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La bible du trader pauvre

par takapoto » 17 Fév 2018 03:28

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LA BONNE PAROLE
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Préambule
Un trader pauvre est un trader riche qui n’a pas de capital. En conséquence, pour pouvoir intervenir comme les autres sur les mêmes instruments, il doit avoir recours au levier. Il est actuellement dans le collimateur de l’ESMA (European Securities and Markets Authority) qui veut le préserver de lui-même et lui fermer la porte à ce trading. La démarche de ce guide est de proposer des pistes pour que le trader pauvre qui serait tenté de s’affranchir de ces règles, puisse malgré tout pratiquer le trading avec des chances de gain.
Nota bene :
Spoiler:
Je ne prétends pas détenir la vérité. J’expose simplement mes idées. Si j’emploie l’impératif, c’est pour que mes phrases soient plus lisibles. Je vous demanderais donc d’ajouter mentalement, devant chacune des mes affirmations, l’expression “à mon humble avis”.
Définition du trader pauvre
La notion de trader pauvre est une notion relative.
Un trader est pauvre si son capital est approximativement le double de la marge requise par les positions qu’il souhaite prendre.
Par exemple, un trader est pauvre s’il veut acheter :
- Un lot d’un instrument nécessitant 100 € de marge en ayant un capital de 200 €,
- 100 lots du même instrument en ayant un capital de 20 000 €.

Un trader pauvre n’est pas forcément une personne pauvre dans la vie. Le seul critère pour le qualifier ainsi, est le capital dont il dispose sur son compte de trading.

A qui s’adresse ce guide
Ce guide ne contient ni recette ni méthode. Il n’est pas fait pour les traders débutants qui doivent commencer par apprendre les fondamentaux du trading en se formant par ailleurs. Ce guide s’adresse aux traders confirmés ayant une certaine expérience du trading, une bonne connaissance des marchés, des setups validés mais un capital limité.
Il leur propose une démarche pour augmenter leurs chances de réussite.

Le levier
La principale difficulté du trader pauvre est le levier important qu’il est obligé d’utiliser et qui lui confisque pratiquement le droit à l’erreur.
Le levier se calcule avec la formule suivante :
Levier = Cours * Valeur du point / Capital
Exemple pour un trader disposant d’un capital de 250 € et voulant se positionner sur le mini DAX 1 euro au 15 février 2018 : levier = 12400 * 1 / 250 = 50
Un tel levier peut être rapidement dévastateur pour le compte si les cours partent dans le mauvais sens : le premier objectif du trader pauvre est donc de survivre à ce levier.
La conséquence et qu’il doit impérativement :
- Mettre en place une organisation rigoureuse,
- Soigner au plus haut point ses entrées,
- Apprendre à surmonter la pression psychologique induite,
- Faire preuve d’une discipline à toute épreuve.


L’objectif d’un trader pauvre
La finalité d’un trader pauvre est de devenir un trader riche. C’est à dire, connaître le confort de trader avec un levier minimum. Cela ne peut être obtenu qu’en disposant d’un capital important.  Pour cela, il n’a qu’une seule voie : obtenir l’equity la plus régulière possible . Cela lui permettra de prendre confiance en lui, de se rassurer, pour le jour venu, emprunter de quoi augmenter son capital en étant certain de pouvoir rembourser les échéances.
En attendant, il doit se focaliser sur l’obtention régulière de petits gains, en étant exposé le moins possible sur le marché et en prenant un minimum de risques.

Les petits gains
En regard de l’énergie déployée et du temps passé, gagner une petite somme peut paraître dérisoire et frustrant. C’est oublier que gagner 10 € avec un capital de 240 € représente une progression de plus de 4 %. Un gain journalier de 10 € se transformera en gain de 200 € à la fin du mois et de 2 400 €  en un an : soit le capital de départ multiplié par 10 ! Ainsi que les perspectives qui vont avec. Ces chiffres ne seront pas atteint dans la réalité. Mais s’ils ne se réalisent qu’à moitié, ce qui est plus réaliste, le capital aura tout de même été multiplié par 5.

