Je vais te donner mon avis à ta question avec le postulat de départ que tu es suffisament capitalisé c'est à dire pour moi au minimum 10K car par exemple c'est la somme minimale chez Saxo et donc ce n'est pas pour rien (d'accord je n'ai commencé chez Binck en SRD qu'avec 8K, mais j'ai la possibilité d'en rajouter): "Je me demandais si le swing trading était plus rémunérateur que le day trading, comparé bien sur au risque qui doit être accru."
D'abord c'est fonction de ce que tu trades, mais supposons qu'il s'agisse d'actions ou d'ETF.
Dans ce cas faire du day trading demande bien plus de temps en recherche (je dirai à vue de nez 2 à 3fois plus). Donc quand on a un job plein temps, à moins de traiter les indices, il faut oublier le day trading.
Comme cela a été dit, c'est aussi fonction du style de chacun, mais dans le cas de figure exposé et lorsque l'on n'investit que quand la tendance est claire, je pense que le swing est plus rénumérateur.
Je considère même que dans mon cas (taxation des gains) faire du daytrading sur indice n'est pas suffisament rénumérateur. Presque autant de chance de gagner 0.1 à 0.5% que de les perdre. D'accord si quelqu'un est capable de faire 0.5% par jour sur un mois c'est énorme, mais là c'est plus du domaine du scalping. Je n'envisage de faire du swing trading sur indices que au cours d'une période sans tendance.
Petit HS. Pour ma part, quand je traite les cfd à risque limité actions ou ETF, je ne parle pas d'effet levier plus ou moins important. Je trouve que c'est une fausse impression de se dire petit ou grand effet levier. Le levier est fixé par mon brooker, je n'agis que sur la mise de départ. Donc pour moi je considère mes achats en cfd à risque limité comme si c'était des achats du PEA, donc quand j'investis je sais que je peux perdre la somme totale que représente l'ensemble des cfd à risque limité que je détiens, point barre. Je calcule le potentiel de perte sur base de ce montant.
D'abord c'est fonction de ce que tu trades, mais supposons qu'il s'agisse d'actions ou d'ETF.
Dans ce cas faire du day trading demande bien plus de temps en recherche (je dirai à vue de nez 2 à 3fois plus). Donc quand on a un job plein temps, à moins de traiter les indices, il faut oublier le day trading.
Comme cela a été dit, c'est aussi fonction du style de chacun, mais dans le cas de figure exposé et lorsque l'on n'investit que quand la tendance est claire, je pense que le swing est plus rénumérateur.
Je considère même que dans mon cas (taxation des gains) faire du daytrading sur indice n'est pas suffisament rénumérateur. Presque autant de chance de gagner 0.1 à 0.5% que de les perdre. D'accord si quelqu'un est capable de faire 0.5% par jour sur un mois c'est énorme, mais là c'est plus du domaine du scalping. Je n'envisage de faire du swing trading sur indices que au cours d'une période sans tendance.
Petit HS. Pour ma part, quand je traite les cfd à risque limité actions ou ETF, je ne parle pas d'effet levier plus ou moins important. Je trouve que c'est une fausse impression de se dire petit ou grand effet levier. Le levier est fixé par mon brooker, je n'agis que sur la mise de départ. Donc pour moi je considère mes achats en cfd à risque limité comme si c'était des achats du PEA, donc quand j'investis je sais que je peux perdre la somme totale que représente l'ensemble des cfd à risque limité que je détiens, point barre. Je calcule le potentiel de perte sur base de ce montant.
