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Journal de Sme

par Sme » 12 Jan 2015 17:56

Salut à tous,

en même temps que je lance mes premières sessions de R&D en démo sur IG, je vais tenter de tenir ce journal de trading, autant pour me pousser à l'analyse, autant pour faire profiter aux autres de mes épiphanies :D

Je vais tenter de le tenir assidûment pendant au moins un mois, c'est le temps minimum que je me donne avant que le moindre euro ne quitte mon compte bancaire, après on verra où ça me mène. J'en profiterais pour partager de manière ouverte mes réflexions pour pouvoir échanger dessus si ça intéresse du monde.

Le consensus général veut que pour entamer sa quête pour devenir un bon trader est de définir son profil. Très bien. Mais comment on fait? La plupart des réponses qu'on trouve sur le net c'est "ben ca dépend ma ptite dame", ce qui ne nous avance pas beaucoup. Eh ben appliquons une méthode scientifique.

Définissons les hypothèses de base (selon moi):
-Quel est mon capital de départ?
-Quelle est ma disponibilité /jour /semaine /mois /année?
-Quelles sont les restrictions de mon broker? (Si comme moi vous êtes nouveau venu, que vous n'avez jamais utilisé de broker, et que vous n'avez pas de connaissances IRL pour vous conseiller, suivez les avis du forum en commençant par IG ou FxCM, simplement le temps d'acquérir l'expérience qui permet de juger d'un broker soi-même)
-Quel est mon objectif global?
-Comment appliquer mon objectif global à une situation quotidienne/hebdomadaire/mensuelle?

Pour les 5 premières pas dur, n'importe qui peut y répondre en discutant un peu avec un miroir. Et la dernière pour moi est simple, je cherche à découvrir si je peux à terme remplacer mon activité par celle du trading, il me faut donc un revenu mensuel stable.

A partir de là on sort son beau excel et on choisit les pastels les plus moches qui soient :D
Pour faire le mien (qui a subi bien une dizaine de transformations), je me suis appuyé sur le fait que ce qui fait un bon trader pour ma situation, c'est sa capacité à rentrer xxx€ par mois de manière consistante, et donc les points par jour moyen.

Et voila, en jouant simplement sur mes hypothèses de départ, j'obtiens mon objectif quotidien, et excel vient de devenir officiellement mon patron. Il me donne un objectif à remplir dans un cadre régulé (par les restrictions) et je n'ai plus qu'a m'y tenir. Si j'atteins mon objectif tout en restant dans les limitations imposées mon patron sera content et donc moi aussi. Par contre si je n'atteins pas les objectifs ou me donne le droit de déroger aux règles, mon patron est pas content, et c'est moi qui prend dans la g**le :D

Derrière ça j'ai fait un plan de ROI sur 3 ans avec intégration des impôts & frais broker pour voir l'évolution du capital et donc du levier max requis (le but étant bien entendu d'arriver à un levier inférieur a 1:1), mais je vais pas montrer ça parce que c'est pas beau à voir :)

Voila, et dans tout ça on a même pas abordé cette satanée ligne qui monte et qui descend, pourtant c'est ça le trading non? :D
Allez je réserve les 4 prochains posts pour les semaines à venir et c'est parti.

Re: Journal de Sme

par Sme » 12 Jan 2015 17:56

Semaine 1

Stratégie de la semaine:
Plate-forme : IG Demo
Capital : 10000
Durée : 1 semaine
Levier max : 2:1
Stop-loss max : 25 points
Taille des ordres : 0,1
N ordres simultanés max : 2
Description :
Prendre position tôt le matin sur 2 cours qui ont une tendance nette journalière sur les derniers jours et observer. Laisser courir les pertes jusqu'au SL. Si passage en positif, gérer un trailing stop manuel a ~25pts dès que le cap des +25 est passé de manière « consistante ».
Règles diverses :
- Ne jamais prendre position sans SL.
- Ne jamais déplacer mon SL dans le sens négatif si le marché se retourne après le positionnement du trailing stop
Objectif :
Observer dans la journée combien je fais de positions perdantes à -25 points, et combien de je fais de gains en moyenne sur les positions gagnantes pour trouver les points d'équilibre.

