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Statistiques

par blAst » 18 Mar 2014 14:40

Cette file peut servir à qui souhaite partager des stats sur un sujet centralisé.

Pas de PC actuellement donc je vais seulement pouvoir être évasif (mémoire dans un premier temps)

Quizz : qui a une idée du balayage cumulé (en amplitude de points) parcouru par le FDAX en une journée, si on vient à le dérouler comme un serpentin (plus petites variations, ticks, mises bout à bout) ?

Les programmeurs PRT doivent se réfreiner et répondre du tacotac. Pas de gruge ! :twisted: ;)


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| Dernières versions d'indicateurs ProRealTime dont le développement a eu lieu dans le sujet |
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Indic qui donne l'ADN de l'instrument traité : serpentin déroulé du cumul de balayage des cotations / journée (distance parcourue en points/pips)

Code: Tout sélectionner
// blAst poWer 3 : serpentin ADN
// v2.0 - 9 avril 19h30 - étude sur une plage horaire (ajout de 2 variables temps) plutôt que sur la totalité de l'intraday, à cause des cotations H24 de IG qui ne collent pas aux horaires futures ni cash
// v2.1 - 10 avril 10h20 - debug remarques falex
// v2.2 - 10 avril 10h50 - calcul parcours bougie écrit de manière plus compacte
// v2.3 - 10 avril 12h55 - modification du compteur jours, IntradayBarIndex semble rigoler

if Time<Time[1] then
     compteurj=compteurj+1
endif

if Time>heure1 and Time<=heure2 then
     compteurh=compteurh+1
else
     compteurh=0
endif

if compteurh=1 then
     serpentinIntra=Range+High-MAX(Close,Open)+MIN(Close,Open)-Low
     if compteurj>1 then
          serpentinMoyHisto=(serpentinMoyHisto[1]*compteurj+serpentinIntra[1])/cmpteurj
     endif
elsif compteurh>1 then
     serpentinIntra=serpentinIntra[1]+ABS(Open-Close[1])+Range+High-MAX(Close,Open)+MIN(Close,Open)-Low
endif

if Time>heure1 and Time<=heure2 then
     if compteurj=1 then
          serpentinIntraSup=0
          serpentinIntraInf=serpentinIntra
     elsif compteurj>1 then
          if serpentinIntra>=serpentinMoyHisto then
               serpentinIntraSup=serpentinIntra
               serpentinIntraInf=serpentinMoyHisto
          else
               serpentinIntraSup=0
               serpentinIntraInf=serpentinIntra
          endif
     endif
else
     serpentinIntraSup=0
     serpentinIntraInf=0
endif

RETURN compteurj COLOURED(0,0,0) AS "# jours",serpentinIntraSup COLOURED(0,255,0) AS "Serpentin intraday > moyenne historique",serpentinIntraInf COLOURED(255,0,0) AS "Serpentin intraday < moyenne historique",serpentinMoyHisto COLOURED(0,0,255) AS "Serpentin moyenne historique"


2 variables (nombre entier positif format hhmmss , hh=heure, mm=minute, ss=secondes)
heure1 = 070000 (8h GMT+1)
heure2 = 210000 (22h GMT+1)

Affichage : "# jours" en points/pointillés fins, les 2 "Serpentin intraday" en histogrammes épais, le "Serpentin moyenne hitorisque" en trait épais.
Remplissage de couleur bleue entre "Serpentin moyenne historique" et la valeur 0

A afficher en graphe de 1 tick (tik par tick) sur les futures pour un max de précision, ou en petite UT (x secondes ou min pour plus de réalisme sur ce qui se rapproche de ce qui est humainement captable, mais résultat vaguement approximatif qui minimisera la réalité, moins affuté mais déjà indicatif)

Résultats actuels à jour bienvenus (préciser l'UT et la taille de l'historique ou la période choisie vu que les marchés mutent en nature fréquemment)

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blAst poWer 2 en attente de résolution

