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premiers pas intéressants...

par padawan » 10 Mai 2016 19:00



bonjour
après multitudes d 'essais ...je pense avoir trouvé un truc qui déchire...et là vient le moment où je me dis ...il est où le truc qui fait que ça ne fonctionnerait pas en réel ?
stratégie avec peu d 'ordres...temps infime dans le marché ..backtest avec spread de 2 ..et le résultat est plutôt sympa comme tout vu le DD de 50.
Sur 6 ans sans réinvestir les gains avec 200 euros de départ (4 fois le DD) ça fait 1868%....

Re: premiers pas intéressants...

par ChefCuistot30 » 10 Mai 2016 19:58

Bonsoir,

As-tu fais une optimisation de tes paramètres ? Si tel est le cas, les résultats de ton backtest sont peu significatifs.

Cordialement.

Re: premiers pas intéressants...

par Mat » 10 Mai 2016 20:31

Vu l'échelle de temps (6 ans) tu dois être en UT très longue. Si tu as mis des stops, par exemple, avec une UT longue, tous les résultats seront faussés, parce que Proorder va considérer, même si en réel le stop est touché avant le TP, que le TP sur la même bougie est touché avant. Donc on peut arriver à des résultats fabuleux en backtest, alors que dans la réalité tes stops sont systématiquement touchés avant...

Re: premiers pas intéressants...

par padawan » 10 Mai 2016 20:46

ah mais ouiii Mat c 'est évident!!! je viens de comprendre!!! bon je vais me taper les 250 positions à la loupe pour voir si le stop est touché avant le TP...
sinon j 'ai optimisé oui pour avoir le plus bas DD mais ca fonctionne à tous les coups avec de jolies belles courbes rectilignes peu importe mes variables Stop et TP dans le raisonnable.

Re: premiers pas intéressants...

par Edd » 10 Mai 2016 21:16

Pourquoi 1 milliard 500 millions d'euros comme balance de départ?

Re: premiers pas intéressants...

par cedre » 10 Mai 2016 22:01

Bah pour trader l'eurusd en mini :)

Re: premiers pas intéressants...

par padawan » 11 Mai 2016 00:28

Edd... Je suis obligé de mettre un solde énorme sinon le backtest ne m ouvre aucune position!!

x1...je n ai pas lissé le passé pour obtenir cela... J ai juste optimisé. La stratégie gagne d ailleurs davantage avec d autres stop et TP mais le DD est supérieur. À peu près n importe quelle combinaison' entre 10 et 80 poir stop et tp donne u' résultat sensiblement identique... Le DD variant de 50 à 250..

Re: premiers pas intéressants...

par Mat » 11 Mai 2016 09:57

Tu ne pourras pas savoir sur un historique avec cette UT si le stop est touché avant le TP (l'historique mémorise uniquement le point d'entrée, de sortie, et le plus haut et plus bas d'une barre d'une unité donnée, mais pas ce qui s'est passé pendant ce temps), tu peux le faire pour les positions récentes en regardant avec une UT plus courte. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il est évident que sur une UT de 2 jours avec un stop qui a l'air mini (vu que la plus grosse perte est de 13$), il a de très fortes chances d'être touché très vite. Tu devrais plutôt essayer de voir si tes paramètres peuvent fonctionner avec une UT beaucoup plus courte pour des backtests plus fiables, et tester tout ça en démo.

Re: premiers pas intéressants...

par padawan » 11 Mai 2016 13:22

oui Mat j 'ai bien compris!! j 'ai l historique intraday sur 7 ans.j 'en tire aucune conclusion. .je vais zoomer pour voir ce qui s 'est passé en intraday! je vais regarder les 250 positions à la loupe lol

Re: premiers pas intéressants...

par ChefCuistot30 » 12 Mai 2016 11:29

Si quelque soit les TP tu obtiens de bons résultats alors c'est une bonne chose :) Comme le dis Mat, prend une UT plus courte et test en démo. DD=Draw Down ? Si oui alors 50 à 250 c'est beaucoup trop ...


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