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Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes idées

par plataxis » 10 mai 2015 17:26

Bonjour,

C'est tellement devenue une tarte à la crème récurrente que j'ai décidé d'y consacrer une mise en garde : non je ne suis pas une sommité du trading, non je ne gagne pas ma vie sur les marchés, mais oui je peux donner une leçon de bon sens aux apprentis traders qui n'en reviennent pas de la simplicité de "leur" idée qui va les rendre facilement gagnant : "pour gagner, il suffit de ne pas perdre".

Si c'est plus ou moins la règle numéro 1 de Benoist, attention : ça ne veut pas dire qu'il suffit d'attendre que le cours "revienne" à votre point d'entrée. C'est pourtant ce qui arrivera très souvent, d'où la tentative naïve mais logique de la première idée.

1/ Moyenner
rookie trader a écrit :Je veux acheter à 10 000 pour un rebond jusqu'à 10 020. Tient, ça ne rebondit pas : tant mieux, j'achète un autre contrat à 9990, ça me permettra de faire encore plus de points. Super, ça tombe à 9980 j'en reprends un et je ferais un super bénéfice.
Dans ce cas de 2 choses l'une : soit vous avez une capacité financière et nerveuse à attendre sans problème et indéfiniment que l'on revoit les 10 000 et plus, et vous sous-tradez puisque vous ne prenez que des positions ridiculement petites au regard de votre capital, soit vous allez directement dans le mur. Un jour où l'autre, le prix ira tout droit dans une zone où vous serez dans la pire des position, obligé de solder votre plus grosse position au pire moment.

Songez bien que les traders experts font justement l'inverse : ils ne prennent un second voire un troisième lot que si le prix fait ce qu'ils attendaient, de façon à prendre éventuellement une petite perte s'ils étaient déçus, ou un énorme gain si leurs attentes se réalisent. En tradant "à l'envers", vous êtes leur gagne pain...


2/ Martingale
rookie trader a écrit :OK, j'ai prix ma perte mais mon signal est pourtant fiable à 80 % : s'il a perdu cette fois-ci il ne perdra pas la seconde fois, donc je prends le double de lots pour compenser ma perte
Là encore vous raisonnez à l'envers : si votre stratégie est valable à 80%, rien ne l'empêche de faire une mauvaise série. Pire, si elle vient d'être mise en défaut, c'est justement que vous vous trouvez dans une configuration de marché qui lui est défavorable, et c'est moins que jamais le moment d'augmenter votre exposition. Pire, votre lucidité est entamée par la perte précédente, et vous feriez mieux de faire une pause et d'observer si votre signal reste correcte aux occasions suivantes.


3/ "Hedging"
rookie trader a écrit :Bon, ça ne part pas dans le sens que j'imaginais, mais plutôt que de prendre ma perte, je vais prendre 2 lots dans l'autre sens et je couperais le tout quand je serais en gain
Attention : la pratique du "hedging" des fonds de pension n'a rien à voir : ils investissent dans des directions opposées sur des actifs corrélés mais différents, afin de limiter leur risque, certainement pas sur des positions contraires d'un même support (sauf cas particulier des options, qui sont en fait des "assurances").

Ici, vous ne faites que masquer le fait que vous avez pris votre perte (1-1 = 0) et pris position dans l'autre sens (il reste 1 lot dans le sens opposé). C'est parfois gagnant, mais encore faut-il que le prix soit réellement en train de faire marche arrière ! Avant de prendre une position contraire, vous feriez mieux de vous poser et de vous demander si la position précédente était vraiment absurde ou seulement anticipée. Vous avez pu vous tromper sur le premier trade, mais cela ne veut pas dire que vous auriez raison de prendre son opposé. Vous n'êtes d'ailleurs vraisemblablement pas des plus lucides après ce premier échec, d'où la nécessiter de peser votre revirement à 2 fois.

Connaissez-vous d'autres "fausses bonnes idées" dans le genre ? Avez-vous fait l'amère expérience d'une perte sans précédent sur l'une d'entre elle ?

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par chad » 10 mai 2015 18:07

Merci Plataxis pour la piqure de rappel quelques heures avant mon retour au réél ;) :top:

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par Benoist Rousseau » 10 mai 2015 18:19

Très bon article :top:, je vais résumer ma règle 1

ma règle de trading numéro 1 : l'objectif numéro 1 d'un trade n'est pas le gain mais la gestion de la perte potentiel, quand on ouvre un trade on ne pense pas "super je vais gagner +40, mais attention je peux perdre -50, je fais quoi si ça tourne mal ?".

Il faut penser le risque avant tout, les gains arriveront de surcroit. La priorité c'est la perte et non le gain en bourse.

la règle de trading numéro 2, qui renforce la règle numéro 1, "relire la règle numéro 1"), peut être résumé par : "laissez votre ego de mâle au placard"
ce qui vous permet règle 6 de trading : de prendre vos pertes ou de les contrôler.

Il faut toujours rester maitre de la situation, gagner de l'argent en bourse tout le monde y arrive, gérer ses pertes (qui rendra le trading rentable dans le temps) très peu de trader. L'objectif c'est de maitriser la perte et non qu'elle nous maitrise.

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par plataxis » 10 mai 2015 20:04

Benoist Rousseau a écrit :Très bon article :top:
Merci senseï :oops:

Le modeste vermisseau que je suis peine à se hisser au niveau de cette vénérable assemblée. :mercichinois:

Benoist Rousseau a écrit : gagner de l'argent en bourse tout le monde y arrive, gérer ses pertes (qui rendra le trading rentable dans le temps) très peu de trader.
J'ai dû commencer par apprendre à gérer les pertes alors, car je ne gagne pas encore, même si je perds peu. Mon côté prudent qui me rend vulnérable à un trading apaisé, sans-doutes, mais heureusement réfractaires aux "fausses bonnes idées".

Chad, soit prudent, et que la force soit avec toi ;)

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par chad » 10 mai 2015 21:31

Merci à toi et bienvenue au PLata 2.0 :bravo: :mrgreen:

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par esyfinances » 11 mai 2015 13:33

Benoist Rousseau a écrit :L'objectif c'est de maitriser la perte et non qu'elle nous maitrise.
:bravo: C'est la différence entre trader gagnant à un trader perdant. C'est un peu dingue, mais vrai, pour gagner il faut connaître ce que tu es prêt à perdre. :top:

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par esyfinances » 11 mai 2015 13:37

bravo pour l'article plataxis

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par esyfinances » 11 mai 2015 13:45

Je suis très moyennage et un martingale, ce sont des erreurs de joueur.
C'est pendant la phase de doute qui me fait faire ce type d'opération

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par jeancreatif » 11 mai 2015 17:18

Connaissez-vous d'autres "fausses bonnes idées" dans le genre ? Avez-vous fait l'amère expérience d'une perte sans précédent sur l'une d'entre elle ?

Oui moi hier soir ( en compte demo) perdu des deux côtés en hedgant
80 euros après 5mn d' un côté, puis 60 euros de l' autre 20mn après...

Sympa le range du dimanche soir...

Re: Moyennage, martingale, "hedging" : les fausses bonnes id

par Benoist Rousseau » 11 mai 2015 17:20

On ne trade pas le dimanche jean c'est juste pour se couvrir

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