Re: Sujet

par takapoto » 17 Fév 2018 03:28

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LES DIX COMMANDEMENTS
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Encore plus qu’un autre, le trader pauvre doit se comporte de manière professionnelle et être très organisé.

Le plan d’action
Le trader pauvre doit absolument élaborer un plan d’action détaillant l’ensemble des éléments concernant son trading. Ce plan d’action doit comporter :
1. La description rigoureuse des différents setups,
2. La décision de trader ou non,
3. La préparation de l’environnement,
4. La préparation précise de la séance à venir,
5. Les limites qu’il se donne,
6. Les objectifs à atteindre,
7. Une mise en condition mentale adéquate,
8. Les notes en cours de séance,
9. Le debriefing de la séance,
10. Le travail du week-end.

1 - Les setups
Le trader pauvre, qui est aussi un trader expérimenté, dispose de plusieurs setups. Ces setups doivent avoir été soigneusement backtestés et validés. Il doit les recenser, les décrire minutieusement dans un tableau, leur attribuer un pourcentage de réussite suivant le type de marché. Puis les sélectionner rigoureusement afin de ne conserver que ceux qu’il juge être les meilleurs. Il puisera dans cette liste ceux qu’il utilisera pendant la séance, en fonction des différentes phases du marché.

2 - La décision de trader
Avant tout autre chose, la trader pauvre doit faire une introspection afin de d’évaluer son niveau de forme physique et mental de de décider si toutes les conditions pour trader correctement sont réunies : pas de maladie en cours, bonne nuit de sommeil, pas de soucis psychologiques externes, pas de perturbation aux alentours… Si le moindre doute sur la capacité pleine et entière à trader se fait jour, il ne doit pas tergiverser et s’abstenir pour la séance à venir.

3 - La préparation de l’environnement
L’environnement de trading doit être soigneusement préparé : la solution de secours doit être opérationnelle, le téléphone coupé, une bouteille d’eau doit être disponible ainsi que de quoi palier à une fringale soudaine.

4 - La préparation de la séance
La séance de trading doit être soigneusement préparée par un travail minutieux des cartes. Les journées précédentes doivent être analysées et une stratégie doit être élaborée.
L’étude doit porter sur :
- La prévision du comportement des cours pour la séance à venir,
- Les annonces économiques pouvant avoir un fort impact,
- Les niveaux importants, support et résistances,
- Les limites et les objectifs du jour,
- La revue des setups susceptibles d’être employés pendant la séance.
Ces information doivent être écrites dans un tableau pour être confrontées à la réalité en fin de journée où l’on complètera le tableau avec le comportement réel des cours ainsi que les réflexions sur la journée. Les tableaux des séances de la semaine doivent être ré-étudiés en détail pendant le week-end.

5 - Les limites
Le trader pauvre doit se fixer différentes limites :
- Le nombre de trades maximummum à effectuer pendant une séance : cela est absolument indispensable car le trader pauvre est soumis à une pression plus importante que la normale et se fatigue donc beaucoup plus vite.
- L’intervalle horaire pendant lequel il se consacre au trading réel. Cet intervalle doit être d’une taille réduite pour les mêmes raisons que ci-dessus.
- La perte maximummale journalière autorisée : si on atteint x points de perte, on arrête le trading pour la journée en cours. C’est la seule manière de préserver son modeste capital.
Ces limites doivent être fixées pendant les phases de réflexion du week-end et ré-ajustées lors de la préparation matinale de la séance en fonction du contexte.

6 - Les objectifs
Il y a deux types d’objectifs :
- Les objectifs journaliers, hebdomadaires et mensuels,
- Les objectifs propres à chaque trade.
Les objectifs sont utiles pour maintenir une certaine dynamique et offrir une récompense morale au trader dans le cas où ils sont atteints. Dans le cas contraire, c’est un signal avertissant le trader qu’il y a des choses à revoir. Toutefois les objectifs ne doivent pas être trop précis : si on vise 10 points dans une séance et que l’on est à 8 points vers la fin de la tranche horaire allouée, on ne doit pas prendre de trade précipité ou repousser l’heure de fin pour gagner les 2 points manquants. Les objectifs doivent être fixées pendant les phases de réflexion du week-end et ré-ajustés lors de la préparation matinale de la séance en fonction du contexte.

