ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 17 Sep 2018 08:12

Dans 10 ans :)

Avec tout de même quelques réserves :
1/ Pas sûr de vendre au plus haut, où nous sommes peut-être aujourd'hui, bien que rien ne le laisse présager
2/ Pas sûr de connaître une hausse de 10 ans ininterrompue à compter d'aujourd'hui : même les plus optimistes trouveraient ça peu réaliste
3/ Pas sûr d'absorber sans broncher un DD de 34 % représentant 8 M d'euros
4/ Certain que les 20 K de départ ne permettront pas d'absorber les frais de financement sur un nombre gigantesque de contrat

Donc il faut des prises de bénéfice partielles, ce que je vais travailler derechef. Je pense ainsi limiter le DD et payer les frais de financement. Quant à la hausse, ça tout ce que je peux faire c'est aller chez le coiffeur pour savoir quand vendre.

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 17 Sep 2018 09:43

Voici déjà l'indicateur, plus qu'à en faire une stratégie.

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
//capital = 20000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot

//levier = 0.1 // levier utilisable dans le cas d'une recharge de niveau 1

//gain=POSITIONPRICE*countofposition

//lot1 = round((capital+gain) * levier / close)

coeff = 1.1 //

plushaut = Highest[13](high) // sommet à X semaines
plusbas = lowest [13](low)
MyATR = averagetruerange[13] * coeff // ATR à X semaines

decharge = plusbas+(5*MyATR)
recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
monstop = recharge5-MyATR


// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente à partir de juin 2009

C3= date > 20090601

c1=close CROSSES OVER decharge
C2=1//longonmarket
c4=close> prixdavant0
if c1 and c2 and c3 and c4 then
prixdavant0 = close
//solde = round(countoflongshares / 4)
DRAWARROWDOWN(barindex,close) COLOURED (238,130,238)
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 and c3 then
prixdavant1 = close
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (75, 0,130)
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 and c3 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (0, 0, 255)
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 and c3 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (0,255,0)
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 and c3 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (255, 255, 0)
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 and c3 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (255, 165, 0)
prixdavant5 = close
endif



c1=close CROSSES UNDER monstop
if c1 then
DRAWARROWDOWN (barindex,close) COLOURED (255, 0,0)
endif


return decharge COLOURED(238,130,238) as "decharge", recharge1 COLOURED(75, 0,130) as "recharge1", recharge2 COLOURED(0, 0, 255) as "recharge2", recharge3 COLOURED(0, 255, 0) as "recharge3" , recharge4 COLOURED(255, 255, 0) as "recharge4" , recharge5 COLOURED(255, 165, 0) as "recharge5" ,monstop COLOURED(255, 0, 0) as "monstop"

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 17 Sep 2018 10:13

Et voici la stratégie : de 20K à 350K avec un DD max inférieur à 10%.

Par contre il ne faut pas réver trop vite : c'est à la limite de la sur optimisation, même si ça reste du manuel.

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
capital = 20000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot

levier = 0.1 // levier utilisable dans le cas d'une recharge de niveau 1

gain=POSITIONPRICE*countofposition

lot1 = round((capital+gain) * levier / close)

coeff = 1//

plushaut = Highest[13](high) // sommet à X semaines
plusbas = lowest [13](low)
MyATR = averagetruerange[13] * coeff // ATR à X semaines

decharge = plusbas+(5*MyATR)
recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
monstop = recharge5-MyATR


// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente à partir de juin 2009

C3= date > 20090601

c1=close CROSSES OVER decharge
C2=longonmarket
c4=close> prixdavant0
if c1 and c2 and c3 and c4 then
prixdavant0 = close
solde = round(countoflongshares /3)
sell solde CONTRACT AT MARKET
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 and c3 then
prixdavant1 = close
BUY lot1 CONTRACT AT MARKET
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 and c3 then
BUY 2*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 and c3 then
BUY 3*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 and c3 then
BUY 4*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 and c3 then
BUY 5*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant5 = close
endif



SET STOP LOSS monstop


Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 17 Sep 2018 10:32

Là c'est ultra sur optimisé je pense : presque 3000 % de gain (sur 10 ans : en fait ce n'est "que" du 40% annuel) avec un max DD de 10%.

