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Quelques jours de trading

par Bob » 17 sept. 2012 14:28

Bonjour,

Je recense ici mes simples analyses techniques et/ou réflexions fondamentales.

Ceci sur un horizon très court/court terme.

Ci-dessous un suivi d'un post et son graphique du Market Profile en UT15mn:

Le 10/09/2012:
2012-09-10  _ Dax Hebdo _  market profile.jpg
2012-09-10 _ Dax Hebdo _ market profile.jpg (18.11 Kio) Vu 1706 fois
".............Et l'indication de support solide par le Market Profile ( rectangle bleu signalant le creux quantitatif de vendredi ).........................................................................."


A ce jour:
Et bien le creux quantitatif de la semaine dernière a bien joué son rôle: je l’entérine comme niveau clé pour cette semaine ;)

En cas de rupture on a en pointillé cyan un gap non refermé de la clôture du 5/9/2012, peut-être à refermer, le profil très fragile et creusé (rectangles bleus) de la semaine précédente atteste de l'excès de la montée.

Au dessus, j'ai dessiné une zone sombre qui sera probablement très compliqué à rompre largement en clôture hebdomadaire: pour les fans des indicateurs sur les futurs, il s'agit d'un double écart type du VWAP (volume weighted average price) à dernière la clôture hebdomadaire :idea:
2012-09-17  _ Dax Hebdo _  market profile.jpg
2012-09-17 _ Dax Hebdo _ market profile.jpg (28.88 Kio) Vu 1706 fois

Re: Quelques jours de trading

par Les3BB » 18 sept. 2012 01:25

Une fois de plus, ce n'est pas ma tasse de thé mais en plus, je n'ai strictement rien compris :mrgreen: et je me garde bien d'essayer de comprendre :roll:
J'ai déjà testé toutes les martingales possibles à la roulette :musique:

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 18 sept. 2012 13:08

Les3BB a écrit :Une fois de plus, ce n'est pas ma tasse de thé mais en plus, je n'ai strictement rien compris :mrgreen: et je me garde bien d'essayer de comprendre :roll:
=> quelle erreur ne pas t'aider par de la technique, si tel et le cas cela est très dangereux :oops:

J'ai déjà testé toutes les martingales possibles à la roulette :musique:
=> tout s'explique tu confonds tout, je suis néanmoins d'accord avec toi sur les martingales ;)

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 18 sept. 2012 18:52

Voici une rapide analyse sur la vue classique du market profile conjugué: jour et semaine.

C'est riche en enseignement et facile à comprendre à mon stade d'utilisation de béotien.

A quoi ca peut servir? Si on veut à réfléchir à d'éventuels et futurs plans de trade.
2012-09-18  _ Dax Hebdo _  market profile.jpg
2012-09-18 _ Dax Hebdo _ market profile.jpg (19.53 Kio) Vu 1650 fois
1) short et suivi de tendance:
tout simplement sur rupture du plus bas d'aujourd'hui (profil violet/bleu), on visera le bas du creux (rectangle bleu) du profil de la semaine dernière en vert/jaune

2) short et contre -tendance:
On mise sur le retour du creux du profil hebdo de cette semaine (à droite en vert/jaune) et vers la cloture veille en pointillé cyan pour se décider ou pas à shorter

3) buy et suivi de tendance:
le profil hebdo de cette semaine a un POC (valeur centrale d'un equilibre de marché, dit en valeur temps dans cette categorie de market profile) représenté par un fin trait rouge un peu plus haut que la cloture veille.

On peut penser que si le marché le dépasse celui-ci devienne support pour passer les plus hauts daily/hebdo.


Voila comment en excés possibles en journée ou à la cloture daily si ce n'est pas net, il devient plus facile de poser ses entrées et stops en fonction d'une simple vue technique ;)

Ce sont de trades à penser plutot en UT heure et à tendance optimale pour du swing.

Re: Quelques jours de trading

par Benoist Rousseau » 18 sept. 2012 20:18

Graphiquement très intéressant. Tu fais cela sur Ninja Trader ?

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 19 sept. 2012 00:14

Oui c'est sur NT.

Ca existe aussi sur MT4 facilement et également prt.

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 24 sept. 2012 10:26

Bob a écrit :Voici une rapide analyse sur la vue classique du market profile conjugué: jour et semaine.

C'est riche en enseignement et facile à comprendre à mon stade d'utilisation de béotien.