7 - La mise en condition
Après la préparation technique de la séance, le trader pauvre doit se préparer psychologiquement. Il peut commencer par se détendre, faire une petite méditation de 10 minutes puis finir en relisant la liste des péchés (voir plus bas) qu’il doit éviter.
Il va de soi qu’il aura auparavant pris un solide petit-déjeuner équilibré.

8 - Les notes en cours de séance
Le trader pauvre doit absolument noter de manière précise et horodatée, toutes les impressions et les réflexions qui lui viennent au cours de la séance. Il doit également noter les raisons ayant déterminé les différentes décisions. Ces notes lui permettront de mieux analyser le déroulé de la séance après coup.

9 - Le debriefing de la séance
Une fois la séance de trading terminée, le trader pauvre doit l’analyser en profondeur. Il doit revenir sur chaque trade, revoir les raisons l’ayant décidé à le prendre et, avec le recul, en faire la critique. Il doit également faire une introspection pour se remémorer son état d’esprit lors des prises de positions, les pièges qu’il a pu éviter et les travers auxquels il a succombé.
Cela est facilement réalisable car le nombre de trades ainsi que le temps de trading est limité.

10 - Le travail du week-end
Chaque week-end, le trader pauvre doit faire un point rapide sur la semaine passée. Il doit reprendre les tableaux journaliers et en tirer les conclusions adéquates en ajustant ou non ses setup, ses limites ou ses objectifs. Il ne doit rien faire d’autre et passer le reste du temps à se reposer et se changer les idées.

Re: Sujet

par takapoto » 17 Fév 2018 03:28

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LES EVANGILES
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Le choix de l’instrument
Un trader disposant d’un petit capital ne peut pas choisir l’instrument sur lequel il va trader en se basant uniquement sur ses préférences. Il est restreint par la marge associée à l’instrument. Comme le trader pauvre ne recherche pas la performance pure mais surtout la régularité associée au meilleur taux de réussite possible, il peut sans problème se rabattre sur un indice moins cher, même s’il est moins réactif.

Le choix du time frame
Le time frame utilisé va déterminer plusieurs éléments importants :
- La durée du trading : le choix d’un time frame de 50 ticks implique une durée de seulement quelques heures tandis qu’en choisissant un time frame de 5 minutes on peut être à l’affut des bons trades sur toute la journée.
- La distance des TP : plus le time frame est grand, plus le TP visé peut être important.
Un time frame de 5 minute donne l’opportunité de trades moins nombreux mais plus sûrs et avec un TP plus élevé. Comme la démarche du trader est de faire le moins de trades possible pour atteindre son objectif, cela peut être un choix judicieux s’il dispose du temps nécessaire et s’il arrive à endiguer ses pulsions pour les trades d’ennui.

Les indicateurs
Les indicateurs indiquent le passé et ne prévoient pas l’avenir mais ils ont quand même une certaine utilité.
1. D’une part, grâce à l’effet auto-réalisateur, ils permettent d’anticiper approximativement le comportement des cours. Si on veut bénéficier de ce phénomène, il est donc impératif d’utiliser les indicateurs les plus courants avec leur paramétrage standard.
2. D’autre part, ils peuvent, en synthétisant plusieurs informations, faciliter la lecture du marché et permettre d’évaluer la situation rapidement.
Il faut toutefois se garder de leur accorder une foi inébranlable et éviter de baser son trading sur eux. Il faut également éviter de se disperser en changeant trop souvent ses indicateurs pour suivre les effets de mode. De la même manière qu’il faut du temps pour apprivoiser un indice en regardant ses cours fluctuer, il faut du temps pour bien connaître un indicateur.
Par ailleurs, le nombre d’indicateurs utilisés doit être restreint. Dans le cas contraire, cela irait à l’encontre du point 2 et ralentirait la lecture du marché.

