Je crois que tu es dans le vrai ^^ il y a surement un effet d'aubaine ...falex a écrit :...
Autre idée : Comme WS est fermé, est-ce que certains acteurs européen n'en profiterais pas pour se faire des WE à rallonge ?
Des RTT pour les traders !falex a écrit :Autre idée : Comme WS est fermé, est-ce que certains acteurs européen n'en profiterais pas pour se faire des WE à rallonge ?
Ton idée me plait bien.
J'ai fais une fois, une intervention chez Boursedirect.
Là où j'étais mort de rire c'était à propos des petites-annonces collé sur la machine à café :
- vends porsche/ferrari/range-rover/TT/... (encore que la TT, c'est un peu la bagnole du pauvre comme la Z3)
- loue chalet a Gstaad/St Morritz/Courchevel
et j'en passe, on est pas dans le même monde.
C'est quand même très spécial comme ambiance ...
Après je ne sais pas comment ils sont rémunérés mais pourquoi n'aurait-il pas droit aux RTT ! Un peu de justice social svp :-p
Là où j'étais mort de rire c'était à propos des petites-annonces collé sur la machine à café :
- vends porsche/ferrari/range-rover/TT/... (encore que la TT, c'est un peu la bagnole du pauvre comme la Z3)
- loue chalet a Gstaad/St Morritz/Courchevel
et j'en passe, on est pas dans le même monde.
C'est quand même très spécial comme ambiance ...
Après je ne sais pas comment ils sont rémunérés mais pourquoi n'aurait-il pas droit aux RTT ! Un peu de justice social svp :-p
Je te dirais même qu'ils sont obligés d'avoir des RTT, législation du travail oblige.
Bon, ça bouge enfin (un peu) !!
Bon, ça bouge enfin (un peu) !!
Je viens de jeter un coup sur les stats de cloture de ce trade sur l'année passé :
11 trades ont durée plus de 10 barres (soit plus de 150minutes).
Aucun trade ne s'est fermé entre 14:00 et 15:00 (GMT+1)
A chaque fois le trade a fini avec :
- Soit l'ouverture de WS
- Soit la stat de 16h
Comme quoi c'est bien ses deux événements qui marque l'après-midi au niveau voaltilité (mais là je ne vous apprend strictement rien !)
Maintenant j'aimerais bien disposer d'un historique plus grand en UT15, car backtester sur 1 an c'est gentil mais est-ce réellement représentatif ? (d'après mes vieux cours de stats et d’électronique, plus l'échantillon est grand plus ils est "vrai")
11 trades ont durée plus de 10 barres (soit plus de 150minutes).
Aucun trade ne s'est fermé entre 14:00 et 15:00 (GMT+1)
A chaque fois le trade a fini avec :
- Soit l'ouverture de WS
- Soit la stat de 16h
Comme quoi c'est bien ses deux événements qui marque l'après-midi au niveau voaltilité (mais là je ne vous apprend strictement rien !)
Maintenant j'aimerais bien disposer d'un historique plus grand en UT15, car backtester sur 1 an c'est gentil mais est-ce réellement représentatif ? (d'après mes vieux cours de stats et d’électronique, plus l'échantillon est grand plus ils est "vrai")
Alors RogCas qu'as-tu choisi :
Piscine
Vélo
film
ménage
Piscine
Vélo
film
ménage
Rien...falex a écrit :Alors RogCas qu'as-tu choisi :
Piscine
Vélo
film
ménage
Je suis resté devant mes écrans à regarder les différents historiques, les supports/résistances sur différents actifs...
Vinceman je suis preneur, puisque dans 99% des cas le contrat ig réplique le cours/variation du cash et que le trade ne se passe que pendant les horaires cash ...
J'essaye de voir comment programmer des backtests dans Excel, mais vu la lenteur du soft quand il y a un peu de récursif et beaucoup de donnée je pense :
- Soit utiliser MT4 en lui injectant des données venant d'excel transformé en .hst
- Soit un language de type python, il y a des bibliothèques sur le net pour backtester (mais un un compliquer à mon goût et vue mon temps disponible).
Je cherche CAC, indice anglais, DAX, DJI, EU50.
Les autres indices : non car il sont souvent un peu cher à trader.
En cherchant j'avais trouvé les données cash intraday chez Dukascopy . En y regardant de plus près il n'ont qu'un an d'histo ...
J'essaye de voir comment programmer des backtests dans Excel, mais vu la lenteur du soft quand il y a un peu de récursif et beaucoup de donnée je pense :
- Soit utiliser MT4 en lui injectant des données venant d'excel transformé en .hst
- Soit un language de type python, il y a des bibliothèques sur le net pour backtester (mais un un compliquer à mon goût et vue mon temps disponible).
Je cherche CAC, indice anglais, DAX, DJI, EU50.
Les autres indices : non car il sont souvent un peu cher à trader.
En cherchant j'avais trouvé les données cash intraday chez Dukascopy . En y regardant de plus près il n'ont qu'un an d'histo ...
Allez DAXounet : 24 minutes pour perdre, au minimum, 24pts
J'ai comme l'impression d'assister à une journée de type Trendy parce que piloté par les robots ...
J'ai comme l'impression d'assister à une journée de type Trendy parce que piloté par les robots ...
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