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Gestions de mes pertes

par adibool » 27 Déc 2013 18:32

Bonjour,

J'ai élaboré un petit robot de trading qui me donne des probabilités de gains sur le CAC 40 en fonction du temps. Ma stratégie est de miser sur les rebonds.

Je ne prend mes positions que si je rencontre une probabilité supérieur à 85% pour un gain supérieur à 5 points. Cela marche assez bien.

Par exemple ce matin j'ai acheté par deux fois à 4242 avec une probabilité de 85% pour ensuite vendre a 4248. 2 x 6 = 12 PV .

Mon unité de temps est la journée.

Et c'est la le problème!! En effet généralement j'atteins mon TP en quelques minutes voir quelques heures avec un marché qui peut aller jusqu'à 10-15 points en ma défaveur pour revenir a mon objectif.

Mais quand le marché ne va pas dans mon sens à partir de combien de points je peux me dire que je dois prendre mes pertes?

Exemple :

Je dispose d'un capital de 3000€. Je short le CAC à 4200.

1H plus tard : le CAC est a 4210.
2H plus tard : 4220.
5H plus tard : 4235.

Sachant que ma stratégie est basé sur la journée , il serait stupide, je pense , de mettre un SL sérré à 10 points.

Donc j'aimerai connaitre vos avis. Pour vous à partir de combien de point (en gros bien sur) un tendance sur le CAC est "irréversible" ?

Une statistique serait parfaite comme réponse ! Genre "Historiquement un écart de 25 points à 2% de chance d'être comblé" Ce qui me permettrait de placer un SL à 25 par exemple :D

Ai-je été clair ?

Merci

Re: Gestions de mes pertes

par Greg31600 » 27 Déc 2013 22:03

Très clair, sur le Cac en daily, sans statistiques :hein: , je pense que 15 pts c'est bien ;)

Mais j'ai envie de te dire que qu'il te faut travailler ton set-up, parce que prendre 5 pts avec 85% de probabilité, ça devrait pouvoir se faire vite sinon, ça me semble moyen non ?
En effet, devoir attendre avec un SL supérieur de 2 ou 3x le gain, ça me semble pas optimum, donc à priori, ou tu prends tes 5 pts dans les 10 mins, ou tu prends ta mv, je vois ça comme ca personnellement ;)

Re: Gestions de mes pertes

par falex » 27 Déc 2013 22:52

Et si tu black t'est ton algorithme avec pour variable le SL ?

Sinon c'est typiquement le genre de setup ou il plus tu éloigne ton SL plus ta oroba de fain augmente mais l'effet pervers et que le corolaire est que tu augmentes "trop" ton R/R.

Donc si on imagines un SL a 40 Pts pour 50trade dans l'année à 5 Pts de TP = 250 Pts de PV, il suffit de faire 8 MV et tu es dans le rouge 320pts.

Sur le DAX j'ai trouve des setup qui dont pas trop mal avec 16 de TP et 20 ou 40 de SL. Mais comparé à des stratégie avec des TP beaucoup plus éloignés c'est un peu gagné petit ...

Regarde dans le forum j'avais fait un exemple avec ce type de setup,

Re: Gestions de mes pertes

par adibool » 28 Déc 2013 02:34

Greg31600 a écrit:Mais j'ai envie de te dire que qu'il te faut travailler ton set-up, parce que prendre 5 pts avec 85% de probabilité, ça devrait pouvoir se faire vite sinon, ça me semble moyen non ?
En effet, devoir attendre avec un SL supérieur de 2 ou 3x le gain, ça me semble pas optimum, donc à priori, ou tu prends tes 5 pts dans les 10 mins, ou tu prends ta mv, je vois ça comme ca personnellement ;)


En fait ma probabilité me dit que j'ai 85% de prendre 5 point sur toute la journée et non pas dans les minutes à venir :/. Donc pour être cohérent je suis "forcé" de laisser courir.

Je devrais peut être attendre une proba de gagner 10 points avec un SL à 15 pour être plus profitable. C'est à voir.

Merci pour la réponse

Re: Gestions de mes pertes

par adibool » 28 Déc 2013 03:02

falex a écrit:Et si tu black t'est ton algorithme avec pour variable le SL ?

Sinon c'est typiquement le genre de setup ou il plus tu éloigne ton SL plus ta oroba de fain augmente mais l'effet pervers et que le corolaire est que tu augmentes "trop" ton R/R.

Donc si on imagines un SL a 40 Pts pour 50trade dans l'année à 5 Pts de TP = 250 Pts de PV, il suffit de faire 8 MV et tu es dans le rouge 320pts.

Sur le DAX j'ai trouve des setup qui dont pas trop mal avec 16 de TP et 20 ou 40 de SL. Mais comparé à des stratégie avec des TP beaucoup plus éloignés c'est un peu gagné petit ...

Regarde dans le forum j'avais fait un exemple avec ce type de setup,


Oui je devrais le backtester. Mais le probleme des backtest est que je n'aurai pas appliqué les même règles suivant les conditions du jour.

Par exemple aujourd'hui , en plein "rally" de fin d'année je n'aurai jamais pris le risque de prendre un short. Alors que mon robot aurait très bien pu me le proposer avec une proba de 95% de gagner 20 point. Pareil pour l'annonce de reduction du tapering de la FED , avec ces tendance clairement prédéfini.

En effet plus le SL sera grand plus les mauvais jours feront mal au moral. Il faut trouver un juste milieu.

Mais fixer un TP à 10 , un SL à 15 à plus de 85% me semble un assez bon compromis.

Re: Gestions de mes pertes

par Tripack » 28 Déc 2013 21:26

Perso j'attache une certaine importance a la psychologie du trading et cela peut paraitre tres c**( édition de la modération. Merci de ne pas employer de mots grossiers cf. la nétiquette de ce forum ) , mais envisager la "gestion des gains" me parait une bonne idee. Interessant, mais je suis anti-robot, je reste ouvert mais bon l'avenir nous le dira. L''aspect humain et l'aspect algo/auto definit le trading d'aujourd'hui, va savoir qui a raison...

Re: Gestions de mes pertes

par adibool » 29 Déc 2013 15:01

Tripack a écrit:Perso j'attache une certaine importance a la psychologie du trading et cela peut paraitre tres c**( édition de la modération. Merci de ne pas employer de mots grossiers cf. la nétiquette de ce forum ) , mais envisager la "gestion des gains" me parait une bonne idee. Interessant, mais je suis anti-robot, je reste ouvert mais bon l'avenir nous le dira. L''aspect humain et l'aspect algo/auto definit le trading d'aujourd'hui, va savoir qui a raison...


Le terme robot est mal choisi il s'agit plutôt d'un assistant à la prise de décision. Je décide si je prend le trade ou pas. Le trading automatique m'aurait fait perdre sur énormément de cas particulier. (Intervention de la FED, Discours de Draghi , rally de fin d'annee etc..)

Psychologiquement parlant il est vrai qu'il est plus agréable de parler de gains que de pertes mais dans le cas ou je ne trade que sur des forte probabilités de gain , les MV doivent être maîtrisées avant toute chose vu que par définition j'aurai de forte chance d'être en PV.

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