Les indicateurs d’indicateurs
Dans les cas où le trader pauvre utilise plusieurs indicateurs pour décider d’entrer en position (ou inversement, pour empêcher une prise de position), il sera bien inspiré de les regrouper dans un “super-indicateur” affichant directement le résultat final sur l’écran..
Par exemple, si un achat ne peut être pris que si le RSI remonte après avoir été inférieur à 20 et si la MM30 est en hausse au même moment, un super-indicateur affichant directement une barre verte sur le graphe quand toutes les conditions sont réunies permettra au trader pauvre de gagner du temps et de concentrer son attention sur d’autres aspects.

Le moyennage
Le moyennage est le pire ennemi du trader pauvre. C’est une technique qui consiste à multiplier les positions en perte pour optimiser son PRU dans l’espoir d’un retournement.
Exemple :
C’est typique du mode espoir : on a pris un trade dans le mauvais sens, on n’a pas voulu prendre sa perte, on se dit que c’est trop bête, tout allait si bien jusqu’à présent, que les cours vont se retourner et que tout va rentrer dans l’ordre… Si souvent, tout se passe bien, il suffit d’une fois ou ça se passe mal pour volatiliser le compte du trader pauvre, son capital n’étant pas assez important pour tenir jusqu’au retournement.

La pyramide
C’est la meilleure amie du trader pauvre. Pour lui, c’est le moyen idéal pour faire progresser significativement son capital. Cela consiste à profiter au maximummum des grands mouvements en cumulant les positions tout en remontant le stop pour être sûr d’être gagnant.
Exemple :
Les journées propices à cette techniques sont rares et, si le trader pauvre veut en profiter, il doit s'entraîner à les détecter le plus rapidement possible. Il doit également avoir sous la main un plan d’action spécifique à ces journées qui nécessitent un trading différent, notamment par l’abandon des TP et la gestion particulière des SL.

Le nombre de trades
Une séance de trading comporte un potentiel limité de configuration permettant de retirer un profit en mettant en oeuvre les setup que l’on a prédéfinis.
Sachant que pour lui, chaque trade présente le risque de perdre tout son capital, le trader pauvre doit faire en sorte d’atteindre son objectif en un minimum de trades. Statistiquement, il a plus de chance de réussir deux trades sur un potentiel de six que cinq sur le même potentiel. Comme il ne connait pas ce potentiel au départ, il doit se fixer dès le départ un nombre extrêmement limité de trade.

Le take profit
Le TP d’un trader pauvre doit être fixé de manière miser son taux de réussite. Un petit TP est plus facilement atteignable mais nécessite de multiplier le nombre de trades pour atteindre l’objectif. Un grand TP sera moins facile à atteindre mais permet de diminuer le nombre de trades et donc le risque. On ne peut positionner un “grand” TP que si on utilise un time frame relativement élevé. Les deux paramètres sont donc étroitement liés. Avec un time frame de 50 ticks et un TP fixé à 1, le trader pauvre devra avoir raison 10 fois dans la séance sans jamais avoir tort pour atteindre un objectif de 10 points. Avec un time frame de 5 minutes et un TP fixé à 5, le trader pauvre ne devra plus n’avoir raison que deux fois.
La taille du TP peut également être ajusté selon la volativité du moment à condition que cette technique qui ne s’improvise pas, ait été soigneusement travaillée auparavant.

