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Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par gomi » 14 Mar 2016 21:16

Le brokerage Ninja, c'est Mirus/Dorman, avec un flux CQG (continuum) ou Rithmic.
Donc ça marche aussi bien que n'importe quel broker Rithmic/CQG.
A choisir je prendrais Rithmic, de ce que je connais, les gens ne s'en plaignent pas (CQG des fois des ptit hiccups). Mais il y a des frais de routage supplémentaires (0.25 au lieu de 0.10)

Maintenant que Ninja fait du broker, impossible d'utiliser un autre broker Rithmic/CQG comme AMP ou Optimus.

Sinon y'a l'option IB mais il faut acheter un flux en plus (Kinetick ou Barchart ou autre).

Ninja,pour faire des mini swings de quelques secondes c'est OK, mais pour des microscalps, c'est pas super adapté parce que les fills sont assez longs (200 ms en tout cas avec IB), de plus les targets et stops losses ne sont envoyés que lorsque l'entrée est filled, donc sur un mouvement un peu violent (entrée Stop) le target peut arriver trop tard sur Eurex.

Mais pour une entrée limit ou stop-limit et un sortie limit quelques points plus haut/plus bas ça marchera nickel.

Après c'est vrai que pour utiliser le DOM statique il faut payer la redevance TT de 0.10, mais si tu rentres sur le DOM dynamique, ou même sans DOM depuis le graphe avec le chart trader, c'est gratos.
Et on parle quand même d'un instrument (DAX) à 25x de levier et facilement 1 ou 2 points de spread, donc c'est pas le 0.10 qui changera le PnL...

Perso j'ai toujours mon NT d'ouvert pour faire des charts, mais je préfère Sierra, c'est plus ouvert (tous les brokers Rithmic et CQG, IB, FXCM, LMAX etc..) donc on peut tout faire avec (sauf IG :-) )
En plus il sont en train de sortir une nouvelle connexion LMAX qui permet de se passer de FIX, d'héberger les trades sur leur propre serveur, de faire des entrées stop limit etc.
https://www.sierrachart.com/SupportBoard.php?ThreadID=19599
C'est la plateforme que je préfère pour charter/trader, et ils sont super ouverts aux commentaires/propositions
Dommage qu'une lutte d'ego les ait poussés à abandonner le connecteur IG qui était prêt !
https://www.sierrachart.com/SupportBoard.php?ThreadID=16355



PS : et button trader j'ai testé à une époque, je ne crois pas qu'il savent utiliser les "attached orders" de IB, genre on envoie entry,target,stop dans le même order et tout est hébergé sur les serveurs d'IB dans un ordre parent/enfant. C'est quand même dommage.. à ma connaissance seul Sierra sait faire. Donc avec Sierra si j'entre un trade avec entrée, target, stop, et que j'éteins mon PC, le trade est managé par IB.

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par Benoist » 14 Mar 2016 21:45

Ps : Button trader fait les ordres attachés chez ib depuis plus de 10 ans

Et tu peux utiliser Ninja trader avec IG il y a un bridge payant par des développeurs mais aucun intérêt quand tu as prt gratuit :)

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par gomi » 14 Mar 2016 22:13

ah ok merci

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par Epiktetou » 14 Mar 2016 22:50

Image Gomi, en personne, ici

Merci Gomi pour les infos très détaillées, et merci aussi d'avoir mis à dispo gratuitement tant d'outils et d'indicateurs pour NT :mercichinois: :mercichinois: :mercichinois:

de plus les targets et stops losses ne sont envoyés que lorsque l'entrée est filled


Donc si je comprends bien, le client NT sur le poste de travail n'envoie que l'ordre d'entrée, et garde les ordres SL / TP attachés en local, jusqu'à ce que l'ordre d'entrée soit exécuté chez Eurex, puis à ce moment là le client envoie les ordres attachés SL et TP sur les serveurs NT ? Ou alors j'ai mal compris ?
Si c'est bien ça, ça fait un peu peur quand même.

Question un peu HS au passage, si quelqu'un connais un broker qui envoie les ordres attachés en ordre natif OCO directement sur Eurex (les "bracket orders" nommés OCO chez Eurex sont des ordres qui peuvent être gérés par l'échange dans le cas des futures - voir http://www.eurexchange.com/exchange-en/trading/market-model/order-types/ ) je suis preneur de l'info :)

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par gomi » 15 Mar 2016 01:17

Merci, pas de quoi, j'aime bien coder :-)

Sinon c'est ça, NT envoie l'ordre d'entrée à Eurex, garde le SL/TP attaché en local, quand l'ordre arrive filled, NT envoie le bracket SL/TP là où il faut (pas chez NT, mais sur les serveurs CQG/Rithmic/IB etc qui vont gérér le OCO... ou pas...)

Voir ici :
http://ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?p=27076
Rithmic ne gère pas le OCO (avec la vieille API Ninja) donc c'est local, chez CQG c'est chez CQG

Donc en fonction du type de connexion au broker, le OCO peut être local ou pas, ayant des conséquences plus ou moins graves en cas de panne d'internet :-).

Les version ++ des API Rithmic permettent de faire du OCO, et même du server bracket (entree, TP, SL sur les serveurs Rithmic) , encore faudrait-il que les gars de ninja se secouent.