Réflexions diverses (n'engagent que moi :) ):
- Philosophie de base: chercher la position à traire en TSL, donc chercher des tendances sur plusieurs jours mini et essayer de les suivre pour entrer en position. Ignorer les pertes, les SL s'en occupent.
- Ne jamais viser LE beau coup sur 5 minutes, s'il vient tout seul tant mieux, sinon, suivre la stratégie de minimisation des pertes.
- Le trailing stop garantit d'encaisser le pognon que l'on a déjà gagné au jeu, gagner une fois suffit, quitte ou double c'est pour les touristes, peut-être une des clés du détachement psychologique.
- Ne jamais succomber à l'ennui et dépasser les limites que je me suis imposé, si les positions stagnent dans le rouge, laisser les SL gérer et aller faire autre chose.

Lundi
Spoiler:
8h, Premier bain, je ne m'attends pas à grand chose, juste tenter ma chance et observer.
Avec mes limitations en taille de lot (la plate-forme demo d'IG propose mini du 0.1, pas de 0.05), je trouve quelques valeurs à suivre, paires majeures du forex et CAC/DJ à 1€ le point.

Trade 1:
Sur le CAC 40 je décide d'essayer de prendre la remontée du swing entamé en fin de semaine dernière.

Entrée au pifomètre, plutôt bien visé, ça se passe bien, je remonte le stop a +25 une fois qu'on passe les +50, puis a +50 quand on atteint +60. Le stop sécurise les profits comme prévu.
Résultat: +50.4

Trade 2 :
Je regarde ensuite les paires de Forex, mais parmi celles que j'ai choisi, la seule qui a la moindre activité c'est le AUD/USD. Je rentre donc à la baisse pour suivre la tendance globale. Ça stagne toute la journée a +/-10 points, je suis la stratégie, je laisse couler en mettant un take-profit à +100 en vérifiant de temps en temps.
Résultat: on verra demain :>

Pensées de fin de journée:
- réfléchir à une politique de mise en place des take-profit pour la nuit & les moments où je ne suis pas devant le pc
- 2 positions simultanées ça ne fait pas beaucoup, 4x0.05 sera peut être mieux, ou réserver une position au très court terme.

ROI global: +50.4€


Mardi
Spoiler:
Beaucoup de trades postés aujourd'hui principalement pour observer et laisser couler jusqu'au stop loss même si ca passe en position gagnante avant, simplement pour observer.

Pensée du jour: le scalping semble être la meilleure approche quand on ne peut se permettre d'avoir beaucoup de positions ouvertes à la fois, il offre la diversité par le nombre.

ROI global: -73€


Mercredi
Spoiler:
Boulot aujourd'hui, prise de position longue sur le DJ prévu sur le scope de la journée avec en parallèle tentatives de scalp sur le CAC40 en fonction des occasions et de ma disponibilité.

Beaucoup de trades tests, avec levier pour voir l'effet psychologique de voir défiler autant d'argent, une belle prise de 150 points sur le DJ en fin de soirée qui comble toutes les pertes d'avant :D

Pensée du jour:
Sur papier le scalping n'est pas attractif du tout, risquer 10 (SL) pour gagner 1, mais en pratique ça semble être la solution la plus rentable/sûre pour quelqu'un qui fait du trade actif. Mais je pense que ca représente un risque mental beaucoup plus avancé.
Si on prend l'exemple deux joueurs de PMU, un qui joue au loto 1 fois par semaine, et un qui reste assis toute la journée à remplir des grilles de Rapido (ou je sais plus quoi, le truc qui a des tirages toutes les 5 minutes), on sait lequel se met dans un environnement plus propice à la faillite personelle.

