Statistiques DAX, CAC et autres

[benpen]

Pour le trading automatique, il est très important de se baser sur l'historique des prix pour obtenir des statistiques (image du passé), afin d'en définir des probabilités (espérance/espoir sur l'avenir).
Dans ce but, beaucoup de traders se basent sur des outils de backtesting. Pour ma part, je me suis fait une base de données avec les cours du DAX et du CAC GR, que j'agrémenterai peut-être prochainement. Dans cette base, j'ai le cours d'ouverture, le cours de fermeture, le plus haut de séance et le plus bas. Je suis persuadé qu'elle peut servir pour être en appui d'autres méthodes, ou pour confirmer/infirmer des opinions.
Par exemple, sur la file du jour du 5.1.15, certains croyaient que les durées de retour à un cours après une grosse chute étaient de plus en plus rapides. Du coup une rapide requête dans ma base m'ont permis de voir que cette impression était relativement infondée.

Durée de retour à un prix, après les 20 dernières chutes du DAX de -2.5% mini :

2015-01-05_192314recoveryDuDax.jpg (132.73 Kio) Vu 2775 fois

Je vous proposerai de mettre ici d'autres requêtes/idées pour appuyer certaines de vos idées, ou pour les démonter ...
Alors si vous avez des requêtes à me demander, n'hésitez pas !

[Bruce Wayne]

Slt Benpen !!!


Superbe idée je trouve !!!

Une idée comme cela si c'est réalisable , le nbre de pt max intraday DAX/CAC si cassure + haut/bas de la veille ? Et l'écart type moyen haut bas sur le dax/Cac ?

Bon si c'est trop compliqué ne va pas t'embêter hein. Mais moi qui voulais faire des stats sur le dax cela tombe à point nommé

Au fait pourquoi avoir pris le Cac GR ? Ok il réintègre les dividendes mais pour quelqu'un qui fais du pur intraday ça risque d'être moins lisible non ?

Spoiler:

Bon je sais je prêche pour ma parroisse Non Bruce tu n'est pas seul sur le forum :roll:

[benpen]

Au fait pourquoi avoir pris le Cac GR ? Ok il réintègre les dividendes mais pour quelqu'un qui fais du pur intraday ça risque d'être moins lisible non ?

Spoiler:

Bon je sais je prêche pour ma parroisse Non Bruce tu n'est pas seul sur le forum :roll:

Parce que j'ai l'idée de ne faire que du OVN ....
Mais je vais aussi monter une base CAC.

Spoiler:

je regarde ta question dès que je peux, promis !

[Bruce Wayne]

Parce que j'ai l'idée de ne faire que du OVN ....

Faire que de l'OVN

Je suis bien curieux de connaitre ta stratégie (jouer le détachement des dividendes et sortir flat ou gain de tes positions ouverte/fermé + encaissement dividende :roll: ) et le résultats.

Spoiler:

Bon c'est peut être pas cela ton idée mais c'est ce qui m'est venu instantanément à l'esprit. pour ton retour sur ma question y a pas le feu au lac

[benpen]

... Une idée comme cela si c'est réalisable , le nbre de pt max intraday DAX/CAC si cassure + haut/bas de la veille ? Et l'écart type moyen haut bas sur le dax/Cac ?

Alors, si j'ai bien compris ta question, ça donnerait ça sur le DAX :

2015-02-07_ecarttype_cassure.jpg (53.15 Kio) Vu 2736 fois

Spoiler:

nb : euh, je crois que je n'ai pas encore compris ce qu'est l'écart-type, mais bon ....

[Bruce Wayne]

Benpen

Spoiler:

Pour le deuxième il s'agit juste de l'écart entre le plus haut et + bas du jour et voir sur un mois ce que cela donne , je ne suis pas forcément très clair non plus... Si c'est trop compliquer laisse tomber

[benpen]

Pour le deuxième il s'agit juste de l'écart entre le plus haut et + bas du jour et voir sur un mois ce que cela donne , je ne suis pas forcément très clair non plus... Si c'est trop compliquer laisse tomber

Ca c'est les 160 pts de Sergio. La réponse pour le DAX est :

2015-02-10_dax_variation.jpg (67.53 Kio) Vu 2651 fois

Et pour le CAC :

2015-02-10_cac_variation.jpg (64.69 Kio) Vu 2651 fois

[benpen]

Faire que de l'OVN

Je suis bien curieux de connaitre ta stratégie (jouer le détachement des dividendes et sortir flat ou gain de tes positions ouverte/fermé + encaissement dividende :roll: ) et le résultats.