Le stop loss
C’est l’élément le plus difficile à déterminer pour un trader pauvre. Il ne peut pas le placer trop loin afin d’éviter de trop perdre mais il ne peut pas non plus le placer trop près car il serait trop souvent touché en le privant de possibles retours.
Une solution est de positionner le stop en fonction de la configuration du marché.
Exemple :
En bleu : Achat
En rouge : Vente
En violet : SL positionné un peu en dessous/dessus du plus bas/plus haut précédent

L’apprentissage
Un trader, qu’il soit pauvre ou riche, est toujours en apprentissage. Mais en aucun cas, un trader pauvre ne doit expérimenter une nouvelle technique ou un nouveau setup sur son compte réel. Il doit auparavant les valider sur un compte démo. Comme, par la force des choses, il ne peut pas trader en réel pendant longtemps, il doit consacrer le temps restant à backtester ses nouvelles idées et à les mettre en oeuvre en démo.

Le backtest
Quand le trader pauvre a une nouvelle idée de setup, il doit absolument la backtester avant de la mettre en application. Un backtest sérieux ne consiste pas à vérifier rapidement que le setup a bien fonctionné sur les quelques jours précédents. Cela n’a aucun sens (et c’est très dangereux) de postuler qu’un setup fonctionne correctement parce qu’il a donné de bons résultats 8 fois sur 10 dans la semaine écoulée. Pour valider un setup, celui-ci doit être confronté au marché pendant une plus longue période, un an au minimum. Pour ce faire, le trader pauvre doit s’aider des historiques disponibles ainsi que d’outils comme Excel. Le setup pourra ainsi prouver son efficacité dans les diverses conditions du marché ou, plus probablement, dans une condition du marché bien particulière.

Les annonces économiques
Les annonces économique à fort impact sont à double tranchant. Elles peuvent conduire à la perte du capital, comme elles peuvent être une excellente opportunité de l’augmenter significativement. Bien se positionner sur de telles annonces nécessite une solide expérience. Il faut réfléchir de manière approfondie à la question avant de le tenter et s’en abstenir s’il y a le moindre doute.

La frugalité
Le trader pauvre se doit d’être frugal. Il doit se contenter de peu et sortir du marché dès que possible. Il doit faire en sorte d’atteindre un objectif modeste avec un minimum de trades miser ses chances de réussite.

La discipline
Le trader pauvre doit être discipliné : il a élaboré un plan et il doit le suivre à la lettre. Il ne doit jamais se trouver d’excuses pour l'outre-passer. S’il pense que ses objectifs ou ses limites ne sont pas adaptés, il doit quand même finir la séance avec eux. Puis prendre le temps de réfléchir à tête reposée à de nouveaux paramètres. La seule exception au plan qu’il puisse se permettre, est de tout arrêter si ça va vraiment mal.

Se méfier des faux prophètes
Pour progresser dans une discipline, il faut avoir une certaine humilité et ne pas hésiter à s’inspirer des meilleurs. Mais il faut les sélectionner avec soin. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort qui ont raison. Pas plus que ceux qui postent leurs résultats quand ils sont positifs mais s'abstiennent quand ils sont négatifs. Un trader perdant qui publie sans hésiter ses éventuelles pertes est une source d’inspiration plus fiable qu’un trader qui affiche de gros gains épisodiquement.

Re: Sujet

par takapoto » 17 Fév 2018 03:29

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LES HUITS PECHES CAPITAUX
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Il est largement admis que l’aspect psychologique est primordial pour être un bon trader. Cela est encore plus vrai pour un trader pauvre car la pression subie est proportionnelle au levier utilisé. Il subit donc une pression énorme car il entre dans une logique de quitte ou double à chaque trade. Il est obligé de canaliser et de contenir cette pression. Cela génère du stress qu’il doit absolument apprendre à combattre pour en éviter les effets secondaires, palpitations cardiaques, noeud à l’estomac, tensions, fatigue musculaire, qui peuvent conduire à des pulsions néfastes et aboutir à une perte de confiance en soi.

Il peut également avoir la tentation de commettre un certain nombre de péchés, parmi lesquels figurent ceux listés ci-dessous. Pour s’en prémunir, il devra les lire et les relire avant de débuter son trading. Si toutefois, il succombe, il sauvera son âme (mais pas son compte) en récitant trois fois le “Je vous salut Benoist” à la fin de la séance.

