le backtest qui se la pète

Celui là je tenais à vous le partager car je ne pensais même pas que c'était possible de trouver un truc pareil.
C'est sur des barres daily depuis 1988 .... 1 seul trade perdant

Après c'est de l'investissement de papy , ça n'aurait pas rapporté énormément (4%/an) mais jamais je n'aurai cru qu'un système de 10 lignes de code pouvait donner ça (j'ai cherché l'erreur un moment en vain).

backtest_prt3.png (75.75 Kio) Vu 985 fois

tu trouveras de beaux backtests en fouillant mais je te "conseille" de rester sur 3 ans de profondeur, le marché a beaucoup changé depuis 10 ans donc il faut se concentrer plutôt sur les temps proches à mon humble avis

alors là il y a un bel os, c’est le rapport entre le nombre de positions et le temps dans le marché. Ton bazar dit simplement que le marché a monté sur la période - inutilisable : tu peux faire mieux.

@Benoist: justement la question que je me pose c'est comment le même système ultra simple peut avoir des résultats aussi réguliers alors que le marché à totalement changé entre 1988 et 2021 ... c'est un mystère.

@trappiste: oui comme c'est du long only forcément sa réussite réside dans le fait que marché monte , mais le système a évité tous les krachs/mini krachs depuis 1988 !
La MaxDrawdown daily est de 5,1% et en ticks je n'ai pas pu vérifier mais elle doit être largement sous les 10%.

Je ne dis pas que ce système soit utilisable (trop peu de trades, même Benoist ne serait pas assez zen pour supporter l'attente interminable ). Mais ça m'étonne vraiment que ça puisse tout simplement exister sans mega suroptimisation (il n'y a que quelques lignes et 3 paramètres en plus du stop loss , je les aient bien sur optimisés mais sur aussi peu de paramètres je n'ai jamais rien trouvé d'équivalent).

Salut

Fais l'essai en ticks pour voir ce que ca donne

Salut Dav,

J'aurai bien aimé tester en ticks mais c'est pas possible de remonter aussi loin en ticks ...
Après ça n'est pas un système qui semble sensible aux erreurs intrabar (SL très grand, achat/revente au marché [donc le lendemain en daily]).
Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur, mais simplement comme je l'ai indiqué c'est inutilisable pour un humain (trop peu de trades, il faut attendre parfois très longtemps entre 2 trades et laisser le trade ouvert longtemps aussi).
Et ça ne rapporte pas grand chose, une fois les frais overnight et les impôts soustraits ...

Mais c'est juste incroyable qu'un petit truc si simple ait tenu 33 ans sans se casser la figure !

Faut pas que je lise ce genre de file sinon je vais avoir envie de replonger dans le backtesting

Courage Falex c'est dur de résister à tous ces millions virtuels

même le samedi matin pendant le sport des gamins, j'en faisais depuis ma voiture avec le portable sur les genoux ... un vrai junky !!!

N'hésitez pas, le tout c'est d'être patient, ordonné et prudent - comme en manuel.

C vrai que si je rallume le module de backtet je pense que je testerai des choses bien différentes aujourd'hui ce que j'ai pu testé en 2012 ...

Après si tu voulais gagner de l'argent depuis 1988 c'est simple, tu achète en levier 2 le SPX

Tu fais x30 sur ton capital

Ce que je veux dire c'est que le backtest sur des longues periodes c'est.... inéfficasse, ce qui compte c'est ce qui adviendra demain, pas hier

A+ les loulous ya une vie en dehors du trading

Par contre ton drawdown fait peur , si on compare au gain moyen

On a rien sans rien, si on veut 99% de trades gagnants ça passe forcément par un petit TP ou un gros SL ou les 2.

Sinon je signe tout de suite pour acheter un système qui fait 99% avec petite drawdown

Pour commencer par un bout, je me fixe le plus souvent comme 1er critère le % de réussite : pas en dessous de 75%. Et ensuite un tp et un sl le plus proche possible. Sinon en réel, ça part le plus souvent dans le mur.

Oui trappiste.

Sur un autre sujet en rapport avec les 75% minimum je vais peut être ouvrir une file participative mais il faut que j'ai déjà un système basique de départ à proposer.
En fait je cherche un système qui me permettrait de trader sur options (le système sera backtesté sur cfd à risque limité mais avec des critères spécifiques pour être appliqué aux options).
Exemple de critère: ouverture des trades pas avant 15H45 (car les vraies options sur indice ouvrent à 15H30 et il vaut mieux éviter les premières minutes à cause du prix gonflé des options).

Trappiste

J'essaie d'etre à 80% minimum mais c'est pas toujours évident.
La suroptimisation, c'est pas bon non plus.

La suroptimation maîtrisée a pour effet principal inévitable de diminuer le nombre de transactions. Rapprocher le plus possible SL et TP vient diminuer le % de réussite, ... Finalement, le truc c'est de trouver la bonne combinaison de ces vases communiquant.

J'avais réfléchi à une approche où on laissé vivre les trades et tout se faisait par le MM.

Quand tu as des pertes latentes sur des semaines voir des mois ... faut être chargé avec des comptes à plusieurs millions pour au final gagné "petit".