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PRT et backtest en tick par tick : des gros bugs à connaître

par Jim » 13 sept. 2017 20:52

Les backtests en version 10.3 où on bascule en tick par tick lorsque le TP et le SL sont dans le même chandelier : ça fonctionne, mais ... il y a un gros bug.

Lorsque le TP ou le SL est situé dans le chandelier d'ouverture de position, le TP ou le SL est exécuté immédiatement. Même si dans la réalité il n'est pas touché après l'ouverture.

Prenons un exemple : mardi 12/9 à 10h30.

PRT exécute le code :
BUY at 12539.5 stop
SET stop ploss 5.5 // stop loss à 12534.0

avec le résultat suivant :
Capture.PNG
Capture.PNG (45.96 Kio) Vu 695 fois

sauf que dans la réalité on observe que 12534.0 est touché bien plus tard :
Capture2.PNG
Capture2.PNG (37.71 Kio) Vu 695 fois

Re: PRT et backtest en tick par tick : un gros bug à connaît

par Jim » 13 sept. 2017 21:02

Autre bug observé : lorsque le SL (ou le TP) est touché dans le chandelier d'ouverture, il arrive que la position ne soit pas fermée. Le SL et le TP sont désactivés.

Re: PRT et backtest en tick par tick : des gros bugs à conna

par trappiste73 » 14 sept. 2017 09:27

Merci pour ces précisions.
On l'a déjà dit ailleurs mais il y a aussi le risque de slippage sur la limite : l'ouverture et le stop sont fixés le plus souvent dans la même seconde en 2 ordres et la limite 1 seconde après dans un 3e ordre.

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