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Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 15 Sep 2018 02:17

Bonjour,

D'abord une mise en garde : le moyennage, c'est mal.
moyennage-martingale-hedging-les-fausses-bonnes-idees-t8672.html#p242524

Maintenant si vous êtes sûr de vouloir "améliorer votre PRU" comme le disent ceux qui moyennent sans le dire, avec une philosophie "DINO" façon xxxx, vous pouvez envisager des recharges échelonnées par unité d'ATR. Cela donne une belle courbe arc en ciel dans laquelle les recharges peuvent être cumulées au fur et à mesure de chaque retracement, sans dépasser le dernier trait, celui qui fait mal, celui du krach de 2008.

Voici un indicateur possible à superposer à votre courbe de prix sur PRT.

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Sous jacent : NDX
// période : Hebdo

coeff = 1 // coefficient multiplicateur de l'ATR, modifiable dans le code ou à commenter pour créer une variable bidouillable directement

plushaut = Highest[14](high) // sommet à 14 semaines
MyATR = averagetruerange[14] * coeff // ATR à 14 semaines

recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
recharge6 = recharge5-MyATR
monstop = recharge5-MyATR

//rouge, orange6, jaune5, vert4, bleu3, indigo et violet (de l'extérieur vers l'intérieur




return recharge1 COLOURED(238,130,238) as "recharge1" , recharge2 COLOURED(75, 0,130) as "recharge2", recharge3 COLOURED(0, 0, 255) as "recharge3", recharge4 COLOURED(0, 255, 0) as "recharge4" , recharge5 COLOURED(255, 255, 0) as "recharge5" , recharge6 COLOURED(255, 165, 0) as "recharge6" ,monstop COLOURED(255, 0, 0) as "monstop"  // Mise en forme conseillée : POINTS


Accessoirement ça peut vous faire un beau papier peint de bureau windows :



Notez que vous pouvez personnaliser en utilisant créant une variable "coeff" pour multiplier l'ATR par le coefficient de votre choix pour espacer / rapprocher les lignes.

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par noko » 15 Sep 2018 02:21

splendide :D

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par Chouini l'ourson » 15 Sep 2018 09:41

:top:

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 16 Sep 2018 21:04

Version avec les petite flèches qui vont bien. Encore une fois, quand ça monte, tout le monde est un géni !

Spoiler:
Même moi :lol:
Code: Tout sélectionner
// Sous jacent : NDX
// période : Hebdo


//coeff = 1 // coefficient multiplicateur de l'ATR, modifiable dans le code ou à commenter pour créer une variable bidouillable directement


ONCE prixdavant1=0
ONCE prixdavant2=0
ONCE prixdavant3=0
ONCE prixdavant4=0
ONCE prixdavant5=0
ONCE prixdavant6=0


plushaut = Highest[26](high) // sommet à 14 semaines
MyATR = averagetruerange[26] * coeff // ATR à 14 semaines

recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
recharge6 = recharge5-MyATR
monstop = recharge5-MyATR

// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente
c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (238,130,238)
prixdavant1 = close
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (75, 0,130)
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (0, 0, 255)
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (0,255,0)
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (255, 255, 0)
prixdavant5 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge6
C2=close>prixdavant6
if c1 and c2 then
DRAWARROWUP (barindex,close) COLOURED (255, 165, 0)
prixdavant6 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER monstop
if c1 then
DRAWARROWDOWN (barindex,close) COLOURED (255, 0,0)
endif


return recharge1 COLOURED(238,130,238) as "recharge1", recharge2 COLOURED(75, 0,130) as "recharge2", recharge3 COLOURED(0, 0, 255) as "recharge3", recharge4 COLOURED(0, 255, 0) as "recharge4" , recharge5 COLOURED(255, 255, 0) as "recharge5" , recharge6 COLOURED(255, 165, 0) as "recharge6" ,monstop COLOURED(255, 0, 0) as "monstop" 
Fichiers joints

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 16 Sep 2018 21:25

Allez, pour le plaisir de l'equity parfaite :

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Sous jacent : NDX
// période : Hebdo


coeff = 1 // coefficient multiplicateur de l'ATR, modifiable dans le code ou à commenter pour créer une variable bidouillable directement


ONCE prixdavant1=0
ONCE prixdavant2=0
ONCE prixdavant3=0
ONCE prixdavant4=0
ONCE prixdavant5=0
ONCE prixdavant6=0


plushaut = Highest[26](high) // sommet à X semaines
MyATR = averagetruerange[26] * coeff // ATR à X semaines

recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
recharge6 = recharge5-MyATR
monstop = recharge5-MyATR

// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente
c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 then
prixdavant1 = close
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 then
BUY 2 CONTRACT AT MARKET
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 then
BUY 3 CONTRACT AT MARKET
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 then
BUY 4 CONTRACT AT MARKET
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 then
BUY 5 CONTRACT AT MARKET
prixdavant5 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge6
C2=close>prixdavant6
if c1 and c2 then
BUY 6 CONTRACT AT MARKET
prixdavant6 = close
endif


SET STOP LOSS monstop
Fichiers joints

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par Cliff » 16 Sep 2018 21:32

41,62% de temps sur le marché ? ça ne devrait pas être 100% en 2018 ?

Et PRT considère que tu n'as fait qu'un seul trade malgré les recharges !?

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 16 Sep 2018 22:18

Oui toutes sont dans le même sens. Alors ce n'est qu'un seul trade.

Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas position plus tôt. En fait c'est peut-être qu'il remonte avant dans l'historique, pour être plus haut que la dernière entrée. Il faut que je rajoute une condition pour qu'il commence à compter en 2009.