Non, je ne jouerais pas sur les dividendes, c'est d'ailleurs pour ça que je me base sur le CAC GR (pour ne pas être influencé par les dividendes).
Allez, une petite indication sur l'exemple de DAX. Voici la somme des points entre le cours de clôture de la veille et le cours d'ouverture :

2015-02-10_perfOVN_dax.jpg (36.15 Kio) Vu 2647 fois

Tu vois ce que je vois ??? :musique:
Le gars (mais ça marche aussi pour les filles) qui achète bêtement à 17h30 tous les jours et qui ferme à 9h le lendemain engrangeait 1110 pts en 2014. Si t'es en levier 1 (pour éviter les flash crachs nocturnes -il y en a ??-), c'était du 11%... Mais je n'ai pas les moyens d'être en levier 1 sur le DAX, donc je cherche autour du CAC ... Voilà, tu sais tout.

[Bruce Wayne]

benpen

Attention pour l'ovn j'ai mémoire qu'il y a déjà eu un flash crack en pleine nuit il y a quelque année (2012-2013 ?!? A moins que ma mémoire me joue des tours...) mais c'est vrai que celà peut être tentant comme chaque stratégie.

Après c'est un peu comme Benoist est ces short sur les plus hauts hebdo le vendredi soir. Sa dois être bien gagnant cette histoire.

Sinon qd je regarde l'écart haut-bas on a vecu un mois de janvier 2015 de folie en terme d'écart aucun autres mois n'arrive à son niveaux... Est Ce le signe de quelque chose seul les dieux et les initiés le savent

[sl1234]

Intéressant cette file

La strat de ne jouer que l'OVN semble séduisante mais il faudrait tenir compte de la perf du marché cette année là non? Afin de voir s'il y a un lien récurrent entre la perf de la strat et la perf annuelle de l'idice.

Là on a sur le Dax:
2013 --> Strat: +15% (vs. +23% pour l'indice)
2014 --> Strat: +11% (vs. +3% pour l'indice)

Je serais curieux de voir ce que ça donne sur 10 ans minimum.

PS: où prenez-vous vos données historiques ?

[benpen]

La strat de ne jouer que l'OVN semble séduisante mais il faudrait tenir compte de la perf du marché cette année là non? Afin de voir s'il y a un lien récurrent entre la perf de la strat et la perf annuelle de l'idice.

Là on a sur le Dax:
2013 --> Strat: +15% (vs. +23% pour l'indice)
2014 --> Strat: +11% (vs. +3% pour l'indice)

Je serais curieux de voir ce que ça donne sur 10 ans minimum.

Y'a qu'à demander :

2015-02-12_compar_OVN_year.jpg (115.57 Kio) Vu 2205 fois

on voit qu'au delà du risque incomparable (puisque pour obtenir la perf "IntraYear", il faudrait être en position 365/365 et 24/24), sur 14 ans on obtient 12162.81 pts en OVN et 9203.81 pts entre le 2.1.91 et le 30.12.14... Nonobstant que la pire perfOVN est -992 pts contre -3235 pts IntraYear.

PS: où prenez-vous vos données historiques ?

Je ne donne pas le lien ici, parce que c'est un site truffé de pubs pas jolies-jolies. Néanmoins, on trouve plusieurs sites donnant ces infos.

[sl1234]

OK phénoménal

Merci beaucoup benpen.

Je me demande bien par quoi cela peut s'expliquer. Le fait que les US sont par nature toujours plus bullish que l'Europe, et l'Europe suit le mouvement après 17h30?

Je viens de m'amuser à appliquer la strat au Dow30 sur 2000-2014, c'est assez sidérant... dans le sens inverse! La "strat OVN" sous-performe le Buy & Hold la plupart du temps.

Ma mini théorie: Les US sont bullish après 17h30, et la déprime en Europe détruit leurs futures la nuit et leur open mrgreen: