Définition de volatilité

24 6 2013 - 1 commentaire
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Qu'est ce que la volatilité financière ?

La volatilité représente le risque d'un titre. Il s'agit en d'autres termes des variations d'un titre sur un temps plus ou moins espacé. Plus la volatilité est forte, plus la rentabilité financière court terme est importante mais plus les pertes peuvent l'être également. Cette volatilité est obtenue mathématiquement en calculant l'écart-type de la rentabilité. Le coefficient bêta alors obtenu par l'écart-type représente la volatilité d'un titre. On distingue deux principaux types de volatilité, historique ou implicite.

La volatilité historique

La volatilité historique se calcule grâce aux fluctuations passées d'un titre, il suffit de calculer l'écart type de la courbe historique du titre à l'échelle de temps désirée. Elle se calcule aisément mais est critiquable quand à sa qualité prévisionnelle car elle est basée sur une analyse passé du cours pour prédire une volatilité future.

La volatilité implicite

La volatilité implicite se base sur l'analyse du cours du risque d'un titre pour en prévoir la volatilité. En analysant la fluctuation du risque inhérent à un titre on peut donc obtenir l'anticipation que le marché fait de la fluctuation future de ce titre. Pour calculer la volatilité implicite les ratios le plus utilisés sont la méthode de Black et Scholes ou de Newton-Raphson.


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1 Commentaire pour Définition de volatilité

  1. ADDA BACHIR Habib dit :

    ce que vous faites est très intéressant, nous recevons plus d'informations et plus de détails sur des petits détails aussi sont-ils.

    Merci pour toute l'équipe et bon courage surtout

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