A quoi ca peut servir? Si on veut à réfléchir à d'éventuels et futurs plans de trade.
Le fichier joint 2012-09-18 _ Dax Hebdo _ market profile.jpg n’est plus disponible.
1) short et suivi de tendance:
tout simplement sur rupture du plus bas d'aujourd'hui (profil violet/bleu), on visera le bas du creux (rectangle bleu) du profil de la semaine dernière en vert/jaune

2) short et contre -tendance:
On mise sur le retour du creux du profil hebdo de cette semaine (à droite en vert/jaune) et vers la cloture veille en pointillé cyan pour se décider ou pas à shorter

3) buy et suivi de tendance:
le profil hebdo de cette semaine a un POC (valeur centrale d'un equilibre de marché, dit en valeur temps dans cette categorie de market profile) représenté par un fin trait rouge un peu plus haut que la cloture veille.

On peut penser que si le marché le dépasse celui-ci devienne support pour passer les plus hauts daily/hebdo.


Voila comment en excés possibles en journée ou à la cloture daily si ce n'est pas net, il devient plus facile de poser ses entrées et stops en fonction d'une simple vue technique ;)

Ce sont de trades à penser plutot en UT heure et à tendance optimale pour du swing.
Les trades shorts à contretendance ont existé à foison: peut etre que certains sont entrés comme ceci sur les marchés, en ID large ou swing?

Pour cette semaine, les marchés choisiront sans doute leur direction moyen terme (on s'inspirera de graphique jusqu'à l'UT hebdo)
2012-09-24  _ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-09-24 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (33.25 Kio) Vu 1604 fois
A la baisse, à minima le profil est suffisament creux pour attirer les acteurs.

A la hausse, la rupture des plus hauts pourra prendre ensuite pour support le niveau sur lequel nous sommes = creux de vendredi, rectangle bleu traversant le profil hebdomadaire (beige et ocre).

Ce serait peut etre un très beau swing daily, voire hebdo: dans ce cas, à vos money managment 8-)

PS:
bien sur, je suis passé sur le contrat Dax future à échéance 2012, depuis vendredi 12h

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 25 sept. 2012 12:33

Bob a écrit :
".............Pour cette semaine, les marchés choisiront sans doute leur direction moyen terme (on s'inspirera de graphique jusqu'à l'UT hebdo)

A la baisse, à minima le profil est suffisament creux pour attirer les acteurs.

A la hausse, la rupture des plus hauts pourra prendre ensuite pour support le niveau sur lequel nous sommes = creux de vendredi, rectangle bleu traversant le profil hebdomadaire (beige et ocre).

Ce serait peut etre un très beau swing daily, voire hebdo: dans ce cas, à vos money managment 8-) ......................."
2012-09-25  _ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-09-25 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (27.45 Kio) Vu 1585 fois
En dynamique, le creux quantitatif hebdomadaire été comblé à la hausse 2 fois hier sans jamais etre dépassé. :)

Même si les cours le repassent vers le haut, je ne le considèrerais plus comme support suffisamment probable pour un swing haussier

Et les plus hauts de la semaine dernière n'ont toujours pas été franchis. :roll:

Si on commençait à penser à du swing baissier, on a bien sur en objectif 1, le bas du rectangle bleu sous le profil hebdo de la semaine passée. (creux quantitatif d'il y a 2 semaines).

J'y reviendrai sans doute si les marchés donnaient de nouvelles impulsions en ce sens à mes patterns.

On peut déjà noter qu'on à réintégré la Value Area ( zone ocre) de la semaine dernière, surveillons le cas échéant, la clôture de ce soir ou les impulsions UT 1h dans ce sens.

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 26 sept. 2012 14:47

Bob a écrit :
Bob a écrit :
".............Pour cette semaine, les marchés choisiront sans doute leur direction moyen terme (on s'inspirera de graphique jusqu'à l'UT hebdo)

A la baisse, à minima le profil est suffisament creux pour attirer les acteurs.


A la hausse, la rupture des plus hauts pourra prendre ensuite pour support le niveau sur lequel nous sommes = creux de vendredi, rectangle bleu traversant le profil hebdomadaire (beige et ocre).

Ce serait peut etre un très beau swing daily, voire hebdo: dans ce cas, à vos money managment 8-) ......................."
Le fichier joint 2012-09-25 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg n’est plus disponible.
En dynamique, le creux quantitatif hebdomadaire été comblé à la hausse 2 fois hier sans jamais etre dépassé. :)

Même si les cours le repassent vers le haut, je ne le considèrerais plus comme support suffisamment probable pour un swing haussier

Et les plus hauts de la semaine dernière n'ont toujours pas été franchis. :roll:

Si on commençait à penser à du swing baissier, on a bien sur en objectif 1, le bas du rectangle bleu sous le profil hebdo de la semaine passée. (creux quantitatif d'il y a 2 semaines).

