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systeme de trading auto

par guigui84 » 25 janv. 2018 15:29

Bonjour,

je suis en train d'écrire un robot de trading, et je viens partager ici histoire de me motiver et d'avoir des retours.

C'est un robot propriétaire en java et javascript.
De très nombreuses lib sont utilisées afin de faciliter le travail
Les base de données sont mongodb (document) et influxdb (time series).
Les flux d'entrés sont scrappés sur des fournisseurs publiques (google, yahoo (pas très fiable), boursorama, les echos, investing)
la partie machine learning est basé sur spark et niveau hardaware est composé d'un pc pour les bases de données et 2 core I7 64mb pour le calcul des modèles.
Les features d'entrés sont composés de 6000 valeurs et sont optimisés par un simple algorithme génétique.

Je travaille pour l'instant uniquement sur cac40 mais j'ai prévue d'entendre sur le sbF120.
Les modèles de sortie sont moyen terme (20/j et 40/j). Il me faut 2 jours pour une itération d'optimisation génétique sur le cac 40 :( ( faut mieux pas de coupure de courant)

Le but est de pouvoir mettre en ligne mi avril mais il reste un paquet de taf encore, finalisé les algos de ranking et de portefeuille notamment

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 25 janv. 2018 15:54

moi je ne sais pas trader :D , le but est de faire un système autonome de Gestion de portefeuille
l'algo génétique permet juste d'optimiser plus rapidement le vecteur d'entrée du modèle, il n'intervient pas dans le modèle

Re: systeme de trading auto

par plataxis » 25 janv. 2018 16:00

Le problème d'une telle optimisation est qu'elle va te donner la substantifique moelle du trading idéal d'hier... et pas forcément de demain. Mais au moins tu y mets le paquet, assure toi quand même d'utiliser une entrée et une sortie "logique" hors optimisation de sorte que même mal optimisé (enfin, optimisé sur les données de la veille...) cela signifie encore quelque chose. Comme l'indique xxxx, sans une certaine expérience c'est un peu comme de construire un simulateur de vol sans savoir piloter.

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 25 janv. 2018 16:23

c'est un peu l’arlésienne des charistes il me semble :)

la sortie des modèles de prédiction est le rendement d'une action et l'entrée est composé de beaucoup de chose des indices, secteurs, matière première et autre

Re: systeme de trading auto

par trappiste73 » 25 janv. 2018 17:39

Là je rejoins xxxx, vive la simplicité ! :) ça me paraît ressembler à une boîte noire infernale ton bazar. Si ça marche, banco. Sinon j'imagine que, comme souvent dans ce genre de recherche complexe et longue, le chemin compte au moins autant que l'arrivée.

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 26 janv. 2018 10:25

effectivement le machine learning surtout les algos complexes sorties d'une simple régression linéaire sont souvent considérés comme des boites noires. il est assez difficile d'expliquer des algos par des formules de math a rallonge.
Apres ce qui compte c'est la mesure de performance

et oui je confirme si ça marche c'est cool mais le but est avant tout d'avoir un projet démontrable même si les résultats ne sont pas fantastiques.

J'estime être au alentour de 80% de la V1, sachant qu'il n'y aura peut être ( surement ) jamais de v2 :D

actuellement j'en suis a 22k lignes de java et 10k de html/js

Re: systeme de trading auto

par trappiste73 » 26 janv. 2018 11:27

22k lignes de java et 10k de html/js ? :hein: :shock: ;)

Re: systeme de trading auto

par Cliff » 26 janv. 2018 16:02

Belle initiative :top:

Tu as une petite idée du rendement escompté ? (et le drawdown qui va avec, tant qu'à faire :musique: )

Belle débauche d'énergie en tous les cas :mercichinois:

Re: systeme de trading auto

par Gilko33 » 27 janv. 2018 02:35

le nombre de lignes de code ne veut rien dire, après avoir eu 4 000 lignes en phase developpement je suis redescendu à 1500 en exploitation.

car au début tu traces tout, pour tout contrôler et faire des statistiques, après tes choix techniques ton model est plus léger...

