) mais aussi un rétro-contrôle intelligent au lieu d'une série de statistiques générées par algorithme sur des données pipées (oui, c'est malheureux à dire mais la gratuité des données sur internet est douteuse, surtout pour des données ayant autant d'implications financières).

Après, tu peux tout de même avoir de bonnes surprises, ne serait-ce que d'obtenir comme Benoist un rendement meilleur qu'une assurance vie (avec un risque plus élevé, parce qu'un gros draw dawn pulvérisera un K de 1000 €).

En tout cas bonne chance, et fais-nous part de l'évolution de ton projet.

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Benoist » 13 Sep 2015 10:55

ah par contre Newbiefx, je tenais à te dire que j'ai adoré le nom de ton robot :)

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par swapping » 13 Sep 2015 11:15

newbiefx, je crois en ton projet car tu es constant, avec un cahier des charges structuré et une vision correcte de l'intelligence artificielle.
Tu a une passion et tu en fait un challenge personnel sur un terrain sur lequel tu ne traine pas de mauvais réflexes puisque tu ne trade pas en réel

Bonne chance à Geronimo en souhaitant fumer le calumet de la paix avec ce grand shaman qui avait les facultés d'exploiter des ressources humaines limitées et qui ont fait de lui un stratège et un tacticien hors pair...
(extrait de wikipedia et mis au goût du jours) :joker:

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par Verbal Kint » 13 Sep 2015 11:21

Pour ma part juste un petit conseil, quand on fait un backtest, il ne faut pas adapter le robot aux marchés passés pour obtenir un très bon résultat. Car ce serait totalement faux.
Il faut programmer le robot selon ses critères et ensuite le tester. Là le backtest est juste. Mais si tu changes des paramètres pour le rendre plus performant, il ne le sera que pour le marché passé. Et bien sûr pas pour le marché sur lequel tu le mettras en productivité.

Re: Geronimo, mon robot scalper...

par NewbieFX » 22 Sep 2015 14:45

Bonjour

J ai suivi tous vos conseils.
J ai revu ma strategie, même si elle reprend celle de mon premier robot "100% backtest", je lui ai ajouté quelques garde fou, quelques conditions d'entrée plus precises qui induisent un nombre de trade moindre mais accroissent la reussite et l ai testée en passant mes trades manuellement.

Et cette étape a été profitable sur plusieurs points:
-Je serai incapable de trader manuellement.
-J ai pu determiner avec plus de precisions les entrées, rendant le systeme plus performant etant donné que les entrees sont plus precises.
-Les trades ne s effecteuent pas aux prix affichés, ça jele savais mais je n imaginais pas qu il existait une telle disparité entre les brokers.
Le plus proce de la réalité durant mes tests ext (nom du broker supprimé broker chypriote peu fréquentable...), le pire fxopen.

8 paires en test :
EURUSD
]USDJPY
EURGBP
USDCHF
AUDUSD
USDCAD


Attention, c est un scalpeur certes mais il ne prend que tres peu de trades etant donnés qu e j ai encore affiné les conditions d entree. En test, c est environ 150 trades par an...
Il est en test pour 15 jours, c est la duree de validité d un indicateur en démo.
S il reagit comme je le souhaite, j acheterais la license de l indic et poursuivrait le test jusqu'à la fin d'année.

mainteant y a plus qu'à...

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