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Historique des cours des actions en pré ouverture

par pdenoeud » 06 Fév 2018 12:48

Hello

je cherche à obtenir l'historique (au tick près, ou à défaut à la minute) des cours des actions composant les indices (DAX, CAC, DJI, SP500,..), pendant la période de préouverture.
Je sais que certains brokers donnent l'info en live (Boursorama il me semble) mais je ne trouve pas l'historique.

Quelqu'un a une idée?
Merci!!!!!!!!!!!!!!

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par swingwin » 06 Fév 2018 12:51

il n'y a aucune cotation des actions pendant la phase de préouverture.
il y a seulement un prix probable d'ouverture calculé en temps réel par Euronext, en fonction de l'arrivée des ordres sur le marché.

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par pdenoeud » 06 Fév 2018 12:52

L'idée derrière est de reconstituer la valeur fictive des indices pendant la période de préouverture, pour voir si l'écart avec la valeur des futures sur ces mêmes indices influence le cours de l'indice au moment de l'ouverture. Mon hypothèse est qu'un gros écart juste avant l'ouverture prédira peut être une convergence entre le future et la valeur fictive de l'indice, et donc permettra de prédire l'évolution du future dans les derniers instants de la pré ouverture/juste après l'ouverture. Qu'en pensez vous?

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par pdenoeud » 06 Fév 2018 12:54

swingwin a écrit:il n'y a aucune cotation des actions pendant la phase de préouverture.
il y a seulement un prix probable d'ouverture calculé en temps réel par Euronext, en fonction de l'arrivée des ordres sur le marché.


Oui je sais. Mais ce prix probable peut donner des infos (grossières certes) sur le prix d'ouverture des actions, et donc la valeur d'ouverture de l'indice, elle même corrélée à la valeur du future.

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par swingwin » 06 Fév 2018 12:59

J'avais bien compris ce que tu cherchais.
en 2002-2003, étant spécialiste des phases de réservation (qui fonctionnent comme les péouvertures), j'avais développé ma propre appli qui historisait ces prix théoriques au fil du temps.
Mais pour ce que tu veux faire, je pense que c'est inutile.
Les CO sont "manipulés" en preopen, tu peux voir des "gros" ordres ATP entrer et sortir à tout va.
J'ai toujours pensé que justement c'était pour "manipuler" les dérivés derrière, mais bien évidemment, si tu n'es pas "gros" ça va être dur de tirer parti de ça.
et puis il va te falloir des mois d'observations pour trouver des récurrences et algorithmiser tout ça,
sans espoir que ça marche un jour.

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par swingwin » 06 Fév 2018 13:01

Je peux même te préciser que j'avais parlé de mon projet à J.L.C et je peux te dire qu'il m'avait ri au nez.
Il l'a fait diplomatiquement mais il m'a dit que ça ne servait à rien et qu'il valait mieux dépenser son énergie à trouver quelque chose de plus efficient.

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par pdenoeud » 06 Fév 2018 13:09

Merci swingwin.
En fait, intuitivement, je me dis que en phase de préouverture des actions, la corrélation entre les valeurs fictives des actions et la valeur réelle du future ne doit pas être très forte : la valeur fictive des actions est peu fiable, et elle est manipulée.
Par contre, au moment de l'ouverture, la corrélation est forte : les "gros" arbitrent. Il doit donc y a voir une phase de synchronisation entre le prix fictif actions et le future. S'il y a une désynchronisation trop forte, je me dis que le future peut être impacté...

Pour la mise en oeuvre, j'ai juste besoin de l'historique des prix actions en préouverture. Matérialiser les graphiques des indices correspondant pour le comparer aux graphes des futures, cela ne me prendra que quelques heures, et ma théorie sera vite éprouvée :-)

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par pdenoeud » 06 Fév 2018 13:10

swingwin a écrit:Je peux même te préciser que j'avais parlé de mon projet à J.L.C et je peux te dire qu'il m'avait ri au nez.
Il l'a fait diplomatiquement mais il m'a dit que ça ne servait à rien et qu'il valait mieux dépenser son énergie à trouver quelque chose de plus efficient.


Je ne connais pas bien tout le monde encore. C'est qui J.L.C.?-)

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par swingwin » 06 Fév 2018 13:17

OK pour ce que tu as décrit et as-tu réfléchi à l'exécution ?
quelles actions tu vas faire et en fonction de quoi et les temps de réaction que tu vas avoir.
Je pense sincèrement que ton projet est voué à l'échec.
Dans un monde parfait tu as raison, on peut imaginer quelque chose comme ça.
Mais la bourse est chaotique et tu ne t'imagines pas ce qui se passe à l'open pendant l'arbitrage.
C'est de l'ATP qui pleut de partout.
De mon point de vue, ça ne sert à rien de vouloir modéliser ça, car on est dans la phase de marché la + irrationnelle.

Re: Historique des cours des actions en pré ouverture

par pdenoeud » 06 Fév 2018 13:32

Je suis d'accord avec toi, il y a de fortes chances pour que cela ne débouche sur rien. MAis je suis têtu et j'aimerai en avoir le coeur net.
D'autant plus que la phase de fabrication/observation des graphes ne me prendra pas beaucoup de temps, afin de voir rapidement si cela vaut le coup de creuser ou non.

Mais je n'ai pas d'historique des valeurs en pré ouverture. Sais-tu où je peux les obtenir?

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