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Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par mammon » 17 juin 2013 16:53

signal baissier sur le DAX à 16H48, le premier depuis ce matin.... voyons voir :)

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par trader59 » 17 juin 2013 16:53

Alex974 a écrit :Salut trader59, toi aussi tu arrives que maintenant :lol:
salut alex974,oui et j'espere au bon moment!

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par Tulipe » 17 juin 2013 16:54

Rogue K. a écrit :Pour commencer :
Achat Call + vente Future = Put synthétique.
Achat Put + achat Future = Call synthétique

Par rapport à tes questions, je supposes que tu cherches à faire un put synthétique c'est ça ? Dans ce cas, tu peux acheter ton call / vendre ton Future de trois façons :

1. Simultanément (parce que tu es pris par le temps) : tu achètes le call puis tu vends dans la foulée le future
2. Tu veux jouer la baisse du marché quand on sera arrivé à un point haut : tu achètes ton call le plus bas possible, tu vends ton future le plus haut possible et ensuite tu travailles tes positions
3. Tu te retrouves à l'envers : tu as vendu ton future, mais ça monte, alors tu achètes un call pour protéger ton investissement future

Plus ton delta est proche de 1, plus tes deux positions sont couvertes.

Je précise juste que je ne suis dans aucun des trois cas, car je ne fais pas de put synthétique en ce moment. Je me répète : je pense que le marché va monter, donc je ne mets pas en place une stratégie qui consiste à viser la baisse. En revanche, rien ne m'empêche de commencer à acheter des call pour préparer mes futurs put synthétique. Par contre, je fais ça sur échéance juillet, pas juin.

Merci Rogue pour ta réponse, c'est très clair maintenant

Une autre chose par curiosité, quand tu me dis que plus mon delta est proche plus ma position est couverte.

Ça veut dire que dans l'exemple d'un Call 3850 échéance juin avec delta de 0.3 , ma position vendeuse future est couverte a 30% .. ?

;)

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par mammon » 17 juin 2013 16:59

trader59 a écrit :je viens de lancer un short dji 15160 obj 15000

euh.. trader59 il est à 15250 pour moi le DJ là ? :D

c'est un ordre que tu as programmé ?

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par trader59 » 17 juin 2013 17:03

mammon a écrit :
trader59 a écrit :je viens de lancer un short dji 15160 obj 15000

euh.. trader59 il est à 15250 pour moi le DJ là ? :D

c'est un ordre que tu as programmé ?
c'est le dj indus

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par mammon » 17 juin 2013 17:05

ah pardon j'avais pas fais gaffe :)

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par Rogue » 17 juin 2013 17:08

OSA888 a écrit :Une autre chose par curiosité, quand tu me dis que plus mon delta est proche plus ma position est couverte.

Ça veut dire que dans l'exemple d'un Call 3850 échéance juin avec delta de 0.3 , ma position vendeuse future est couverte a 30% .. ?

;)
Le delta mesure la sensibilité de l'option par rapport au sous-jacent. Si tu veux couvrir parfaitement un future avec cette option, il t'en faut effectivement 3.

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par trader59 » 17 juin 2013 17:12

j'hesite a lui remettre une petite cartouche sur 15200

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par Tulipe » 17 juin 2013 17:12

Rogue K. a écrit :
OSA888 a écrit :Une autre chose par curiosité, quand tu me dis que plus mon delta est proche plus ma position est couverte.

Ça veut dire que dans l'exemple d'un Call 3850 échéance juin avec delta de 0.3 , ma position vendeuse future est couverte a 30% .. ?

;)
Le delta mesure la sensibilité de l'option par rapport au sous-jacent. Si tu veux couvrir parfaitement un future avec cette option, il t'en faut effectivement 3.

:merci:

C'est donc bien ce que je pensais , on peut faire des positions couvertes " moduler ", genre couvrir seulement 1/3 de la position car on joue une rupture par exemple sans vouloir lâcher trop de points en cas de fake break.

8-) 8-) 8-) Bons trades.

Re: Scalping et Day Trading du 17 juin 2013

par trader59 » 17 juin 2013 17:30

mammon a écrit :ah pardon j'avais pas fais gaffe :)
je suis nouvelle echeance de septembre il y a env. 70 pts de difference avec le cfd à risque limité de juin

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