Après savoir si CQG et Rithmic envoient les ordres OCO directement à Eurex je ne sais pas. Sinon ils ne sont pas loin normalement :-)

Pour se prémunir des pannes techniques on peut faire tourner son Ninja sur des serveurs loués près des exchanges, comme ça si on perd internet, le serveur reste connecté.

Ou sinon on prend Sierra avec IB sur leur serveur suisse, et on a des ordres 100% protégés.

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par Benoist » 15 Mar 2016 08:17

Il y en a eu des gars ruinés au départ qui ont fermé leur ordi en pensant avoir un stop qui les protégeait :( c'est prehistorique :)

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par gomi » 15 Mar 2016 12:19

Comment ça la préhistoire ? Ça peut très facilement arriver si on ne connaît pas bien comment sont gérés les ordres.

Donc je fais un recap :-)

Hypothèse :
Je trade les futures chez un broker Rithmic ou CQG, ou chez IB, à l'aide d'une plateforme Ninja ou Sierra


Cas 1:
A l'aide de ma plateforme, je lance un trade avec Entree, Stop,Target.
Est-ce que je peux éteindre mon PC ?

Avec Ninja, non dans aucun cas.
Avec Sierra, oui si le broker supporte la fonctionnalité "Server Bracket Orders" , vérifier dans http://www.sierrachart.com/index.php?page=doc/Data.php. IB le gère, Rithmic et CQG non.
Pour résumer, non sauf avec Sierra/IB

Pourquoi?
Parce que dans la plupart des cas, seul l'ordre d'entrée est envoyé au broker. Le stop et le target ne sont envoyés au broker que lorsque l'entrée est filled. En attendant il sont gérés sur le client local.

Et si je le fais quand même ?
L'ordre d’entrée reste chez le broker. S'il est exécute, il sera tout nu sans target et sans stop. C'est la surprise quand on rallume la plateforme :-)


Cas 2:
OK mon ordre a été executé, maintenant mon target et mon stop sont chez le broker.

Est-ce que je peux éteindre mon PC ?

Ça dépend. Verifier la fonctionnalité "Server OCO" chez Ninja http://ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=5349 et Sierra.
En gros, c'est oui pour Ninja/CQG et oui pour Sierra/Rithmic, IB et CQG sur FIX.
Autres cas non.

Pourquoi ?
Le stop et le target sont chez le broker, mais il faut gérer le OCO(one cancels other) c'est à dire annuler le stop quand le target est filled et réciproquement. Si la plateforme/broker ne supporte pas le server OCO, c'est le client local qui le gère, donc il ne pas être éteint.

Et si je le fais quand même?
On se retrouve avec le risque que le target soit filled, puis le stop, ou l'inverse, donc se retrouver encore avec une position non protégée sur le marché. Surprise garantie avec un future 25x de levier le lendemain matin.


Voilà j'espère que ça éclaircit les idées, évidemment sur IG pas de souci vu qu'ils sont leur propre broker, et que tous les trades sont enregistrés sur le serveur..

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par falex » 15 Mar 2016 12:23

Je pense que c'et en ça que c'est préhistorique.

Enfin c'est là que je ne comprends vraiment pas les brocker futur car sur mes comptes titres les ordres Stop était côté Server jamais côté client.

C'est vraiment là où je trouve leur fonctionnement minimaliste ... mais bon c'est ainsi et les utilisateurs de futures trouvent ça normale ... pourquoi pas :-(

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par gomi » 15 Mar 2016 12:36

Ils sont coté client jusqu'à ce ton ordre d'entrée soit exécuté, ensuite ils sont côté serveur, on parle d'un bracket entree/stop/target.
Tu peux tout à fait entrer un ordre stop tout seul n'importe quand, il sera envoyé au serveur..

Re: Ninjatrader : broker future, quelqu'un a testé ?

par Benoist » 15 Mar 2016 18:05

c'est préhistorique car les ordres OCO j'en passais en 1996 avec mes brokers côté serveur sur action en passant par le minitel... voilà pourquoi c'est préhistorique, 20 ans plus tard il y encore des brokers qui ne le font pas (en fait c'est une volonté) :roll:

ce type d'ordre qui n'est pas côté serveur c'est débile et cela ne coute pas un centime au broker. Par exemple, c'est toujours côté serveur chez les pros (je trade pour un hedge fund les futures Dax, je fais parfois 1% du volume journalier, j'utilise CQG pour le Dax et rythmics pour YM ), cela devrait être la norme même chez les particuliers. On se fiche du consommateur...

Idem avec IB, je trade depuis 2004 chez eux mes comptes personnels et mes ordres OCO sont chez eux depuis toujours.

Et pourquoi ils font cela ? Pour piéger les débutants si tu es parano, mais la vraie explication c'est pour embêter / empêcher les scalpeurs, rien de plus, ça rajoute de la latence et cela ne te permet pas de scalper au tick ;)

Je scalpais 20.000 trades par mois en moyenne chez iB en 2004 uniquement en scalpant à 1 tick l'ES. Je me faisais des journées à 1000$ avec une facilité déconcertante. Maintenant ce n'est plus possible avec les magouilles de changement de réglementation du CME au milieu des années 2000 qui favorise les membres CME dans l’exécution prioritaire dans la pile du carnet d'ordres, c'est bien dommage, je gagnais ma vie facilement comme cela. C'est là où il était stratégique d'avoir des ordres OCO côté serveur surtout qu'on avait pas la fibre à l'époque, donc sans cela impossible de scalper :)

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