J'y reviendrai sans doute si les marchés donnaient de nouvelles impulsions en ce sens à mes patterns.

On peut déjà noter qu'on à réintégré la Value Area ( zone ocre) de la semaine dernière, surveillons le cas échéant, la clôture de ce soir ou les impulsions UT 1h dans ce sens.

Et bien la confirmation de la résistance s'est faite pendant 2 jours à 7440.

Puis confirmation en UT 1 heure que la value area de la semaine dernière était intégrée vers la baisse.

Quant au creux quantitatif d'il y a 2 semaines et évoqués depuis quelques jours, on y est: zoomons à toutes fins utiles. :musique:
2012-09-26  _ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-09-26 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (35.73 Kio) Vu 1564 fois
Très robuste pour des plans de trades complet le Market Profile, à mon gout. ;)

J'ai affiné la zone cible par 2 bandes fines (rectangles bleus) que les opérateurs ont trop vite ignoré pendant la montée: la nature a horreur du vide. :mrgreen:

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 28 sept. 2012 21:00

".................Et bien la confirmation de la résistance s'est faite pendant 2 jours à 7440.

Puis confirmation en UT 1 heure que la value area de la semaine dernière était intégrée vers la baisse.

Quant au creux quantitatif d'il y a 2 semaines et évoqués depuis quelques jours, on y est: zoomons à toutes fins utiles.

Très robuste pour des plans de trades complet le Market Profile, à mon gout.

J'ai affiné la zone cible par 2 bandes fines (rectangles bleus) que les opérateurs ont trop vite ignoré pendant la montée: la nature a horreur du vide..............................."




Que la nature est bien faite, n'est ce pas? ;)
2012-09-28  _ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-09-28 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (31.08 Kio) Vu 1534 fois
Voici ce creux quantitatif du profil hebdomadaire d'il y a 2 semaines rempli: quels beaux et faciles plans de trades etaient réalisables ces quelques jours de trading. 8-)

Alors je me ferai un plaisir de remonter un peu le temps ce week-end, dès fois que ca me permette de voir un peu plus loin.
A na pas confondre avec l'astronomie ou, pour voir plus tôt il faut voir loin. :lol2:

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 29 sept. 2012 20:45

Voilà, je remets les compteurs à 0.

Le market profile m'aide à choisir les zones de plans de trade swing.

1) une fois rempli l’ellipse du haut, les baissiers verront une opportunité de contrer un rebond: stop sur les plus haut rompu du profil hebdo (beige/ocre), target 1 = la ligne jaune, c'est le POC d'il y a 2 semaines (prix ou les opérateurs sont restés le plus longtemps d'accord ;) )

2) Rupture du POC, surement avec création d'un creux dans le futur profil semaine, on peut viser le creux bas du profil d'il y a 3 semaines, stop sur le creux repassé vers le haut.

3) Pour les haussiers, la on est bien :lol: : plan de trade large, car on stop dans les creux plus bas du profil d'il y a 3 semaines et on vise le dépassement des plus hauts de cette semaine.
2012-09-29  _ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-09-29 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (42.66 Kio) Vu 1563 fois

Re: Quelques jours de trading

par Djobydjoba » 29 sept. 2012 21:33

Hello Bob,

Un petit tuto sur le market profile... bah je serais preneur ! Et je ne crois pas me tromper en disant qu'il y en à d'autres ici qui ne connaissent pas trop non plus... :musique:

Tu pourras me répondre "google est ton ami" et tu auras raison, mais c'est plus intéressant d'entendre une explication de ta part, de comment tu le conçois et l'utilise toi :mercichinois:

Euh.. peut-être as-tu déjà expliqué le MP dans un de tes nombreux posts, et que j'aurais donc zappé... C'est possible aussi... Mais bref, il manque le mode d'emploi :?

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 30 sept. 2012 17:40

Djobydjoba a écrit :Hello Bob,

Un petit tuto sur le market profile... bah je serais preneur ! Et je ne crois pas me tromper en disant qu'il y en à d'autres ici qui ne connaissent pas trop non plus... :musique:

=>C'est fait ici:
ma-vulgarisation-de-1er-niveau-en-marke ... t1353.html

Tu pourras me répondre "Google est ton ami" et tu auras raison, mais c'est plus intéressant d'entendre une explication de ta part, de comment tu le conçois et l'utilise toi :mercichinois:
=> oui, c'est indispensable de concevoir au mieux ce dont on se sert

Euh.. peut-être as-tu déjà expliqué le MP dans un de tes nombreux posts, et que j'aurais donc zappé... C'est possible aussi... Mais bref, il manque le mode d'emploi :?