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 29 janv. 2018 13:31

j'approuve le nombre de lignes est peu parlant sur la complexité d'un code et encore moins la qualité
Apres dev c'est mon taf j'ai 15 ans d’expérience et je ne code pas au hasard ça ne redescendra pas c'était juste pour parler de l'avancer en fait :)

Re: systeme de trading auto

par ticktack » 29 janv. 2018 14:04

Juste une remarque, en empilant les boites à outils tu multiplies aussi les sources de bugs incontrôlées , c'est pour ça que j'ai choisi pour mon robot d'en rester à des outils plus simples (donc plus limités) mais où chaque bug (ou presque) provient de mon propre code.
Quand on code un logiciel "classique" , ne pas réinventer la roue est une très bonne idée (donc utiliser des outils existants), mais quand il s'agit d'argent (surtout si c'est son propre argent) , ça me parait être une idée hasardeuse ;)

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 29 janv. 2018 14:38

honnêtement j'ai plus confiance dans le code open source que j'utilise que dans mon code :D
et comme tu le dis des fois on est obligé je suis parti sur un système complexe, c'était le but .. tant pis si les résultats sont mauvais

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 29 janv. 2018 15:18

le code open source est utilisé par des centaines d'entreprise, mon code est utilisé que par moi
donc inquiétant ou non j'ai plus confiance en du code écrit, relu, testé par des dizaines de personnes que par une seule
je pense que vous avez une vision un peu "obsolète" (sans préjugé ni méchanceté) de l'open source d'aujourd'hui

Re: systeme de trading auto

par ticktack » 29 janv. 2018 15:49

L'open source d'aujourd'hui est à mon sens pire que celui d'il y a 10 ou 15 ans car il est "industrialisé" et donc utilises lui même une pile d'outils plus complexes et abstraits les uns que les autres pour produire / maintenir / tester le code en sortie.
Ca multiplie encore les risques d'erreurs et d'incompréhensions de ceux qui vont l'utiliser.
:mrgreen:

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 29 janv. 2018 17:20

Oui autant codé en assembleur alors .. et encore on a les bugs hardware des processeurs :p
Franchement aujourd'hui il est inconcevable de se passer d'open source, code souvent plus sur et mieux fini que le code propriétaire. Je parle des gros projets bien sur , pas de la lib github qui a 2 contributeurs dont 1 à 99%

Re: systeme de trading auto

par ticktack » 29 janv. 2018 18:20

Dans les projets normaux (ceux qu'on fait en entreprise), tu as raison mais quand il s'agit de risquer son argent perso je pense qu'il faut y réfléchir à plusieurs fois avant d'utiliser des outils fait par quelqu'un d'autre.
Ca n'est que mon avis, après chacun fait comme il le sent ;)

Re: systeme de trading auto

par BearIsDead » 29 janv. 2018 18:57

Salut,

Concernant le nombre de lignes de code d'un projet, il me semble effectivement que ça ne signifie absolument rien, quant à la qualité du code sous-jacent. Voire même, selon le projet, un code trop long peut être un indicateur de mauvaise qualité à mon avis. J'avais eu une question lors d'un entretien d'embauche pour savoir le nombre de lignes de mon précédent projet. Lol. Bizarre comme question.

Concernant l'open source, ou du moins le gratuit, je suis ok avec Guigui : le nombre de superviseurs, ou du moins d'utilisateurs, me semble un gage de qualité. Pour prendre un exemple parmi les plus gros projets, perso j'utilise différentes briques de Spring pour Java (projet open-source), qui est gratuit, et j'ai 100% confiance dans ce framework utilisé depuis des années à travers le monde. Et je pense que ça serait dommage de ne pas réutiliser cette roue, issue de dizaines d'années d'expérience sur le terrain.

Re: systeme de trading auto

par BearIsDead » 29 janv. 2018 18:58

Je précise que pour mon trading j'utilise prt :p pas un code propriétaire. Mais ce n'est pas dû à un manque de confiance dans les briques logicielles, mais simplement au fait que j'ai besoin d'un retour graphique pour développer, et tout seul je ne ferai jamais mieux que prt.

Re: systeme de trading auto

par Euraed » 29 janv. 2018 19:10

Bonjour

C'est un projet intéressant, bravo. Evidemment c'est un peu en marge de ce qui est pratiqué par la plupart sur ce forum puisque là il s'agit de composer un portefeuille et non pas de trader directement.
Bonne chance !

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 10 avr. 2018 10:01

bonjour

google a encore changé ses apis .. cette fois ci ils ont fermé l'accès à l'historique
http://finance.google.com/finance/historical?q=INDEXEURO%3AFRFIN

:(

vous savez où on peut trouver les historiques journalier des différents indices secteurs et actions ?

merci

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