En revanche je ne comprends pas non plus pourquoi il sort le 26 août... Toujours des doutes sur ce que le programme prend en compte. Mais visuellement pas de doute, ça gagne d'acheter un marché haussier, ce qui est une lapalissade :lol:

J'ai une difficulté pour gérer le nombre de lot : je voulais prendre un levier constant à chaque recharge, mais ça plante tout de suite.

Ce sont les 4 premières lignes du code commentées, si elles remplacent la ligne "lo1=1", je me retrouve en appel de marge immédiat même en prenant un énorme capital de départ et un levier microscopique.
Spoiler:
Code: Tout sélectionner
//capitalinitial = 10000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot
//marge=capitalinitial+strategyprofit // le montant utilisable
//leviermax = 0.1 // levier utilisable dans le cas d'une recharge de niveau 6
//lot1 = leviermax*marge / 6*close

lot1=1


coeff = 1 // coefficient multiplicateur de l'ATR, modifiable dans le code ou à commenter pour créer une variable bidouillable directement

ONCE prixdavant1=0
ONCE prixdavant2=0
ONCE prixdavant3=0
ONCE prixdavant4=0
ONCE prixdavant5=0
ONCE prixdavant6=0



plushaut = Highest[26](high) // sommet à X semaines
MyATR = averagetruerange[26] * coeff // ATR à X semaines

recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
recharge6 = recharge5-MyATR
monstop = recharge5-MyATR

// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente
c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 then
prixdavant1 = close
BUY lot1 CONTRACT AT MARKET
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 then
BUY 2*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 then
BUY 3*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 then
BUY 4*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 then
BUY 5*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant5 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge6
C2=close>prixdavant6
if c1 and c2 then
BUY 6*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant6 = close
endif


SET STOP LOSS monstop

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 16 Sep 2018 22:23

C'est bien ça, j'ai multiplié la perf par 4 et prix une position de 100% avec une condition c3 = date<2009/01/01

reste à corriger les premières lignes ! Je pense avoir mal compris la variable strategyprofit.

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
capitalinitial = 10000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot
marge=capitalinitial+strategyprofit // le montant utilisable
leviermax = 0.1 // levier utilisable dans le cas d'une recharge de niveau 6
lot1 = leviermax*marge / 6*close

lot1=1


coeff = 1 // coefficient multiplicateur de l'ATR, modifiable dans le code ou à commenter pour créer une variable bidouillable directement

ONCE prixdavant1=0
ONCE prixdavant2=0
ONCE prixdavant3=0
ONCE prixdavant4=0
ONCE prixdavant5=0
ONCE prixdavant6=0



plushaut = Highest[26](high) // sommet à X semaines
MyATR = averagetruerange[26] * coeff // ATR à X semaines

recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
recharge6 = recharge5-MyATR
monstop = recharge5-MyATR

// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente à partir de 2009

C3= date > 20090101


c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 then
prixdavant1 = close
BUY lot1 CONTRACT AT MARKET
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 and c3 then
BUY 2*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 and c3 then
BUY 3*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 and c3 then
BUY 4*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 and c3 then
BUY 5*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant5 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge6
C2=close>prixdavant6
if c1 and c2 and c3 then
BUY 6*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant6 = close
endif


SET STOP LOSS monstop

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par plataxis » 17 Sep 2018 01:27

Ca y est : 34 millions d'euros à partir de 20 K en un peu moins de 10 ans: c'est bon de rêver. Max drow down de 37% quand même.

Aucune optimisation auto, seulement des essais erreurs manuels pour pas être hors jeu sur la marge. Ca doit être plafonnable d'ailleurs, parce que souvent le problème était que le code prenait plus de contrats que ce qu'aurait toléré le broker.

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
capital = 20000 // votre capital de départ pour gérer le nombre de lot

levier = 0.1 // levier utilisable dans le cas d'une recharge de niveau 1

gain=POSITIONPRICE*countofposition

lot1 = round((capital+gain) * levier / close)

coeff = 1.1 //
ONCE prixdavant1=0
ONCE prixdavant2=0
ONCE prixdavant3=0
ONCE prixdavant4=0
ONCE prixdavant5=0
ONCE prixdavant6=0



plushaut = Highest[26](high) // sommet à X semaines
MyATR = averagetruerange[26] * coeff // ATR à X semaines

recharge1 = plushaut-MyATR
recharge2 =  recharge1-MyATR
recharge3 = recharge2-MyATR
recharge4 = recharge3-MyATR
recharge5 = recharge4-MyATR
recharge6 = recharge5-MyATR
monstop = recharge5-MyATR

// acheter chaque recharge si et seulement si elles sont plus haute que la fois précédente à partir de 2009

C3= date > 20090101


c1=close CROSSES UNDER recharge1
C2=close>prixdavant1
if c1 and c2 and c3 then
prixdavant1 = close
BUY lot1 CONTRACT AT MARKET
endif


c1=close CROSSES UNDER recharge2
C2=close>prixdavant2
if c1 and c2 and c3 then
BUY 2*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant2 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge3
C2=close>prixdavant3
if c1 and c2 and c3 then
BUY 3*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant3 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge4
C2=close>prixdavant4
if c1 and c2 and c3 then
BUY 4*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant4 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge5
C2=close>prixdavant5
if c1 and c2 and c3 then
BUY 5*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant5 = close
endif

c1=close CROSSES UNDER recharge6
C2=close>prixdavant6
if c1 and c2 and c3 then
BUY 6*lot1 CONTRACT AT MARKET
prixdavant6 = close
endif


SET STOP LOSS monstop

Re: Moyennage arc en ciel pour DINO

par noko » 17 Sep 2018 03:43

tu es riche ça y'est ? :prier:

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