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 02 oct. 2012 10:56

Bob a écrit :
"...............3) Pour les haussiers, la on est bien :lol: : plan de trade large, car on stop dans les creux plus bas du profil d'il y a 3 semaines et on vise le dépassement des plus hauts de cette semaine."
2012-10-02 _ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-10-02 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (28.11 Kio) Vu 1526 fois
J'allais écrire que le scénario 3 s'était partiellement exprimé et qu'il fallait surveiller tout excès haussier violent si on ne comblait pas les 2 creux quantitatifs (rectangles bleus) du bas.

Car on voit que le marché sest empressé de remplir le 1er de ceux ci (rectangle blanc) pour mieux repartir haussier ET très vite ce matin. ;)

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 02 oct. 2012 11:01

Et la, montée de 30 points vers le creux hebdo: aux news et à l'analyse swing. 8-)
2012-10-02 _ Dax Hebdo _  market profile hebdo_suivi1.jpg
2012-10-02 _ Dax Hebdo _ market profile hebdo_suivi1.jpg (27.52 Kio) Vu 1526 fois
Plan 1 ou 3, le hourly peut etre fort d'information.

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 03 oct. 2012 12:59

Un suivi graphique "simplissime".
2012-10-03 _ DJ Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-10-03 _ DJ Hebdo _ market profile hebdo.jpg (25.54 Kio) Vu 1511 fois
A la volée:
- les swingueurs "hourly" placés short (plan1) en sortie de l'ellipse sont biens en stoppru :)
- En ID, tiens on est sur le POC hebdo (ligne bleue du profil partie ocre)

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 04 oct. 2012 10:39

L'hésitation des marchés étaient encore là hier, ca ne durera pas.

Je prends un peu de recul avec les profils des dernières semaines.
2012-10-04_ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-10-04_ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (49.61 Kio) Vu 1503 fois
On voit bien le résistance de l'ellipse pour tenter des plans shorts: il y a des creux importants et POC pour cible et / ou reverse (fonction de la volatilité et de la valeur temps)

En buy on à certainement les plus hauts à viser avec rupture du POC (-1) (ligne jaune), en stoppant sur le POC de cette semaine ou si un creux se formait sur le profil de cette semaine.

Simple et complet pour les plans, il reste à fixer son propre money managment. ;)

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 08 oct. 2012 12:28

Aaah la belle zone de congestion que voici. 8-)

On a bien "rangé" le profil de la semaine avec son ellipse et on s'est installé remarquablement entre les POC (lignes jaunes) des semaines précédentes. :top:
2012-10-08_ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-10-08_ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (42.35 Kio) Vu 1490 fois
Au dessus on doit se hisser vers les plus hauts annuels peut etre ainsi: break en tendance du POC, arret(s) sur les plus hauts (pointillés bleus) et rebreak violent.

Vers le bas, rupture du POC et mode directionnel avec des cibles probables en creux quantitatifs(rectangles bleus).

A plus court terme (daily), on a la VA de la semaine dernière (zone ocre) qui devrait faire un peu réfléchir en support. :musique:

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 09 oct. 2012 18:07

Le 1er creux, celui de la semaine passée pour rejoindre le POC hebdo (-3), c'est fait. ;)

Je sais pas vous, mais moi je lis une probabilité pour les baissiers en cas de rebond sur ce POC : il s'agirait de rejoindre le creux créé aujourd'hui (ellipse verte) et repartir vers les plus bas (cf graphique précédent.

Certes un plan baissier pour la semaine(sans a priori à moyen terme), c'est juste histoire de dire qu'on a fait un double top(le 3eme serait le bon) sur le support POC H-3 : dans tous les cas le stoploss serait en rupture de VA (haut de la zone ocre de la semaine derniere).
2012-10-09_ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-10-09_ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (30.85 Kio) Vu 1465 fois
A vos trades hourly/swing si affinités. :|

Re: Quelques jours de trading

par Bob » 12 oct. 2012 18:09

DERNIER POST REGULIER DE LA FILE: prochaine étude si demande

Voila comment se presente la semaine prochaine quant on regarde le marché avec l'oeil d'un "profiler": à la hausse, hésitation sur le haut de l'ellipse, puis rupture des plus hauts et c'est open ;)
2012-10-12_ Dax Hebdo _  market profile hebdo.jpg
2012-10-12_ Dax Hebdo _ market profile hebdo.jpg (24.31 Kio) Vu 1432 fois
Quant à cette semaine, l'ellipse vert a été rempli et donné lieu aux consolidation attendues: la VA semaine (-3) (tirés bleus) a bien supporté la rupture de son POC.

Sa rupture significative en triple top serait pour la semaine prochaine une forte possibilité de swing baissier en suivi de tendance. (cf post précédent)

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