ROI global: +4€


Jeudi
Spoiler:
8h, aujourd'hui test de placement d'ordre limités:
CAC 40: achat 4150, SL 30, pas de TP
DJ 30: achat 17280, SL 30, TP 17600

C'est posé, on va observer au cours de la journée et voir ce qu'il se passe.

11h, la grosse bougie rouge vient de frapper, mon achat et SL sur le CAC se font enfoncer. Celui sur les DJ est pris juste bien, je choppe la remontée pour +104 points.
Du coup objectif plus qu'atteint pour la journée, je vais juste observer la suite et lire les avis lives du forum pour voir ce qui peut se passer après une belle bougie rouge sortie de nulle part comme ca.

Une tentative de jouer sur le EUR/CHF plus tard alors que je n'avais aucune idée de ce qu'il se passe et hop on perd tout les gains :D. Ca m'apprendra, tant mieux, c'est le but.
ROI global: -84€


Vendredi
Spoiler:
Beaucoup de trades aujourd'hui, pour tester des semblants de techniques que j'ai mis au point pendant la semaine, et de nouveau des trades pour observer les pertes/gains potentiels selon la distance à laquelle je place mon SL. Beaucoup de pertes du coup, ca ne m'inquiète pas, c'était sous contrôle pour les observations.
ROI global : -248€


Bilan de la semaine :
Le but principal de cette semaine était de jouer "au pif" en observant. Je m'étais interdit d'approcher le moindre texte sur les analyses fondamentales et techniques et je m'y suis tenu. Je suis aussi resté dans les limites que je m'étais imposé, malgré l'envie récurrente d'en sortir. Je pensais attaquer les analyses ce weekend, mais je vais me donner une semaine de plus "au pif", pour continuer à faire mes propres observations (en gros à chaque fois que mon cerveau me dira "CA Y EST T'ES PRET VAS-Y!" je vais lui filer une baffe et continuer en démo jusqu'a faire du positif de manière stable en comprenant pourquoi).

Mes paramètres globaux semblent bons pour l'objectif que je me suis, je vais donc concentrer mes efforts sur les deux points encore laissés au hasard et pour lesquels je dois encore affiner ma compréhension: le points d'entrée et le scope global d'un trade.

Re: Journal de Sme

par Sme » 12 Jan 2015 17:57

Semaine 2

Cette semaine je lâche un peu la bride sur mes paramètres pour voir la différence. je laisse ma taille de lot max a 0,2, mais je me permet d'ouvrir plus de position à la fois pour pouvoir saisir les occasions que je vois.

A coté, je vais commencer à construire mon expériences de trades, en faisant le plus de tentatives possible et en essayant de comprendre pour ça marche/ça marche pas. Je m'attends à beaucoup de pertes du coup, et ne m'en inquiète pas.

Lundi
Spoiler:
Tests & analyses, journée calme.

ROI global : -379€


Mardi
Spoiler:
Nouvelle journée de tests, en me concentrant sur les types de trades d'hier qui ont été gagnants. Ça remonte un peu.

ROI global : -332€


Mercredi
Spoiler:
Même stratégie que hier, ça s'améliore toujours, deux trades en fin de journée me flinguent 100€ de gains mais je sors gagnant quand même.

Je commence à me poser pas mal de questions sur l'amplitude de mes pertes totales et de mes gains totaux (ici 1200€) par rapport à mes gains finaux (ici 50€). Ça me parait bien trop grand comme amplitude, et donc comme risque. Il faut donc que je travaille à baisser le nombre de trades perdants, surtout ceux qui ont été gagnants à un moment. Me contenter de petits points plutôt que d'en perdre 10-20 au SL.
ROI global : -282€


Jeudi
Spoiler:
Voir résumé semaine.

ROI global : -560€


Vendredi
Spoiler:
Voir résumé semaine.

ROI global : -566€



Bilan de la semaine :
Alors, jeudi matin en surfant sur les vidéos que j'ai toujours en fond, je tombe sur une info toute ballot mais que je n'avais pas pris en compte: en démo, l'exécution des ordres est parfaite. Ça peut paraître anodin, mais la plupart de mes gains étant issus de scalps ou de vagues prises en cours de route, j'étais face au fait que la plupart de ces gains n'auraient pas eu lieu en réel.

Donc je reprends tout à zéro, et me mets à plancher sur un nouvelle stratégie sur des unités de temps bien plus grandes. De cela je ressors avec un approche toute neuve qui gère le risque beaucoup mieux, et correspond beaucoup plus à mon caractère.

Bilan de la semaine plutôt bon donc, j'ai évité un piège qui m'aurait surement fait perdre pas mal lors de mon passage en réel.
5% de perdu sur mon capital, mais je ne m'en inquiète pas, j'ai compris à chaque fois pourquoi j'ai perdu. Et cela m'a permis de revoir à la baisse le capital de départ que j'investirais.

Re: Journal de Sme

par Sme » 12 Jan 2015 17:57

Semaine 3
Alors, comme je l'ai dit plus tôt, je revois complètement mon approche du trading. Je m'éloigne du scalping pour l'instant et me concentre sur l'investissement à plus long terme. Du coup j'ai eu une grosse réflexion sur les stops garantis par rapport à ce que le forum en dit, ce que ca implique comme prise de risque, et comment IG le fait varier en période de volatilité. Le résultat de la réflexion est que je pars sur leur utilisation systématique.

Le but de ma nouvelle approche est simple, on connait tous la situation suivante:

La tendance est là, on essaye d'entrer, le marché n'en fait qu'a sa tête et le jeu de patience s'installe. Quelle que soit l'unité de temps, le cadre orange entoure la période de stress où il faut avoir confiance en son jugement.

Eh bien je vais faire mon devoir quotidien de transformer cette situation là en la suivante:

Le même trade avec le stop garanti passé à 0 ou en gains. Le but ici est simplement d'éliminer les pertes latentes complétement. J'ai conscience qu'en passant le stop à 0 dès que c'est possible j'ai un énorme potentiel de manque à gagner quand la courbe viendra retaper sur ma position (et donc mon stop), mais je préfère largement 90% de manque à gagner potentiel que 100% de perte potentielle. Je sais que le consensus est que le stop garanti est un trou dans le navire qui lui fait prendre l'eau globalement sur le long terme, mais je vais essayer quand même en me disant que le premier pas vers les gains ce sera des pertes stables. Je m'attends à perdre pas mal, étant donné que je me garantis des pertes et ne m'assure aucun gain pour les compenser, mais comme je l'ai dit, je veux d'abord stabiliser mes pertes. Là où je vois les gains potentiels sont dans les actifs qui seront bien placés pour prendre les gros mouvements de tendance suivie.

Les stops garantis des indices étant ridiculement élevés par rapport à ceux du forex, j'ai choisi 3 paires de devises à étudier cette semaine, en essayant d'éviter les corrélations: EUR/USD, USD/CAD et GBP/JPY (si USD/CAD/EUR sont trop corrélés j'en choisirais une des deux). Ce que je cherche est une tendance forte sur les derniers mois, et je vais la suivre.

Lundi
Spoiler:
Mon capital sera maintenant divisé en 2 parties, les fonds, et les actifs avec stop garanti à 0 ou plus.
EUR/USD: c'est la paire la plus "simple" à passer a SG0 (stop garanti à 10pts), mais avec le QE et les seuils historiques, je n'ai aucune idée de si ça va rebondir où continuer (les maths veulent que ça continue à baisser mais bon :geek:). Du coup je tente de rentrer à la baisse, mais ca remonte de manière stable donc je laisse de coté pour l'instant en attendant de voir un gros signe de baisse.
USD/CAD: Depuis 6 mois ça monte, donc je me mets acheteur et essaye de tracer des courbes de tendance moi-même (je ne regarde toujours pas les indicateurs). Je trouve un point d'entrée et mon scénario se déroule comme prévu, le passe le stop à 0.
GBP/JPY: idem que USD/CAD.

Pendant la journée j'essaye d'entrer plusieurs autres positions et finis par y perdre, je vais donc me limiter maintenant à 1 position sur chaque paire à la fois, et voir combien je perds dessus pour pouvoir prévoir de combien je devrais compenser.

Fonds: -704€
PV latente: ~+100€ :


Mardi
Spoiler:
Ce matin mon stop sur le GBP/JPY est cassé, j'avais encaissé la moitié (1 mini lot) quand les profits avaient atteint la moitié de la distance de mon stop (par peur de perdre tout, pas par logique) et donc je me retrouve avec un gain/risque de 0.5/1. Mauvais, mais expliqué, donc comme toujours, pas d'inquiétude). J'observe en attendant une nouvelle opportunité d'entrer à l'achat.
La position USD/CAD avance tranquillement, j'avais encaissé la moitié pour les même raisons que ci dessus, mais pour celui-ci j'étais déjà à +30 points et je mettais mon stop à 0. Au moment où j'écris il est a +60 points, donc si j'encaisse ça me fait un gain/risque de 3/1. C'est beaucoup mieux mais ça ne couvre pas du tout les pertes que j'encours quand je rate complètement mes ouvertures. Je travaille toujours sur le domptage de mes impulsions, mais c'est pas évident :D.

L'EUR/USD continue de monter, mais je vais commencer à étudier des bons points d'entrée potentiels à la baisse, je simule mes entrées avec des ligne horizontales pour observer (oui oui, je fais du pour de faux sur un compte démo :D)

Fonds: -836€
PV latente: 0€


Mercredi
Spoiler:
Toujours plus de pertes quotidiennes que de gains, je travaille à éliminer les mauvais trades et à tester de nouvelles méthodes d'entrée.

Voir résumé semaine.

Fonds: -2814€
PV latente: 0€


Jeudi
Spoiler:
Voir résumé semaine.
Fonds: -2737€
PV latente: 0€


Vendredi
Spoiler:
Voir résumé semaine.
Fonds: -2844€
PV latente: 0€



Bilan de la semaine
Cette semaine, malgré toute la volonté que j'y met, mon cerveau commençait à s'énerver de perdre continuellement de l'argent depuis que je m'y suis mis, et avait envie de jouer plus gros pour "se refaire". Du coup plutôt que de me retenir, j'ai profité du fait d'être encore en démo pour laisser libre cours. Comme prévu j'ai fait quelques gros trades en gains exultants, et beaucoup, beaucoup de trades en pertes, dont certains en gros. Le lendemain forcément je me repends en main et suis la stratégie que je m'étais imposé et je finis en gains, gains toutefois décevants car inférieurs au capital risqué. Mais c'est vert, c'est bon à prendre. Vendredi je commence en gains mais finis en pertes après une série de trades perdants.

Tout cela m'a permis de me rendre compte d'une chose à propos de mes trades. Depuis le début j'ai revois régulièrement à la baisse ma prévision de retour sur investissement "long terme", car plus j'apprends, plus ma vision d'argent facile se dissipe et plus celle de la necessité d'un travail complet s'installe, ce qui est bien. Mais je n'ai pas appliqué cette vision à mes trades, pour qui le ratio de risques sont encore complètement dans les choux.

Du coup pour la semaine prochaine, je vais reprendre une approche similaire mais en me restreignant sur encore plus de points, et on verra bien.

Ma nouvelle copine de téléphone Maèva d'IG m'a appelé pour la troisième fois pour savoir si j'étais prêt à passer en réel :oops: C'est un peu trop insistant à mon goût, mais je trouve ca bien qu'ils accompagnent les débutants de cette manière :)


Re: Journal de Sme

par Sme » 12 Jan 2015 17:57

Semaine 4

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