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Hedging

par Mardine » 13 Oct 2013 17:45

Hello,

Je ne sais pas si je vais réussir à un faire comprendre mais je me lance, est-ce qu'il vous arrive de hedger votre position 1 en prenant par exemple une position 2 en sens inverse (un autre sous-jacent qui est corrélé avec votre 1ère position) histoire de créer un genre de straddle qui permettrait de profiter des mouvements haussiers/baissiers des 2 positions?

Merci.
Mardine

Re: Hedging

par anonyme 25 » 13 Oct 2013 20:10

Bonjour Mardine,

lorsque je trade je prévois en effet toujours une entrée en position inverse ( je trade le forex sur cfds), mais uniquement pour sortir flat.
Par contre, ma position de hedge ne se déclenche qu'à un niveau d'invalidation du scénario 1 et non simultanément, et ce sur le même sous jacent..

la stratégie est encore en test pour moi, et le hedge ne s'est déclenché que très rarement.

Ce que tu dis me rappelle un membre qui en effet, hedgait sa position sur un autre sous jacent qui était corrélé: exemple: achat sur eurusd et usdchf.
Regarde dans la file forex, tu devrais trouver une file sur ce type de stratégie.

Il y a aussi dans le forum méthode de trading une file qui se nomme Vinceman pyramidage ( je crois que c'est le nom :? ) où il est question de hedging, tu peux déjà aller y faire un petit tour ;)

Enfin, l'histoire des tradles avec l'avantage de ne perdre que la prime me rappelle la stratégies de couverture par les options, il y a une file extrêmement riche sur le sujet dans méthode de trading et traders sur ce forum, peut-être que cela peut t'aider?

Voilà donc un petit peu de lecture pour ce dimanche soir, en attendant du moins que des membres avisés et pratiquant ce genre de stratégie te répondent ici ;)

Re: Hedging

par Mardine » 13 Oct 2013 20:37

Bonjour Alpha,

Merci pour cette réponse.
Pour expliquer ce que je voulais dire, je vais prendre des exemples.

Admettons que l'or est corrélé négativement et quasi parfaitement au Dow Jones (c'est faux, c'est juste un exemple).

Je prend une position 1 à l'achat sur Wall Street ainsi qu'une position 2 à l'achat sur l'or.

Si position 1 > spread, je prend mes gains et j'attend que position 2 > spread
Si position 1 < spread, je prend les gains de position 2 > spread

Je vais lire ces topics dont tu me parles :-)

Re: Hedging

par anonyme 25 » 13 Oct 2013 21:13

Ah ok. si je comprends bien, tu veux en fait " te couvrir" sur le spread.
C'est ce que j'ai compris des stradles, mais je n'avais pas saisi dans ton post que c'était exactement cela que tu recherchais ;)
Dans ce cas, attendons les réponses des autres membres.

Re: Hedging

par Mardine » 13 Oct 2013 21:22

Non en fait j'attend que ma position 1 ou 2 soit au-dessus du spread pour commencer à prendre mes gains.

Re: Hedging

par Rogue » 13 Oct 2013 21:24

Ce que tu décris, si je ne m'abuse, c'est de l'arbitrage : tu prends des positions sur différents sous-jacent corrélés et tu essaies de grapiller un spread en ta faveur.

OK, ça peut marcher, mais pour que ce soit rentable et pour que tu puisses au moins te payer à manger, faudra le faire avec beaucoup de capital. Et être aussi rapide que les institutionnels qui ont des machines qui scrutent tous les marchés mondiaux et prennent des positions en quelques centièmes de secondes.

Re: Hedging

par Mardine » 13 Oct 2013 21:56

L'arbitrage ça serait pas (In my opinion) profiter des incohérences temporaires entre les différents marchés?

On peut laisser la position 1 jusqu'à à une PV de + X points, la position 2 aura donc une MV de - X points et prendre les gains dès qu'un la tendance commence à se renverser...mais à faire tourner dans un marché volatile et pas à tendance.

Re: Hedging

par AlexD » 18 Oct 2013 16:58

Dans mon expérience, les corrélations ne sont malheureusement pas figées dans le temps et tu peux te retrouver dans le mauvais sens sur tes 2 sous-jacents... (maintenant ca marche aussi dans le bon sens 8-) )

Perso je préfere hedger un indice en me placant en position inverse sur certains de ces composants (par exemple shorter le CAC et acheter les bancaires) et avec des options pour créer des positions synthétiques.

Re: Hedging

par AlexD » 22 Oct 2013 17:12

Beau contre-exemple aujourd'hui où à la fois l'or et Wall street ont explosé à la hausse ensemble à 14h30... ;)

Re: Hedging

par Mardine » 30 Oct 2013 19:46

C'est juste mais on est baisser là sur DJ :P


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