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Oh mon backtest (avis)

par gaugau3000 » 21 Oct 2019 15:00

Bonjour,

Je viens confronter mon backtest avec les désosseurs de andlil ;-).

Voici quelques infos supplémentaires pour pouvoir l'analyser :
- je ne trade que sur le marché des cryptos (sans leviers sur binance achat uniquement crypto/UDST et multi devises)
- je trade en automatique avec un outils open source (freqtrade).
- j'ai créé moins même le report du back test en python (jupyter lab) avec le même rapport que 'building winning algorithmic trading system'.
- la stratégie est sur des timeframes de 5 minutes.
- Parti pris de ne backtester que explosion bulle février 2018 à maintenant (avant février 2018 peu de données (sur la devise USDT) et courbe qui monte très vite/trop vite imputable à la bulle j'imagine)
- les résultats de drawdown median, median profit... sur basées sur une analyse de montecarlo.
- la stratégie n'a pas été optimisée (donc pas de walk foward analysis utilisé pour ce générer ce backtest)

Qu'en pensez vous ?

Par ailleurs je coupe la position au bout de 16 bougies (peu importe le P/L) pour éviter de dépendre trop des tendances de fond vu qu'il s'agit une stratégie de pullback en survente qu'en pensez vous ?

Merci bcp.

Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Fichiers joints

Re: Oh mon backtest (avis)

par ticktack » 21 Oct 2019 17:30

Difficile de te donner un avis objectif car ayant moi même été confronté au problème du changement de comportement du marché (sur indices) entre la période de backtest et le vrai test en réel , je ne peux que te conseiller de te méfier de tout backtest quel qu'il soit.
Tu sembles avoir une approche rationnelle c'est déjà un grand pas en avant.
Du moment que tu as bien vérifié les datas (trous de cotations, données erronées ...) , que tu as bien soustrait tous les spreads/frais, que tu n'as à aucun moment utilisé une donnée du futur dans le code ça devrait bien se passer ...
après si les cryptos passent du mode actuel (dès que ça baisse les baleines font du buzz partout pour relancer la machine) à un nouveau mode (plus personne ou presque ne s'y intéresse et le buzz ne marche plus) ... ça risque de piquer un peu.

Re: Oh mon backtest (avis)

par gaugau3000 » 21 Oct 2019 18:07

Bonjour,

Meci bcp pour ton retour : réponses en vert

Difficile de te donner un avis objectif car ayant moi même été confronté au problème du changement de comportement du marché (sur indices) entre la période de backtest et le vrai test en réel , je ne peux que te conseiller de te méfier de tout backtest quel qu'il soit.
Oui et on a tendance à voir ce que l'on veut voir :-) des profits plus que des drawdown un peu comme les médias avec xavier dupond de ligonnes :lol:
Tu sembles avoir une approche rationnelle c'est déjà un grand pas en avant.
j'essaye j'en suis encore loin je penses
Du moment que tu as bien vérifié les datas (trous de cotations, données erronées ...) , que tu as bien soustrait tous les spreads/frais, que tu n'as à aucun moment utilisé une donnée du futur dans le code ça devrait bien se passer ...
au niveau de cette checklist c'est bon :-)
après si les cryptos passent du mode actuel (dès que ça baisse les baleines font du buzz partout pour relancer la machine) à un nouveau mode (plus personne ou presque ne s'y intéresse et le buzz ne marche plus) ... ça risque de piquer un peu.
oui comme tout c'est cyclique mais je ne trade pas sur des UTs assez basses moins sensible à cela j'imagine/j'espère :-)

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