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Investissement Devises et bonds

par FullPower » 13 déc. 2020 06:12

Bonjour :mercichinois:

En attendant de devenir un maître de la patience et du self-contrôle pour le trading, je fais aussi un peu d'investissement à horizon > 10-20 ans... Ca fait travailler la patience aussi :zzz:

J'ai entendu dire à plusieurs reprises (sur Internet) que
1) certaines devises comme JPY, NOK, CHF etaient considérées comme reduisant le risque des portefeuilles (actions). Est-ce vrai ? pour quelles raisons ? y en a-t-il d'autres ?

2) qu'investir dans les Government bonds chinois (je suppose long terme...) avait également du sens en 2020. Savez-vous pour quelle raisons ? Qu'en pensez-vous ?

Merci.

Re: Investissement Devises et bonds

par Airtrack » 15 déc. 2020 12:41

Hey FullPower :)

1) Rien de mieux qu'une réponse empirique :
Corrélation S&P et JPY.png
Corrélation S&P et JPY.png (8.95 Kio) Vu 65 fois
J'ai pris la valeur du S&P Future et du JPY/USD depuis 2001 et j'ai calculé un taux de corrélation : seulement 13%.

Ainsi, la valeur de la devise étant peu corrélée à l'évolution des 500 plus grosses boites américaines, elle permet de drastiquement réduire le risque si les actions s'écroulent :top:

2) Au sein du spectre obligataire, c'est quasiment le seul pays qui délivre des rendements positifs tout en ayant une économie relativement solide

Re: Investissement Devises et bonds

par FullPower » 15 déc. 2020 17:10

Hey Airtrack 8-)

Merci de ta réponse :top: Super
Bonne approche je crois pour le JPY... je vais regarder les 3 devises un peu plus en détail alors par rapport au SP500. Je suppose que les 13% de corrélation ont été calculée sur une période plus longue que celle que j'apercoi.
Pour un investissement long terme quel vehicule est adapté pour les devises ? (ouvrir un compte au Luxembourg multi devises simplement ou y a-t-il des ETFs dédiés ?)

Pour les bonds chinois je n'ai pas trouvé vraiment d' ETF long terme +20Y...
Semble assez chargé court terme. https://bit.ly/3gMmGkq. Conseillerais-tu un autre ETF ?
Et je suis surpris (je ne comprends pas la raison) du sustainbility grade à D :shock: mais bref...

Restera à decider au poids à accorder à ces actifs... par rapport à un 60/40 (qui je crois va bientôt se transformer en 100/0... et un permanent portfolio)

Merci :merci:
A+

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