1 - L’impatience
Le trader pauvre ne peut utiliser que quelques setups triés sur le volet et, de plus, pendant un temps limité. En conséquence, il doit passer beaucoup de temps devant les graphes sans rien faire. Il doit absolument résister à son envie de trader qui peut le pousser à prendre un trade d’ennui et rentrer en position sur un setup approximatif.

2 - Le doute
Le trader pauvre est constamment sur le fil. Un mauvais trade peut lui faire perdre énormément et il subit une pression très importante. Cela peut l’inhiber et l'empêcher de prendre le trade au bon moment en l’anticipant trop ou en le retardant trop

3 - L’orgueil
Le trader pauvre peut se laisser entraîner par les différents témoignage posté par des traders affichant des gains journaliers de plusieurs centaines d’euros. Il se dit alors : “et pourquoi pas moi ?”. Cela peut l’inciter à prendre des positions impulsives. Le meilleur moyen de les éviter est de rester dans sa bulle, sans aucun contact externe, le temps de sa présence sur le marché.

4 - L'influençabilité
Le trader pauvre ne doit pas subir d’influence externe pouvant remettre en cause, consciemment ou inconsciemment, sa préparation technique et psychologique. Il doit prendre avec la distance suffisante tous les avis et augures qu’il peut lire le matin avant de débuter sa séance de trading. S’il constate qu’il n’arrive pas à prendre un recul suffisant, il doit renoncer à participer aux discussions d’avant trading.

5 - L’exaltation
Certains jours les choses se passent très bien et les objectifs sont atteints très rapidement. Le trader pauvre peut alors se sentir invincible, oublier son plan de trading et précipiter un trade perdant qu’il aura du mal à fermer rapidement car sa culpabilité le poussera au déni et vers le basculement en mode espoir

6 - La tentation
Il se peut de le trader pauvre ne le soit pas par choix. Sa raison de trader peut-être alors de générer un complément de revenus. il sera évidemment frustré par la nécessité de se restreindre à des gains modeste. Son besoin d’argent est tel qu’il peut d’être tenté de plier la réalité à son désir et de forcer la main au destin en adoptant un comportement irrationnel qui le conduira, dans une spirale négative, à perdre, au mieux sa confiance en soi, au pire son capital.

7 - La gourmandise
Elle se manifeste quand on place un TP trop élevé et que l’on transforme ainsi un trade qui aurait pû être moyennement gagnant en trade perdant, avec le risque de culpabiliser et de laisser courir ses pertes en rentrant en mode espoir.

8 - La précipitation
Après un trade mal négocié et se terminant en perte, le trader pauvre peut avoir la tentation de de rattraper au plus vite et prendre position dans la précipitation, ce qui revient à laisser faire le hasard.

Re: Sujet

par takapoto » 17 Fév 2018 03:29

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EXEMPLES DE TABLEAUX
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Ces exemples simplifiés sont fournis à titre indicatif afin de donner un point de départ à des documents plus complets et plus personnels.

Tableau des setup

Tableau de debriefing de la séance

Tableau d’analyse d’un trade

Re: La bible du trader pauvre

par chad » 17 Fév 2018 08:58

Merci beaucoup

Re: La bible du trader pauvre

par Paperbag » 17 Fév 2018 10:17

Wahou Takapoto, félicitations c'est un tuto parfait !

Si tu te décides à écrire un livre je te prédis un certain succès critique et probablement même commercial :)

Re: La bible du trader pauvre

par Benoist Rousseau » 17 Fév 2018 10:32

Absolument remarquable ! On va mettre cela en valeur pour que cela ne se perde pas et soit accessible en permanence pour tout le monde. Il restera toujours en haut du forum il est mis en annonce. Mais on peut encore faire mieux à mon avis (mp)

Re: La bible du trader pauvre

par BearIsDead » 17 Fév 2018 10:33

Quel travail. :merci: Il y a de quoi digérer.

Re: La bible du trader pauvre

par Stan » 17 Fév 2018 11:32

Oh my god.
:merci: :top: :top: :top: :top: :top: :mercichinois: !

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