Re: Statistiques

par Benoist » 18 Mar 2014 15:10

Tous les chiffres sont des aprioris :

160 points sur le Dax point haut et bas en moyenne journalière, avec des zones de 25 30 de rebond, je dirais 800 points en balayage cumulé en moyenne avec des pics à 2000 points

Re: Statistiques

par blAst » 18 Mar 2014 15:24

Héhé ! L'ADN du marché est bien plus concentré ;)

(de mémoire donc pardonnez les approximations et erreurs, je pourrais redonner des valeurs exactes une fois rééquippé à moins que des codeurs mettent la main à la patte)

Sur plusieurs années,
High/low moyen plus faible (120 pts environ) mais alors le serpentin lui...

Vraiment en ticks purs (échanges = cotations) on peut atteindre des pics de 10000 points quotidien.
En fait même avec une plus faible granularité (plus humaine), en x secondes, on obtient déjà un balayage de 50% à 100% de la valeur de l'indice.
Il y a 2 ans environ avec le DAX à 6000, il parcourait 6000 points en intraday... depuis ça a un peu baissé (marché haussier, plus serein), récemment c'était plus dans les 4000 à 5000 points.

C'est fou non ? :musique: Autrement dit, les opportunités de gains sont énormes mais vous avez autant d'occasions de paume sous un laps de temps réduit (problème de sous-capitalisation, surlevier, hypertrading de panique quand on n'est pas habitué)

Re: Statistiques

par Rogue » 18 Mar 2014 15:34


Re: Statistiques

par blAst » 18 Mar 2014 15:35

Une autre statistique au hasard pendant que j y pense (toujours FDAX)

Quand le marché revient taper la cloture futs (22h) d'une journée précédente (ce qui arrive fréquemment mais je ne sais plus en quelle proportion) , la close de cette dite journée à 22h sera espacée en moyenne de... 30 points (oh comme c'est bizarre :lol: ) de ce niveau (close veille)

Le pb c qu'on parle d'un espacement en valeur absolue, soit en dessus, soit en dessous. Il manque le sens.
Souvent on tombe sur des statistiques qui ont l'air de nous faire dire "Eureka" mais pour s'en servir et en tirer un edge c'est une autre histoire ;) Beaucoup de brêches se neutralisent entre elles. Mais ça représente des points de départ formidables pour les amoureux de casse-tête...

Les niveaux OHLC day (et d autres, quand on compute ces valeurs) sont extrêmement travaillés. En fait on peut imaginer des stratégies gagnantes en toutes conditions avec des astuces mathématiques autour de ces niveaux, mais pour gommer le risque il faudrait disposer de plusieurs (dizaines de) millions d euro de capital.

Re: Statistiques

par falex » 18 Mar 2014 15:40

blAst a écrit:Cette file peut servir à qui souhaite partager des stats sur un sujet centralisé.

Pas de PC actuellement donc je vais seulement pouvoir être évasif (mémoire dans un premier temps)

Quizz : qui a une idée du balayage cumulé (en amplitude de points) parcouru par le FDAX en une journée, si on vient à le dérouler comme un serpentin (plus petites variations, ticks, mises bout à bout) ?

Les programmeurs PRT doivent se réfreiner et répondre du tacotac. Pas de gruge ! :twisted: ;)


Ah oui je l'ai programmé y'a pas longtemps, dans les 2000 point de mémoire
---
Edit
Je viens de lire ta réponse : mince raté, comme je n'avais as le droit de regarder PRt ...

Edit 3 :
En ouvrant PRT, j'aais un code où je sommé uniquement les écart de close : en UT1 minutes ça ocsille entre 1500 et 2500 points en ce moment.

ça bouge on ne se rend pas compte.

---Edit 2 :
Oui je te rejoins l'espace 30/40 points est un grand "classique" sur le DAX un peut comme son "métre étalon".
Et les valeurs de close et open un grand classique pour avoir des zone de rebond ou de range par exemple ...

