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Re: Journal de teg54

par GOLDS » 14 mars 2014 20:31

Rogue K. a écrit :
teg54 a écrit :.. et le "relou" du jour … l'EUR/USD n'était pas de la partie cette semaine .. Pourtant 1,39 aurait été un bon point de retournement ..
Ouais, lui c'est le type qui danse le pogo quand les autres en sont au quart d'heure américain... :mrgreen:


trop bon rogue je suis mort de rire !!

Re: Journal de teg54

par LLivingstone » 16 mars 2014 19:23

Amis du soir bonsoir,

j'avais quelques questions/réflexion qui me trottaient dans la tête à propos du TegZone et pensant que cela pourrait servir à d'autres je me lance.

La première concerne le TP. Initialement, comme décrit en page 87, le TP correspondait à la borne de la zone neutre la plus proche. Maintenant depuis la page 100, le TP correspond au cours d'ouverture de la journée. Les chiffres donnés dans le bilan vont dans le sens du TP sur cours d'entré.
Donc en décembre le ratio gain perte était de 1:1.
et depuis janvier le ratio est passé à 1:1.5.
Je me trompe ou pas?
En faisant un backtest à la mano de janvier jusqu'à maintenant (14 mars), le ratio 1:1.5 rapporte plus que celui 1:1. En continuant le backtest sur la bande neutre opposée, soit un ratio 1:2, la stratégie rapporte plus. Mais ces résultats ne sont valables que sur la période donnée, rien d'autre.

La seconde concerne le dimanche. Je ne sais pas à quelle heure le Forex ouvre chez ig, le dimanche à 23h (par exemple) ou à minuit ce qui revient à qu'il n'y a pas de trading le dimanche. Pourquoi cela? Car si il y a la journée du dimanche, cela abaisse la moyenne du range des 30 jours.
Donc ma question est de savoir si le dimanche est inclu ou pas?

En tout cas merci pour le partage et le suivi de cette stratégie.

Re: Journal de teg54

par frigolite » 16 mars 2014 19:38

Le Forex démarre le dimanche à 23h, sauf les 2 semaines en mars et en novembre où il y a un décalage d'une heure avec les Etats Unis. Soit 22h les 2 semaines de mars et minuit les 2 semaines de novembre.

Re: Journal de teg54

par ladefense92800 » 16 mars 2014 21:10

En faisant un backtest à la mano de janvier jusqu'à maintenant (14 mars), le ratio 1:1.5 rapporte plus que celui 1:1. En continuant le backtest sur la bande neutre opposée, soit un ratio 1:2, la stratégie rapporte plus. Mais ces résultats ne sont valables que sur la période donnée, rien d'autre.

ratio 1:1.5 ça fait du 60 %

ratio 1:2 ça fait du 80 %

Si falex pouvait faire un petit backtest pour optimiser le point de sortie , entre l ouverture du jour ou bande opposee ....

En tous cas si ça descend jamais en dessous de 60 % je peut vous dire qu on est tous riches !!!

Re: Journal de teg54

par ladefense92800 » 16 mars 2014 23:32

En tous cas si ça descend jamais en dessous de 60 % je peut vous dire qu on est tous riches !!!
jusqu a preuve du contraire , c est vrai a 60 % , et ironique a 80 % .... :lol2:

Re: Journal de teg54

par falex » 18 mars 2014 10:22

ladefense92800 a écrit : Si falex pouvait faire un petit backtest pour optimiser le point de sortie , entre l ouverture du jour ou bande opposee ....
Je vois que vous avez bien observé le léger changement de notre ami teg54 sur sa "teg zone" !

Effectivement il est préférable d'être légèrement au-dessus de 1/1 ainsi dès que tu dépasses les 50,0% de trade gagnant tu es mathématiquement gagnant.

Un backtest pour faire quoi ? optimiser les entrées/sorties ? Why not mais dans ce cas là quelles variables vat-on optimiser ?
- La période de range ?
- La prise en compte (ou non) des données du week-end ? (et donc quel range utilisez-vous le lundi)
- La taille de la zone neutre ?
- Le point d'entrée ?
- Le point de sortie ?
- Le rapport entre zone neutre et zone haute ?
- Introduction ou non d'un time-stop ?
- D'un stop-suiveur ?
- D'une sortie par pallier ?
- D'une entrée par pallier ?

Re: Journal de teg54

par teg54 » 18 mars 2014 11:15

Hello tutti,

Je vous laisse gérer les backtests et autres réglages improvisés sur le TegZone.

Après analyse des positions de décembre, j'ai vu que placer mon TP au niveau de la zone neutre ou au niveau médian ne changeait pas le pourcentage de trades gagnant/perdant … L'un n'allant pas sans l'ordre je préfère, si les stats ne bougent pas, élargir mon ration G/P .. :)

A++ ;)

Re: Journal de teg54

par teg54 » 18 mars 2014 11:29

mode "j'me la pète" on
la chance n'est pas un facteur de réussite pour moi 8-)
mode "j'me la pète" off

:D;)

Re: Journal de teg54

par LLivingstone » 18 mars 2014 11:55

Merci à vous pour ces éclaircissements.

Ca me fait penser à cette phrase:
Je connais beaucoup d'illuminés qui auraient besoins d'être éclairés

Re: Journal de teg54

par ladefense92800 » 18 mars 2014 11:59

Un backtest pour faire quoi ? optimiser les entrées/sorties ? Why not mais dans ce cas là quelles variables vat-on optimiser ?
- La période de range ?
- La prise en compte (ou non) des données du week-end ? (et donc quel range utilisez-vous le lundi)
- La taille de la zone neutre ?
- Le point d'entrée ?
- Le point de sortie ?
- Le rapport entre zone neutre et zone haute ?
- Introduction ou non d'un time-stop ?
- D'un stop-suiveur ?
- D'une sortie par pallier ?
- D'une entrée par pallier ?
non moins compliqué que ça ............juste si c est gagnant sur les 6 derniers mois avec les conditions de teg ............c est possible ? :top: :merci:

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