J'arrête parce que ça ne voudra plus rien dire à force :lol:

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
capital = 20000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot

levier = 0.1 // levier utilisable dans le cas d'une recharge de niveau 1

gain=POSITIONPRICE*countofposition

lot1 = round((capital+gain) * levier / close)

coeff = 1//

plushaut = Highest[13](high) // sommet à X semaines
plusbas = lowest [13](low)
MyATR = averagetruerange[13] * coeff // ATR à X semaines

decharge = plusbas+(5*MyATR)
recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
monstop = recharge5-MyATR


// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente à partir de juin 2009

C3= date > 20090601

c1=close CROSSES OVER decharge
C2=longonmarket
c4=close> prixdavant0
if c1 and c2 and c3 and c4 then
prixdavant0 = close
solde = round(countoflongshares /3)
sell solde CONTRACT AT MARKET
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 and c3 then
prixdavant1 = close
BUY lot1 CONTRACT AT MARKET
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 and c3 then
BUY 2*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 and c3 then
BUY 4*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 and c3 then
BUY 8*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 and c3 then
BUY 16*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant5 = close
endif



SET STOP LOSS monstop

Fichiers joints

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par Cliff » 17 Sep 2018 10:36

Merci beaucoup Plataxis :mercichinois: :top:

Spoiler:
J'ose pas lui demander une énième variante où à la fin on aurait "if Gains > 1000% then Aston Martin"

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 17 Sep 2018 22:10

Ne jamais dire "fontaine je ne boirai pas de ton eau".

C'est la faute à papa xxxx, avec ses backtests à la limite du blasphématoire ! :mur:

Allez, concours de backtests, celui qui trouvera la plus belle equity sur 10 ans gagnera... toute ma considération !




Spoiler:
Code: Tout sélectionner
capital = 10000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot

levier = 0.11 // levier utilisable dans le cas d'une recharge de niveau 1

latent=POSITIONPRICE*countofposition

Kash =capital+gains
compte=Kash+latent
lot1 = round((compte) * levier / close)

plushaut = Highest[26](high) // sommet à X semaines
plusbas = lowest [26](low)
MyATR = 1.1*averagetruerange[13] // ATR à X semaines

decharge = plusbas+(5*MyATR)
recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
monstop = recharge5-MyATR


// acheter chaque recharge si et seulement si un nouveau plus haut d'au moins X % a été atteintet à partir de juin 2009
coeff= 1
C3= date > 20090601


c1=close CROSSES OVER decharge
C2=longonmarket
c4=close> coeff*prixdavant0
if c1 and c2 and c3 and c4 then
prixdavant0 = close
cloture = round(countoflongshares/2)
benef=cloture*prixdavant0
gains=gains+benef
sell cloture CONTRACT AT MARKET
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>coeff*prixdavant1
if c1 and c2 and c3 then
prixdavant1 = close
BUY lot1 CONTRACT AT MARKET
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>coeff*prixdavant2
if c1 and c2 and c3 then
BUY 2*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>coeff*prixdavant3
if c1 and c2 and c3 then
BUY 4*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>coeff*prixdavant4
if c1 and c2 and c3 then
BUY 8*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>coeff*prixdavant5
if c1 and c2 and c3 then
BUY 16*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant5 = close
endif



SET STOP LOSS monstop
graph Kash coloured (255,0,0) as "kash"

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 18 Sep 2018 13:55

Marrant ça : je passe sous PRT C.F.D. et je me retrouve à être en appel de marge sur un DD de 90% avec le même code.

Bon comme quoi la fortune en quelques jours ou quelques années, ce n'est pas impossible, mais seulement improbable.

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 19 Sep 2018 02:22

Il n'y a guère que le reloaded pour pour faire des miracles. Mais ça reste très... bidouillé tout ça.

stratégie :
Spoiler:
Code: Tout sélectionner
capital = 10000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot

tauxcouverture=0.5/100 // le taux de couverture exigé par IG

latent=POSITIONPRICE*countofposition
disponible= capital+latent/2

europoint=1 // valeur par point : 1 pour indice à 1€

//Couverture = Nombre de contrats x valeur de l'indice x valeur par point x couverture par contrat
//nombre de contrat = couverture/(valeur de l'indice x valeur par point x couverture par contrat)
lotutilise = round(disponible /(10*close * europoint * tauxcouverture))


plushaut = Highest[13](high) // sommet à X semaines
//plusbas = lowest [14](low)
MyATR = averagetruerange[13] // ATR à X semaines
retrace = 3.4// niveau de recharge