Re: Statistiques

par blAst » 18 Mar 2014 15:46

Rogue K. a écrit:Tout ça me rappelle un article : https://www.andlil.com/performance-et-vo ... 84740.html


J'avais lu cet article. Effectivement les impressions sont trompeuses. Les coûts d'intervention sont très importants, dont le spread (liquidité) et les coms par rapport aux valeurs notionnelles, d autant plus pour des traders comme Benoist qui interviennent avec fréquence.

Re: Statistiques

par Benoist » 18 Mar 2014 15:51

blAst a écrit: balayage de 50% à 100% de la valeur de l'indice.
Il y a 2 ans environ avec le DAX à 6000, il parcourait 6000 points en intraday... depuis ça a un peu baissé (marché haussier, plus serein), récemment c'était plus dans les 4000 à 5000 points.

C'est fou non ?


Et là tu vois, ce que tu m'as raconté il y a quelques jours prends tout son sens...

Re: Statistiques

par blAst » 18 Mar 2014 16:06

falex a écrit:
---Edit 2 :
Oui je te rejoins l'espace 30/40 points est un grand "classique" sur le DAX un peut comme son "métre étalon".


Je crois que très tôt au 20ème siècle apparaissent des travaux sur les amplitudes harmoniques, d'abord sur actions, mouvements type qui se retrouvent frequemment et sont inhérents au sousjacent. A cette époque il est établit des % de valeur notionnelle des sousjacents pour recouper mathématiquement d'innombrables observations empiriques.

Ma théorie est que ce phénomène trouve une source mécanique, au regard des propriétés des sousjacents et notamment des leviers et couvertures nécessaires à trader ces instruments.
30+ points correspondent approximativement à la mort d un trader CFD en levier 200. 65 points en levier 100 et ainsi de suite ... sur futures les marges sont établies par paliers grossiers (marge intraday = 50% de la marge OVN d'échange, ou 25% ou 10% ... ya pas de marge établie à 67.3% par comodité, par exemple !)
Et donc déjà dans le passé, ils avaient noté des amplitudes récurrentes de % de la valeur des produits, plus tous les multiples ou divisions gravitant autour (x2, x4, x50%, etc), sans parler des passages qui "bavent" puisque ce n'est pas une science non plus.
Pour moi, un véritable retracement, une véritable impulsion, est quelque chose qui vise d'abord à mettre hors marché financièrement un ensemble d'intervenants ou correspondre à des seuils psychologiques et émotionnels envers qui tout le monde peut s'identifier (et qui découlera soit vers une action correctrice, prise de bénef ou de perte, soit vers une absence d'actions, douleur,pêtage de plomb, etc)

Edit : et donc banco falex, c est 30/40 points précisément car il faut venir chercher les stops, les récalcitrants (qui ont élagué leurs expositions), marquer le coup. Avant 25/30 points le danger guette, à ce seuil il est présent. De 30 à 40 points ils terminent le travail entamé !

Les valeurs de close et open un grand classique pour avoir des zone de rebond ou de range par exemple ...


Oui aussi des computations, genre HL/2 , HLC/3, OHLC/4, que tu peux sortie en dynamique (intraday) ou en statique (valeur de fin des x jours précédents) + les VWAP, TWAP, médiane aussi !

Re: Statistiques

par Rogue » 18 Mar 2014 16:14

Je te donne quelques chiffres qui viennent de mon expérience, mon observation, ma formation (CAC) :
- 20/25 points : valeur d'un retracement qui pose la question de rentrer à l'opposé de ce mouvement
- 70 points : point intraday au-delà duquel le mouvement ne peut plus être remis en question
- 7,5 points : bruit des niveaux
- 2,5 points : bruit d'un point remarquable

Tu noteras d'ailleurs qu'aujourd'hui le mouvement est parti point bas de 4249,50 et s'est stoppé net à 4322 : 72,5 points pile-poil...

Est-ce que cela peut recouper tes observations ?

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