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Multi-timeframe Prorealtime

par Blia » 07 juil. 2018 11:16

Le multi-timeframe arrive bientôt dans ProBacktest et ProOrder :

A quoi ça sert ?
On pourra utiliser des unité de temps différentes pour déterminer des stratégies :

Lorsque vous bâtissez une stratégie de trading, il est courant d’utiliser des informations précieuses et distiller sur plusieurs unités de temps. Par exemple : imaginons que pour votre nouvelle stratégie de scalping sur le DAX en unité de temps 1 minute, vous ayez besoin de connaître la tendance du jour du marché, celle établit dans un graphique 5 minutes à l’aide de moyennes mobiles ou de tout autres indicateurs équivalents. Jusqu’à présent (et sans notre nouvel outil !) pour obtenir des données d’unité de temps supérieures, il fallait utiliser sa calculatrice et opérer des règles de 3 pour définir les hypothétiques périodes qui nous auraient donné des données approximatives sur les MA en 5 minutes. Ça n’est plus le cas aujourd’hui, désormais on peut appeler les données de n’importe quelle autre unité de temps et à la volée pour prendre nos décisions de trading.
Comme le dit Nicolas dans son article, cela permettra :
  • - Utiliser les informations d’autres unités de temps pour vous conforter dans vos prises de décisions de trading
    - Modifier vos stoploss et takeprofit à la volée, à l’intérieur de vos stratégies
    - Entrée ou sortir avant la fermeture du marché dans une stratégie daily
    - Sortir partiellement vos positions à l’intérieur des chandeliers
    - Ouvrir de nouvelles positions à l’intérieur des barres si le marché vous donne raison
    - etc.
Voici l'article (super bien illustré par des exemples de code) :
https://www.prorealcode.com/topic/premiere-approche-sur-le-multi-timeframe-avec-prorealtime/

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par plataxis » 07 juil. 2018 14:36

Wahou, j'avais raté l'info, merci !
07/05/2018 at 8:05 AM
Je vous informe que la programmation en mode MultiTimeframe avec ProBackest est disponible avec un compte PRT software depuis hier ! Un nouveau jour est arrivé !

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par Anewa » 07 juil. 2018 15:22

merci pour l'info !!!

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par Sid » 08 juil. 2018 00:03

Génial merci !

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par BearIsDead » 08 juil. 2018 09:14

Super, ça ouvre tout un tas de possibilités 8-) L'été va être chargé! :merci: Blia.

Déjà dispo sur prt Software, dommage je n'ai plus d'abonnement.

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par Sid » 08 juil. 2018 20:00

Manque juste le fait de pouvoir vérifier certains truc sur d'autre indice et ce sera quasi complet pro order

Multi time frame et multi indice le pied

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par Jim » 08 juil. 2018 20:02

Multi indice oui :top:

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par clodreb » 13 août 2018 18:00

Hello,
quelqu'un a-t-il testé cette histoire de multi-timeframe ?

j'ai testé sur un compte démo mais ça ne semble pas très concluant.
(compte démo gratuit sans les cours en temps réel mais je suppose que ce n'est pas un problème pour faire du backtest).

j'ai essayé un truc tout bête :
- se mettre en ut journalier
- checker le rsi en ut 1 mois
- prendre une position quand rsi du mois >30 (en prenant la position au niveau de l'ut jour )

Le but du test est de voir si la multi-UT pourrait permettre d'attendre moins longtemps avant de prendre position quand on a un signal (au lieu d'attendre la bougie suivante mensuel, on prend position sur la bougie suivant le signal mais au niveau journalier).

voici le code que j'ai fait rapidement pour le test mais tout ce que ça fait , c'est de lancer le test et m'afficher un popup comme quoi le code plante (mais sans me dire pourquoi)

Code : #


once swilonginferieur=0

timeframe(monthly,updateonclose)
MyRSI = RSI[14](Close)

if myRSI > 30 and myRSI[1]< 30  then
swilonginferieur=1
ENDIF

timeframe(default)
if swilonginferieur=1 then

BUY 1 SHARE AT MARKET
set target pprofit 5
swilonginferieur=0
endif


quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner cette histoire de multotomeframe ?

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par Jim » 13 août 2018 18:08

Par ici, le tuto a l'air bien fourni :
https://www.prorealcode.com/blog/learning/approach-multi-timeframe-trading-prorealtime/

Re: Multi-timeframe Prorealtime

par clodreb » 14 août 2018 07:00

Merci Jim.

visiblement, j'avais lu trop vite les explications sur un autre tuto du web :
on ne peut pas calculer un signal au niveau d'une autre UT.
On peut seulement aller chercher une valeur d'un indicateur et faire le calcul du signal au niveau de l'UT de base.

le code devient alors :

Code : #

once swilonginferieur=0

timeframe(monthly,updateonclose)
MyRSI = RSI[14](Close)
MyRSI2=MyRSI[1]

timeframe(default)
if myRSI > 30 and myRSI1< 30  then
swilonginferieur=1
ENDIF


if swilonginferieur=1 then

BUY 1 SHARE AT MARKET
set target pprofit 5
swilonginferieur=0
endif

et comme prévu, cela permet de prendre position un peu plus tôt.
exemple :
un signal en Mars ne fait plus prendre position le 1er avril mais bien le 3 Mars

ça peut modifier considérablement les résultats de certain backtest....vivement que ce soit en live sur les comptes réels :lol2:

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