//decharge = plusbas+(5*MyATR)
recharge = plushaut-(retrace *MyATR)

monstop = recharge-2*MyATR


// acheter chaque recharge à partir de juin 2009 si la position précédente à prix X %
progression=1.01

C0= date > 20090601
c1=close CROSSES UNDER recharge
c2=close>progression*prixprecedent

if c1 and c0 and c2 then
BUY lotutilise CONTRACT AT MARKET
prixprecedent=close
endif

C11 = date>20180901


if c11 then
sell at market

endif


SET STOP LOSS monstop


indicateur :
Spoiler:
Code: Tout sélectionner
plushaut = Highest[13](high) // sommet
ATR = averagetruerange[13]
ampleur=3.4
recharge = plushaut-(ampleur*ATR)

monstop = recharge-2*ATR



return recharge COLOURED(238,130,238) as "recharge", monstop COLOURED(255, 0, 0) as "monstop"

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 20 Sep 2018 07:37

Finalement quelle que soit la règle que l'on se donne, acheter un retracement en période haussière est ultra rentable : là sur un retracement de 10% du plus haut annuel en levier 1 ça fait 7 achats en 10 ans avec un DD de 25% et une performance de 6454 % : de 10 K à 645 K.

indicateur :

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
plushaut = Highest[365](high) // sommet


coeffentree=1-(pourcententree/100)
entree = plushaut*coeffentree

coeffstop=1-(pourcentstop/100)
monstop = plushaut*coeffstop



return plushaut COLOURED(0,0,255) as "plushaut", entree COLOURED(0, 255, 0) as "entree", monstop COLOURED(255, 0, 0) as "monstop"


stratégie :

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
capital = 10000 // capital de départ pour gérer le nombre de lot
stoppourcent=20 // valeur du stop en %
entreepourcent=10 //valeur de l'entrée en %
progressionpourcent=2// progression du prix pour entrer en %
levier=1


latent=POSITIONPRICE*countofposition
disponible= capital+latent

lotutilise=(disponible*levier)/close


// acheter chaque recharge à partir de juin 2009 si le prix a progressé
entreemin=prixdavant*(1+(progressionpourcent/100))
plushaut=Highest[52](high)
entreemax=plushaut*(1- (entreepourcent/100))

C0= date > 20090601
c2=close>entreemin
c3= close<entreemax

if c0 and c2 and c3 then
BUY lotutilise CONTRACT AT MARKET
prixdavant=close
endif



C11 = date>20180901
if c11 then
sell at market
endif

monstop = POSITIONPRICE*(1-(stoppourcent/100))

SET STOP LOSS monstop
graph monstop coloured (255,0,0) as "monstop"

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par Benoist Rousseau » 20 Sep 2018 07:42

Se créer un compte juste pour cela. A part. Un compte dédié à cette stratégie par exemple (ou une autre)

Articles en relation
Le moyennage
Fichier(s) joint(s) par kapistar » 29 Avr 2014 12:38 (12 Réponses)
DINO sur options
Fichier(s) joint(s) par Chouini l'ourson » 04 Juil 2018 16:42 (18 Réponses)
Les cartes du DINO
Fichier(s) joint(s) par Gaëtan » 10 Oct 2018 16:11 (173 Réponses)
PP pour cfd à risque limité
par Eversa » 06 Fév 2017 11:20 (4 Réponses)
Astuces pour les stops
par Freeskieur73 » 01 Juil 2015 12:40 (5 Réponses)
**Sondage** pour **Scalpeurs**
par Amazone 18 » 28 Avr 2016 03:31 (10 Réponses)
Logiciel pour scalpper.
par ericson » 29 Juil 2016 13:16 (2 Réponses)
Points pivot pour le DAX
Fichier(s) joint(s) par Anonyme2 » 02 Déc 2016 19:02 (12 Réponses)
Epargne pour mes enfants
Fichier(s) joint(s) par salador » 03 Juin 2018 09:49 (21 Réponses)
Horaires de calcul PP pour marches 24/24
par splanquart » 06 Aoû 2013 18:31 (2 Réponses)

ProRealTime