je ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas le nombre de position gagnantes qui va te donner une stratégie gagnante mais l'équilibre gains/pertes, si tu regardes le RR des codes proposés, il est d'un minimum de 2 (supérieur à 4 pour le rendre gagnant avec ce taux de réussite pour le trimestre testé).Si c'est intéressant mais des programmes qui sont gagnants dans 25% des cas seulement, ce n'est pas franchement intéressant.
Complètement d'accord, la machine ne remplacera jamais l'homme, c'est pour cela que je suis plutôt orienté swing semi-auto.Pareil pour nos winners de chez Andlil, ils "sentent" que c'est ça. Benoist à employé le terme "il sentait le marché", il respire avec lui. Pas tous les jours, il l'a dit aussi ^^.
Ne t'inquiette pas, tu ne me décourages pas, je sais où je vais et pour moi cela ne reste qu'un hobbie purement secondaire.Loin de moi l'idée de te décourager, bien au contraire.
Mouais, le backtesting permet de donner rapidement une tendance sur une stratégie, mais avec le recul, le plus intéressant reste de décortiquer les calculs de chaque indicateurs, comprendre comment ils fonctionnent à la place de les appliquer bêtement, ne serait-ce que pour identifier des doublons (ex: le gars qui présente une strat en béton avec deux indicateurs: MaCD et Momemtum).Programmer du trading automatique est très bon pour la compréhension.
Complètement d'accord, plus rapide.L'avantage du robot est qu'il va infirmer ou confirmer une règle qui me parait bien sur un nombre de valeurs bien supérieur à celui que je pourrai faire "à la main".
Ne te rends pas malade hein...je vais "bouffer" du graphique à m'en faire vomir
Ce n'est pas dans le vent mais cela dépasse mes compétences actuelles.koub a écrit :Bonjour Florent et merci pour ta participation au thread, je commençais à me dire que j'avais exposé du code dans le vent.
Déjà, je ne sais pas ce qu'est le RR. Donc tu vois, je ne vais pas 'être d'un grand supportje ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas le nombre de position gagnantes qui va te donner une stratégie gagnante mais l'équilibre gains/pertes, si tu regardes le RR des codes proposés, il est d'un minimum de 2 (supérieur à 4 pour le rendre gagnant avec ce taux de réussite pour le trimestre testé).
C'est pas ce qui est décrit ici? http://www.andlil.com/forum/pyramidage-cfds à risque limité-t4273.htmlj'entends aussi le fait qu'un pyramidage façon grid n'est pas la solution la plus efficace...
Sinon, aucun commentaire sur le pyramidage exposé?
il y a une "petite" subtilité dans le code et pourquoi 1 1 2 4 8 16 32 ??
C'est le risk reward ratio, le rapport gain/perte, un thread qui en parle très bien sur le forum:je ne sais pas ce qu'est le RR
Tu as parfaitement raison, je n'étais jamais tombé sur ce thread super interessant, en +, la réflexion est allée nettement plus loin, je prends, huhu... ^^C'est pas ce qui est décrit ici? pyramidage-cfds à risque limité-t4273.html
A priori, au moins une fois par rapport au lien que tu m'as donné ci-dessus, et ça se passe sur ANDLIL ! Une mine d'or ce forum...Ce qui fonctionne a déjà été écrit des centaines de fois, en code, en chanson, en musique. De mon point de vue.
Good luck et encore merci pour tes interventions... :roll:trouver LA méthode qui me va bien mais loin de moi de vouloir en inventer une.
Oui rhooooo, copier/coller de codes sans optimisation après modification des périodes, bien vu…MM1 = average[1](close) C'est exactement la même chose que MM1=Close
Non, tu as lu le code en diagonale, pas de moyennage à la baisse et aucune martingale d’augmentation de lot en fonction des gains/pertes, en d’autre terme pas de martingale (idem, aucune augmentation de lot en fonction du capital, cela permet en effet de ne pas biaiser le BT il faut du lot par lot, c’était mon erreur il y a 2 ans…)Pour le grid et le pyramidage je n'ai pas regarder mais les graphes que je vois me rappel toutes mes tentatives d'augmentation du nombre de lot en fonction du gain/perte ou pyramidage/moyennage.
Complètement d’accord avec toi, c’est d’ailleurs la démarche si tu regardes les différents codes postés, j’ai commencé simple et sans pyramidage, je partais d’un code complètement farfelus avec entrée quasi aléatoire… Le money management est la base et pas une partie que l’on ajoute pour « performer »…1) ëtre gagnant sans pyramidage/moyennage/MM autre que 1 lot par 1 lot (là je cherche la qualité des signaux d'entrée/sortie)
2) si le 1) est bon alors j'essaye quelque optimisation de MoneyManagement
Là par contre, il va falloir m’expliquer ce qu’est un code qui ne se prête pas au pyramidage ?voir eventuellement de pyramidage pour detecter un code qui s'y prete ou pas.
Complètement d’accord, les DD sur les différents tests ci-dessus sont abyssaux, c’est bien pour cela que ce n’est pas destiné à la production, si j’avais voulu avoir l’esprit critique et démonter ce code, il suffit de regarder le 1er ou plutôt deuxième BT avec lot fixe sans pyramide, le DD dépasse le K initial donc le compte saute…3) Un DD le plus faible possible (car c'est là que les nerfs lachent le plus souvent et la perte de confiance qui va avec)
Pas d’accord et j’en reviens à ton 2) car pour moi le money management est la base, le squelette, un RR de 2, tu l’obtiens en plaçant un TP à une distance deux fois supérieur à ton SL… Après c’est le taux de réussite que tu dois modifier…4) Un ratio P/G supérieur à 2 (là c'est franchement chaud en 1 lots mais en FRR et autre martingale c'est jouable)
je te rejoins, autant en manuel qu'en auto d'ailleurs, as-tu essayé mon indicateur ZigZag perso MT4 qui ne repeint pas?le pb c'est que c'est très dur de modéliser "un point haut significaif" ...
Bonjourkoub a écrit :Plop, pb sur le code original, ci-dessous la version corrigée:
Code : #
// Déclaration des variables de traitement et configuration robot DEFPARAM FlatBefore = 080000 DEFPARAM FlatAfter = 173000 // Calcul des points haut et bas PointBas = ROUND(Open[1]/50) * 50 PointHaut = PointBas + 50 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND Close>DClose(1) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50 ENDIF IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND Close>DClose(1) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50 ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND Close<DClose(1) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50 ENDIF IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND Close<DClose(1) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50 ENDIF
